| Re: К вопросу о витках дисперсии ID:9173 ответ на 9158 |
Пт, 4 июня 2004 12:57 («] [#] [») |
|
|
Привет!
Хочу отметить в первую очередь, что Gambler's Odds очень неплохая программка. И на хорошем компе, даже не очень тормозная. Пару дней с ней игрался, очень понравилось. Жаль, что не знал о ней раньше. Правда, пытался выжать из нее, что в ней не предусмотрено. Пару раз сбоила и выдавала ошибку. Ну, я ее просто насиловал.
Замечу, что при вводе новых данных она неправильно считает МО и дисперсию. Положительные результаты правильно, а отрицательные не суммирует для дисперсии, а отнимает. Нашел и к этому ключ. Хотя она не использует эти значения, а просто перебирает в лоб. Это не всегда нужно, но иногда полезно и познавательно-поучительно.
>В принципе, для полного анализа достаточно вычислить распределение результатов одной игры, а дальше все статистики считаются с полпинка.>
Да, это безусловно так, но не всегда удается получить распределение результатов. И тогда нужны другие методы. Вот, то, что она строит графики, большой плюс. Сложение графиков решает многие сложные задачи. Впрочем, для стандартных казиношных игр все легче.
Кстати загнал туда распределения для шестикарточного. Заставил прогнать 70000 раз. Там и на пару тысячах все ясно. Это же не симуляция, а наглый перебор. На нескольких тысячах раздач все распределения близки к нормальным. Например, для банка в 200 ставок дает риск до удвоения в районе 24%. Вполне реально, так, как вручную, классика, орел-решка с результатом в плюс минус 2,64580276 (то есть удвоить банк в 76 единиц) с вер. 50,31181% и 49,68819%, дает 28%.Другие, более тонкие методы тоже в этом районе. Далее, после удвоения банка удваивается ставка. И полный риск, это сумма геометрической прогрессии.
Так, что тут с алгеброй и гармонией все в порядке, для тех, кто играет с 1-1,5% риска и калибрует свои ставки по банку, после удвоения, например.
А не так, что начал по 5$ с банком 5000$, уже имеет 10000$ и продолжает дуть по 5$. И через 50 лет, когда у него будет уже 30000$, снова по 5. Представляют ли они, какая разница между 1+f*n*m^2/d и (1+f*m^2/d)^n при больших n. Наверху назвали такое состояние невесомостью. Добавил бы, невесомостью в мозгах. Вовсе не надо ставить 95 вместо 100, удивляя при это персонал и тормозя игру, но всю жизнь играть по неизменной….
Думаю, если автор уберет из программы всю эту aces faces maces bonus, заложит туда современную терминологию, продвинутую статистику, последние разработки. Заложит только положительные игры (если автор понимает, что в отрицательные игры можно выиграть только ограниченные деньги, имея при этом практический неограниченный банк). Не мучить процессор лишними движениями, и еще пару нюансов, получиться очень неплохой и нужный софт. Из него можно будет выжать любую статистику, сколько раздач оптимально играть с данным банком, когда чего ждать и т. д. и т.п. Его и продавать уже можно будет. Долларов за 25, только слабоумный не купит. Любому игроку он будет необходим. Конечно при условии - высокий стандарт. Любой параметр игры можно будет оттуда извлечь, если настроить должным образом. Вы можете связаться со мной по почте и если смогу, окажу всю необходимую помощь. Не за бесплатно! За это я потребую продукт с особыми, эксклюзивными опциями. В прочем, Вы можете обратиться и к другим. (Все равно за идею, буду настаивать на эксклюзивном продукте для себя!). Или Вам надо будет самостоятельно ознакомиться с современными понятиями рисков, аверсией и другими еще более новыми подходами. Если вообще собираетесь развивать продукт.
>Для расчета рисков в видео-покере, играх с джек-потом и др. игр с сильно смещенным ассиметричным распределением результата используется формула Сорокина (Россия, 1999).>
Для профессионального игрока, играющего положительную игру и тысячи, десятки тысяч раздач, это не актуально. На такой дистанции все распределения гауссовы.
Что касается m/d и m/(d+m^2), еще лет 5 назад Гарри отмечал:
-оптимальная ставка определяется умножением банка на перевес (в процентах) и делением результата на дисперсию (Гриффин предпочитает средний квадратичный результат раздачи, но разница несущественна) рук, сыгранных на этом счете-
Вот это m^2 и не существенно.
Только в специфических условиях и в ограниченных случаях. Например, модно сейчас, сколько ставить и как разыгрывать руку в БД, если известно, что следующая карта туз? Правда, откуда известно, не уточняется (надо спросить у GJ). И что, ставим максимум стола, там даблим или не даблим уже не столь важно, важнее окинуть взглядом красивую люстру, или другую достопримечательность казино. Не видать ее больше нам. Долго.
На самом деле там должно сидеть не m^2, а целый ряд из m^3, m^4 и т.д. с коэффициентами. Но, каждый следующий член дает лишь поправку к соответствующей цифре после запятой, при малых m. А когда это существенно, и на это есть свои подходы. Потом, с ростом n, m увеличивается, d уменьшается. Возникают вопросы времени калибровки ставки и т. д. Обсуждение этих вопросов здесь никому не интересно, насколько я понимаю, по причине….
Надо заметить, что риск не равняется, а колеблется в диапазоне, и обычно берем среднее значение. А то, что r(B)=r(1)^B, и это не секрет. И хорошо видно, если проследить за тем, как эволюционировала известная формула для разорения, от классики, до Гриффина, Дона, наконец, к Силео и в той форме, которая приведена в статье, e^(-2*m*B/d). И вовсе не обязательно знать именно r(1). Если r(200)=r(1)^200 и r(100)=r(1)^100, то r(200)=r(100)^2, так? И вычисление любого одного r (B), решает все вопросы. Надо при этом учитывать больше 50% или меньше. Да, погрешности есть, но вычислять всегда можно с любой наперед заданной точностью. Хоть до десятого знака. И такие методы есть. Или таблицы. Для каждого уровня r есть свои лучшие приближения, разные формулы. Нужно?
Что делают или не делают другие программы. Не знаю, видели Вы их или нет, работали по ним? Читали ли работы авторов по их принципам расчетов? Но поверьте, делают и еще не такое. Это, например, SBA_calculator, BJRM и последние продукты из серии CV. Вот мин-т, они не делают, а все остальное делают. Правда, они все ориентированны на БД. Поэтому, Ваш продукт, а в него можно применить даже более продвинутые идеи, заложить те функции, которые нужно оптимизировать игроку, и многое полезное, будет востребован.
Удачи!
|
|
|
| Re: К вопросу о витках дисперсии ID:9240 ответ на 9158 |
Пт, 6 августа 2004 16:48 («] [#] |
|
|
| BUGy писал(а) вс, 13 июня 2004 01:02 | Приветствую всех.
Уважаемый GambleCraft, мне тоже понравилась ваша программа, но не рассматриваемые игры. Как можно задать нормальные игры, такие как Блек Джек ... |
Всем привет.
GambleCraft, твоя программа вдохновила меня проапгрейдить свой софт так, чтобы он считал не только МО, но и распределение результатов для блекджека.
Ниже приведена таблица для следующих правил:
S17, DA2, DAS, RS3, саренда на всё, трибла нет, бонусов нет, бесконечная колода.
Господа, если кто-то считал нечто подобное, то хотелось бы сверить результаты на предмет выявления возможных ошибок.
[Таблица удалена 17.08.04, так как обнаружена ошибка в программе]
Удачи,
Jack Daw
P.S.
GambleCraft, при заведении распределения игры не удается завести дробные значения результата (1.5 для БД и -0.5 для саренды), программа подставляет 0 вместо дробного значения. Поправь это, плиз, если возможно.
|
|
|
...чёто, я , в математических терминах ЛОХ 
.
.