| Kelly ID:44807 ответ на 44806 |
Ср, 21 ноября 2001 01:00 [#] |
|
|
Профессор J.L.Kelly в 1956 г. вывел закономерность и обосновал ее математически (позднее она
была подтверждена компьютерными симуляциями). В самой первой серьезной БД работе -
эпохальная книга Beat the Dealer - Э.Торп сослался на эту закономерность. Применительно к БД
эта закономерность звучит примерно так:
"Оптимальным методом ставок является система, когда ставка составляет определенный
процент игрового банка игрока, и этот процент соответствует МО игрока в данный момент. "
Т.е. если у тебя в данный момент преимущество около 1 %, то ты должен ставить 1 % своего
банка. Однако в жизни все сложнее - оптимальной ставкой по шкале Келли при отрицательном
МО является нулевая ставка, но ставить все же что-то приходится, поэтому и ставка при 1 %
преимуществе должна быть чуть выше. Кроме этого 100% Келли неприменима по отношению к
БД, так как ты должен делать поправку на малейшее изменение банка (допустим с учетом
изменения твоего банка в начале сессии). Кроме этого по полной Келли себе играть не позволит
ни один нормальный профи - слишком агрессивно - в ходу в основном 1/3 или 1/4 Келли.
Кстати закономерность Келли применяется не только в БД. Многие инвестициии также
рассчитываются на ее основе.
|
|
|