| При каком балансе лучше уйти? ID:48832 |
Вт, 10 декабря 2002 01:00 [#] [») |
|
|
|
Я считаю, что одной из главных проблем при игре в покер является момент прекращения игры- от этого очень много зависит- при правильном подходе можно попытаться свести все свои проигрыши к минимуму, а выигрыши попытаться увеличить. У кого какое мнение на счет этого момента как приплюсовом балансе, так и при минусовом?
|
|
|
| Re: При каком балансе лучше уйти? ID:48833 ответ на 48832 |
Вт, 10 декабря 2002 01:00 («] [#] [») |
|
|
Еслиб можно было научится предсказывать будущее...
Я сам так начинал: -25 +10 ставок, в другое казино.
Работало ровно месяц = 2000$ (ставка 100 руб)
потом половина ушла обратно за неделю.
Есть еще такая система как -10% +3% от банка, остальное сверхприбыль.
Кто-то заработал по ней миллион на РУЛЕТКЕ. охотно верю, чего не бывает.
Но в то что Я или мой приятель сможем так-же, не верю.
Постепенно прихожу к тому что средний выйгрыш за год примерно равен
SUM(Ai*Mi*Ni). A зависит от размера банка и рисков, N от наработаных часов,
плюс скорость игры (не менее важно).
Ну а результат конкретной сессии ИМХО абсолютно случаен так как на коротком отрезке
дисперсия в несколько раз превышает ожидаемый выйгрыш
|
|
|
| Re: При каком балансе лучше уйти? ID:48834 ответ на 48832 |
Вт, 10 декабря 2002 01:00 («] [#] [») |
|
|
>Я считаю, что одной из главных проблем при игре в покер является момент прекращения игры-
>от этого очень много зависит- при правильном подходе можно попытаться свести все свои
>проигрыши к минимуму, а выигрыши попытаться увеличить. У кого какое мнение на счет этого
>момента как приплюсовом балансе, так и при минусовом?
Я ухожу, когда проигрываю все, что взял (обычно 70-80 анте. На где-то 35 сессий такое было 2
раза), либо по времени.
Я считаю, это-то как раз совсем не проблема, а главными проблемами покера является 2-и вещи:
1. Низкая скорость. (причина - тормоза соседи, шеми-шаффл после каждой сдачи)
2. Клянчание чаевых дилерами при выплатах по bet'у. (приходится иногда давать)
А вот дисперсию покера я скорей бы отнес к плюсам этой игры. Zet как-то затронул интересную
тему о третьем моменте, т.е. наличии несимметричности. Так вот, опять же ИМХО, но поиграв и в
джек и покер считаю, что джек куда как напряжнее чисто психологически, чем покер и даже не из-
за того, что приходится считать, а из-за "неправильной" дисперсии.
Peter
|
|
|
| Re: При каком балансе лучше уйти? ID:48835 ответ на 48834 |
Вт, 10 декабря 2002 01:00 («] [#] [») |
|
|
Привет! Обычно беру с собой 150-200 анте, один (особенно несчастливый) раз продул 150 анте
на одном боксе часов за 12 кряду. С тех пор ограничиваюсь 100 анте.
|
|
|
| Re: При каком балансе лучше уйти? ID:48836 ответ на 48835 |
Вт, 10 декабря 2002 01:00 («] [#] [») |
|
|
Все пишут на счет минусового баланса... а при каком плюсе уходить?Это не менее важно.Как
говорил один из дилеров, сначала не хватает одной фишки, а потом гораздо больше:))))
|
|
|
| Re: При каком балансе лучше уйти? ID:48837 ответ на 48834 |
Вт, 10 декабря 2002 01:00 («] [#] [») |
|
|
Привет!
Peter, центр. момент третьего порядка покажет коэффициент асимметрии. Или покажет, что
распределение неравномерно. Вот когда он будет равен 0, мы будем иметь нормальное
распределение и можем применять соответствующие формулы. Все, больше он ничего не даст, в
смысле рисков. Говорить же, что дисперсия на руку игроку в положительной игре, неверно.
Поймать колебание в свою пользу и убежать (как Лола, из того фильма, хотя она все время
бегала!). Так может сыграть лишь тот, кто зашел в казино раз в жизни и больше туда не
собирается. Хотя, так он может поймать и кое что другое.
Что же касается самих рисков, то сейчас у экономистов в моде VaR (Value at Risk), квантилии
распределения. Это сегодняшний день. Дисперсия, в качестве меры риска это вчерашний день.
В математику уже входит CVaR(Conditional Value at Risk). Условное матаматическое ожидание,
при том, что случайная величина меньше наперед заданного значения. Это завтрашний день.
Использовать их в гэмблинге? Что это даст? Лучше оценим происходящие в игре процессы? Но
позволит ли это больше выигрывать? Все, что нужно для успешной игры, мне кажется, вам
известно. Извечная проблема банк и время. Но это проблема для всех, у кого сколько бы не
было. Прибыль будет соразмерна с нашим капиталом. Что тут удивительного.
Размер ставки и риски. Про Келли всем известно. В этой области исследования продолжаются.
(Правда мало кто представляет себе, что это стратегия фактически стратегия-мартингал. Не
ставки по мартингалу, а банк по мартингалу). Сегодня в авангарде этих исследований стоит Сид
Браун (Sid Browne). В интернете у него страничка.
http://www.gsb.columbia.edu/divisions/dro/browne.html
А вот статья из сборника под редакцией Олафа Ванкуры
http://www.gsb.columbia.edu/divisions/dro/kelly.pdf
Browne, S., Can You Do Better Than Kelly In the Short Run ? Chapter 12 (pages 215-231) in Finding
the Edge: Mathematical Analysis of Casino Games, edited by Vancura, O., Eadington, W., and
Cornelius, J. Reno: Institute for the Study of Gambling \& Commercial Gaming, University of Nevada,
2000.
Там и статья Торпа есть.
И т. д. Если кого интересует....
Спасибо и удачи!
|
|
|
| Re: При каком балансе лучше уйти? ID:48838 ответ на 48837 |
Ср, 11 декабря 2002 01:00 («] [#] [») |
|
|
> Говорить же, что дисперсия на руку игроку в положительной игре, неверно.
>Поймать колебание в свою пользу и убежать (как Лола, из того фильма, хотя она все время
>бегала!). Так может сыграть лишь тот, кто зашел в казино раз в жизни и больше туда не
>собирается. Хотя, так он может поймать и кое что другое.
Ситуация, которую я попытался объяснить заключается в следующем:
Продуть в покер "по маленькой" _много_ представляет достаточно _долгую_ задачу, в то время,
как поймать оплаченный стритфлаш, разбавленный прочей мелкотой за сессию либо просто
аномально много оплаченных игр вообщем-то - _достаточно_ частая ситуация.
А на джеке? Слить крупно можно за 1 крупно положительный шаффл. И при этом за 1 же крупно
положительный шаффл можно также крупно выиграть. Т.е. отрицательная и положительная
выпады на джеке _уравновешены_ во времени, в то время как на покере - нет. Т.е. ты долго и
нудно сливаешь, а выигрываешь быстренько и весело.
Чем это хорошо? Имхо, -тем, что чисто психологически удобнее ждать крупные игры, ставя плоско
и, зная, что МО на каждой сдаче >0, нежели покорно сливать на отр. счетах, ожидая "потенциала"
(крупных счетов), т.е. не факт, что ВЫИГРАТЬ много, а иметь возможность РИСКНУТЬ многим на
джеке, дабы набрать статистики на высоком МО с большой ставкой. Вот это _рискнуть_, имхо,
делает игру более нервной, нежели любой покер.
Peter
|
|
|
| Re: При каком балансе лучше уйти? ID:54144 ответ на 48837 |
Пн, 4 июля 2011 06:39 («] [#] |
|
 Gramazeka
Рейтинг: -
Сообщений: 117 (45%-Офлайн-казино)
Зарегистрирован: 1 января 2010 |
участник |
Форумы CasinoBoard
|
|
| Zet писал Вт, 10 декабря 2002 01:00 | Привет!
Peter, центр. момент третьего порядка покажет коэффициент асимметрии. Или покажет, что
распределение неравномерно. Вот когда он будет равен 0, мы будем иметь нормальное
распределение и можем применять соответствующие формулы. Все, больше он ничего не даст, в
смысле рисков. Говорить же, что дисперсия на руку игроку в положительной игре, неверно.
Поймать колебание в свою пользу и убежать (как Лола, из того фильма, хотя она все время
бегала!). Так может сыграть лишь тот, кто зашел в казино раз в жизни и больше туда не
собирается. Хотя, так он может поймать и кое что другое.
Что же касается самих рисков, то сейчас у экономистов в моде VaR (Value at Risk), квантилии
распределения. Это сегодняшний день. Дисперсия, в качестве меры риска это вчерашний день.
В математику уже входит CVaR(Conditional Value at Risk). Условное матаматическое ожидание,
при том, что случайная величина меньше наперед заданного значения. Это завтрашний день.
Использовать их в гэмблинге? Что это даст? Лучше оценим происходящие в игре процессы? Но
позволит ли это больше выигрывать? Все, что нужно для успешной игры, мне кажется, вам
известно. Извечная проблема банк и время. Но это проблема для всех, у кого сколько бы не
было. Прибыль будет соразмерна с нашим капиталом. Что тут удивительного.
Размер ставки и риски. Про Келли всем известно. В этой области исследования продолжаются.
(Правда мало кто представляет себе, что это стратегия фактически стратегия-мартингал. Не
ставки по мартингалу, а банк по мартингалу). Сегодня в авангарде этих исследований стоит Сид
Браун (Sid Browne). В интернете у него страничка.
http://www.gsb.columbia.edu/divisions/dro/browne.html
А вот статья из сборника под редакцией Олафа Ванкуры
http://www.gsb.columbia.edu/divisions/dro/kelly.pdf
Browne, S., Can You Do Better Than Kelly In the Short Run ? Chapter 12 (pages 215-231) in Finding
the Edge: Mathematical Analysis of Casino Games, edited by Vancura, O., Eadington, W., and
Cornelius, J. Reno: Institute for the Study of Gambling \& Commercial Gaming, University of Nevada,
2000.
Там и статья Торпа есть.
И т. д. Если кого интересует....
Спасибо и удачи! |
Поправлю нерабочие ссылки, работы Sid Browne здесь-
http://www2.gsb.columbia.edu/divisions/dro/browne_research.html
 |
|
|
