| О случайности и культуре дискуссий ID:48353 |
Сб, 1 сентября 2001 00:00 [#] [») |
|
|
Всем привет!
Смотрю я на последние разборки и диву даюсь.
Нет, не тому, что один кроет другого по чёрному,
а реакции некоторых товарищей в стиле:
"Опомнитесь! Что вы делаете!".
Да боже мой, чего вы так напугались?
Ну, назвали кого-то "кретином", а тот в ответ
запустил "дебила", ну и что?
Зато как оживилась переписка.
Сколько было высказано мнений, которые иначе
их авторы оставили бы при себе. Как выпукло
прорисовались характеры некоторых участников.
Не так уж сложно отделить мусор от содержания.
Может я и не прав, но по-моему самые конструктивные
дискуссии ведутся как раз в стиле взаимных нападок,
а корректность хороша тогда, когда человек
на самом деле хочет сказать как можно меньше.
Во всяком случае, меня можете ругать сколько угодно,
хоть матом, я займусь не заламыванием рук, а попробую
подогреть свой ответ до той же температуры.
А ругать, похоже, будет за что, так как у меня
снова "крамольные" идеи.
Там затронули тему датчиков случайных чисел,
и я хотел бы на ней задержаться.
Во-первых, я не понял, почему четырёхбайтовый генератор
должен зациклиться именно после 2^14 вариантов?
То, что зациклится - спору нет, если следующее число
определяется предыдущим (или несколькими предыдущими),
то как только все варианты будут исчерпаны,
последовательнось обязана повториться. А бесконечностей
на практике не бывает. Удивило странное число 2^14.
Это, кстати, всего 16000 с небольшим, маловато как-то.
Тип long даёт 4 миллиарда. Кнута я читал давно, но вроде
он как раз обсуждает такой выбор параметров, при котором
датчик даёт все возможные значения. Ну, или ОЧЕНЬ много,
точно не помню. Правда там же есть предупреждение,
что младшие биты ведут себя хуже старших, так что
лучше их отбросить. Но ведь от этого датчик быстрее
не зациклится, так как теперь будет возможен например
вариант (..., 3, 7, ...., 3, 10, ...). И, кстати,
странно, что никто не удосужился процитировать
какие-нибудь исходники. Берём к примеру MSVC 6.0:
/*
static long holdrand = 1L;
return(((holdrand = holdrand * 214013L + 2531011L) >> 16) & 0x7fff);
*/
Типа, классика: (A * R + B) mod C.
В качестве C неявно выбрано число 2^32, оптимизаторы хреновы.
Это настораживает, вроде как раз таких вариантов
Кнут советовал избегать. Но зацикливаться после 2^14 этот
датчик отнюдь не обязан. Хотя, от Microsoft всего можно
ожидать - неплохо бы самому выяснить, какой тут период.
Однако, как мне кажется, проблема может заключаться не столько
в длине периода, сколько в недостаточной дисперсии.
В самом деле, если датчик обязан пробегать ограниченную
область значений, то по мере исчерпания этой области
дисперсия начнёт убывать, и какие будут последствия
для симулятора я предсказать не берусь.
Да и потом, само понятие "случайности" скорее интуитивное,
чем математическое. Когда последовательность можно
считать случайной? Когда она проходит статистические тесты
на выявление закономерностей. Таких тестов полным-полно,
и уже одного этого факта достаточно, чтобы понять,
что ясного ответа на поставленный вопрос не будет.
Последовательность может с блеском выдержать один тест
и полностью засыпаться на другом. И даже если она прошла
все известные тесты, нет никакой гарантии, что закономерность
всё-таки есть, просто её не удалось выявить.
Хорошо, давайте возьмём аппаратный датчик.
Тут я полный дилетант, но рискну сделать пару предположений.
Во-первых, схему, где на вход счётчика подан сигнал
с высокочастотного генератора, вряд ли можно назвать
приемлимой. Что такое высокая частота? 1 ГГц? Так программа
будет опрашивать датчик с частотой десятки, а может и сотни
килогерц. Не так уж и много остаётся. Кроме того, частота
процессора стабилизирована, так что сами запросы будут
достаточно регулярными. Вот наложатся два периодических
процесса и получим мы картину биений вместо рандома.
Вроде ещё бывают релаксационные генераторы, где колебания
неустойчивы. Но где гарантия, что это не иллюзия, не сумма
нескольких регулярных колебаний? Может, прогнать данные
такого генератора через набор статистических тестов?
Здрасте - приехали.
Хотели устроить истинно случайный генератор,
а получили лишь очередную загадку.
Окей, не будем мелочиться.
Берём кусок урана и засовываем его в слот PCI. 
Этот-то хоть даст случайные значения?
Современная физика говорит - хрен его знает.
Во всяком случае, статистические тесты - за.
Но как практически подойти?
Считать число распадов в секунду?
Ну, положим, надо бы в микросекунду, и должно их быть
хотя бы тыщ сто, а иначе как получить вероятность 10E-5?
Такой датчик, пожалуй, заставит задуматься о потенции,
разве что спрятать его за свинцовой плитой.
И ещё: радиоактивность со временем будет падать,
а надо же не только избежать закономерности,
но и знать нормировку. А то получится, что в понедельник
симулятор обещает +1.5%, во вторник только 1.3%,
а к концу недели начинает проигрывать.
Бог с ним, со всеми этими сложностями,
пусть у нас ЕСТЬ истинно случайный генератор,
что бы это не значило.
Запускаем его, получаем +1.5% для результата,
закладываем квартиру и идём в казино.
И с ужасом видим, что процесс тасования карт не только
не случаен, он вызывающе не случаен!
Шлёп, шлёп, делайте ваши ставки, господа.
Один пример я уже приводил, наверняка есть и другие.
Итак: с одной стороны теория, с другой - практика.
Вот и чудесно, сейчас выясним, правы мы были, или нет.
Но позвольте, каким образом?
В казино пускают с 18 лет,
а маразм начинается (допустим) в 80.
Спать надо часов 8, ещё 8 уйдет на всякие дела,
вычитаем-умножаем и получается, что за всю жизнь
человек успеет сыграть где-то 50 миллионов ставок.
Это в предельном случае, реально же намного меньше.
Да и правила постоянно меняются, так что даже 1 миллион
это оптимистичный прогноз.
У меня, например вряд ли было 50 тысяч.
Дисперсия на такой выборке составляет десятые процента,
то есть сравнима с ожидаемым результатом.
Я ещё раз спрашиваю - где гарантия, что расчёты
действительно предсказывают настоящий результат,
а не всего лишь похожий.
Если некто X выиграл, а Y проиграл - это неоспоримый факт.
Если X играет строго БС, а Y регулярно берёт карту на 20,
то в этом нет ничего удивительного, я и без всяких расчётов
скажу, что так оно и будет (хотя, бывают такие
гримасы судьбы, что руки опускаются .
Но вот теперь X освоил вдобавок счёт карт и надеется
улучшить свой результат. На сколько? На помощь приходят
расчёты. Допустим, на 1%. Ну что ж, где-то через 10000
ставок можно надеяться это почувствовать. Хотя лучше бы
поиграть подольше, чтобы колебания упокоились.
Скажем, через 100000 ставок в нашем кармане дополнительно
осядет...
Стоп.
Я вот и 50000 ещё не сыграл, да и ошибочки иногда
проскакивают, да и точный учёт денег вести сложно,
то выпьешь лишнего, то забудешь, сколько на чай дал,
то на курсе потеряешь, то в ресторан зарулишь.
Одним словом, я не вижу способа проверить, согласуется
ли теория с практикой.
Очевидно, что БС лучше, чем игра от балды.
Но относительно систем счёта - не уверен.
Математически там всё в порядке, но математически
майский жук летать не должен, а вот летает.
Может быть, реально счёт карт - это вроде астрологии?
Например, прогноз: Луна в Меркурии, Солнце в Уране,
бла-бла-бла, в четверг деловые встречи лучше отменить,
а во вторник - самое то. Человек следует этим рекомендациям,
и правда, дело выгорело. Но как же теперь проверить,
что бы случилось в четверг? Может было бы ещё лучше?
А если астролог услышал по радио, что на четверг обещают
дождь со снегом, может с таким прогнозом действительно
стоило считаться. Вымок бы, опоздал, вот и неудача.
Ладно, вы уже устали всю эту муть читать
Мое мнение: смысл счёта карт недостаточно обоснован.
Может на практике он помогает, а может и нет.
Я пока не буду напрягаться.
P.S.
Ещё пару слов - о полном переборе. Типа, раз результаты
моделирования совпадают с результатами перебора, то оба
метода правильны. Друзья - совпадают две математические
модели. Что происходит с реальной колодой в руках реального
крупье - кто его знает.
И, тем не менее, удачи всем: и счётчикам и ... не-счетчикам!
P.P.S.
|
|
|
| Re: О случайности и культуре дискуссий ID:48363 ответ на 48353 |
Пн, 3 сентября 2001 00:00 («] [#] [») |
|
|
В длинном посте Лорри (кроме вопросов культуры и рэндомов, которые обсуждать не берусь) я
увидел 2 позиции:
1) Суммирование позиции Саши, согласно которой все доминирующие на данный
момент теории по БД, включая БС, ошибочны, тем не менее в БД можно выиграть, но какими-то
другими загадочными способами.
2) Собственная позиция Лорри – счет карт работает, но только в теории (на миллион
раздач), а на практике этого не добиться, так как сыграть этот миллион раздач невозможно.
Начну с комментария по тезисам Лорри.
Если человек играет не на суперденьги, а на общепринятые ставки, то даже играя по 2 часа в
день, 3 дня в неделю, 150 хэндов в час (все в/у условия очень консервативны даже для
полупрофи) нет проблем аккумулировать всего лишь за год 300 +часов, т.е. те самые 50000
хэндов, о которых ты пишешь. В классической теории БД есть понятие ВЫИГРЫШ на 100 хэндов
(WIN/100) – то есть как раз тот самый сухой остаток (матожидание в абсолютном выражении), на
который игрок обречен в долгосрочном плане. Есть также показатель ДИСПЕРСИЯ на 100
хэндов (SD/100). Эти показатели зависят от правил, спреда и других факторов. С помощью первых
двух показателей вычисляется 3-й показатель – КОЛ-ВО хэндов до ОБЛАСТИ БОЛЬШИХ ЧИСЕЛ
(HANDS TO No) – кол-во хэндов, по достижении которого суммарное матожидание всех этих
хэндов превысит одно стандартное кв. отклонение этих хэндов. Если посчитать игру по
стандартным московским правилам, где-нибудь со спредом 10, то показатель HANDS to No будет
раза в 2 меньше чем 50 000. Поэтому нужно быть очень невезучим, чтобы при правильной игре
быть в минусе после 50000 хэндов. А на 1000 хэндов, ты прав, результат может быть любым.
По поводу позиции Саши я уже несколько дней назад зарекался спорить с ним, но never say
never again. Позиция Саши состоит в отрицании достижений человечества в плане счета карт, и я
надеюсь только в этом плане, так как в противном случае его жизнь и опасна и трудна – к
примеру, нужно заново переоткрывать закон Архимеда перед плаванием в бассейне. А вдруг ты,
Саша, его переоткроешь с ошибками? Тогда уже плавать нельзя?
Кроме этого ты достаточно уверен в своих способностях, чтобы порвать кристалловский приват.
Хорошо. Так что же это за секретная теория, которая позволяет тебе рвать казино как «тузика»?
Поделился бы секретом, а?
Однако твои последние комментарии к разъяснениям Гарри окончательно развеяли мои
сомнения на твой счет. Ты, следуя своему сценарию (25 долл стол и 1000 долл), спрашиваешь,
что же это за теория такая плохая, если согласно этой теории игрок не отрицает вполне весомую
вероятность проигрыша? Я делаю вывод, что ты никогда не испытывал дисперсии на себе.
Представь, что тебе предлагают игру с подкидыванием монеты. Причем эта монета – «честная»,
т.е. вероятность выпадения орла и решки равна. Причем если выпадает орел, ты проигрываешь
штуку баксов, а если выпадает решка ты выигрываешь 1001 долл. Допустим у тебя не оказалось с
собой ксероксной коробки а-ля Лисовский в 96 году, а с собой у тебя 5 штук баксов. Будешь ты
играть в такую игру? Будешь ты рисковать 5 штуками ради выигрыша 5-10 долларов? Если 5 штук
составляют весь твой капитал – наверное нет. А если у тебя действительно есть за спиной
ксероксная коробка, и ты можешь бросать монету час за часом день за днем, то почему бы и не
начать играть. Однако как ты сам понимаешь, у тебя будут дни, когда ты будешь засаживать по 5-
значной сумме в день, а будут дни и наоборот, все усреднится только на большем кол-ве
репрезентативных проб. Вообщем к дисперсии нужно относится уважительно. Если же она
(дисперсия) посетит тебя первый раз именно на кристалловском привате и причем в ее не
лучшем настроении, то ты можешь хотя бы радоваться тому, что ты познакомился с ней в
высококлассном месте, а не в каком-то гадюшнике.
|
|
|
| Re: О случайности и культуре дискуссий ID:48371 ответ на 48363 |
Вт, 4 сентября 2001 00:00 («] [#] [») |
|
|
Жаль, очень хотелось бы услышать комментарии как раз на тему рэндома.
Математическая модель BJ выглядит вполне симпатично, и, на мой взгляд,
если она и может оказаться несостоятельной, то именно из-за тасования
карт. Ну-ка, признавайтесь, как у вас симулятор карты тасует?
Цикл по всем и обмены со случайной позицией? Может и иначе, но уж точно
не как крупье. А он, кстати, особо не напрягается - я уверен, что если
дать ему миллион разобранных колод, заставить перетасовать один раз,
а результаты засунуть в анализатор, там никакого рэндома и близко не будет.
А окажется там что-то типа подмножества группы перестановок, причём
довольно бедной, на которое наложен небольшой шум. Ведь задача казино
состоит не в том, чтобы обеспечить случайность (ещё вопрос, нужна ли она
для максимизации прибылей и задумывается ли кто-нибудь об этом), а в том,
чтобы дезориентировать игрока, чтобы он не мог предсказать выход карт.
И даже с этим казино справляется не вполне, примеры сами вспомните.
Какая уж тут случайность...
Так что с одной стороны стороны красивая, обоснованная матмодель,
даже несколько моделей, согласующихся между собой, а с другой - реальная колода.
Причём, я же не спорю, что эти модели, если и не в точности описывают
реальность, то по крайней мере весьма близки к ней. Они советуют, например,
никогда не брать карту на 19. В это легко поверить, и это можно проверить,
разница будет разительная. Ничего себе - перебор в 11 случаях из 13!
Но, кроме этого, они говорят, что при определённых условиях следует
делать surrender на 16 против 9. А вот это, я утверждаю, на практике
проверить невозможно. Разница ничтожная, да и сама ситуация возникает редко.
Что же ответить человеку, который скажет, что surrender тут делать не надо?
Ну, например, что эта рекомендация получена из теории, которая правильно
работает в случаях, поддающихся экпериментальной проверке, которая выглядит
разумно и т. п. То есть мы по сути занялись экстраполяцией, мы убедились
в справедливости закона тяготения в Солнечной системе и теперь распространяем
его действие на другие звёзды, хотя никаких надёжных данных не имеется.
А вдруг небольшие отклонения всё-таки есть? Они не смогут повлиять на основные
правила БС, но вполне способны нарушить поведение игры в области ТОНКИХ эффектов.
Так вот, я утверждаю: проверить это не удастся.
Возьмём пример, приведённый Гришей. 50000 хэндов в год - окей.
Причём после 25000 ожидаемый выигрыш должен сравняться с отклонением.
Ну, например, наше преимущество 2%, ожидаемый выигрыш 500 ставок.
По условию, ожидаемое отклонение в этот момент +/- 500 ставок.
Мы надеемся, что выигрыш попадёт в диапазон 0-1000 ставок.
Допустим, реально было выиграно 400 ставок.
Ты удовлетворённо констатируешь: была небольшая отрицательная дисперсия,
на которой я потерял 100 ставок. А кто-то возражает: при твоей игре никакого
выигрыша не получается, а выиграл ты из-за заметного положительного отклонения
в +400 ставок. А ещё один заявляет: ничего подобного, это же счёт карт, здесь
перевес в целых 4%, а результат такой маленький потому, что возникла большая
отрицательная волна в -600 ставок. А менеджер вообще уверен: на BJ при любой
игре клиента перевес казино 2%, так что парень должен был проиграть 500 ставок,
но ему повезло поймать почти два стандартных отклонения в свою пользу, вот и выиграл.
Что, скажешь, нельзя нарваться на два отклонения?
Видишь, за полгода ты не можешь быть вполне уверен даже в единицах процентов,
какие уж там десятые!
Но, если потерпеть подольше, лет 50, то ожидаемый выигрыш увеличится в 100 раз,
а дисперсия только в 10.
То есть: 50,000(+/- 5,000).
Теперь уже результат в +40,000 кажется подозрительным, хотя и возможным,
а все вышеописанные товарищи вынуждены заткнуться, так как поверить в возможность
десятикратного отклонения затруднительно. А ты можешь быть уверен: да, я выигрываю,
явно больше 1% и меньше 3%, где-то около 2% или чуть меньше.
Ты пишешь:
>Поэтому нужно быть очень невезучим, чтобы при правильной игре
>быть в минусе после 50000 хэндов.
Конечно. Чтобы быть в минусе - да. А вот чтобы твой выигрыш совпал с расчётным
с точностью до десятых долей прцента - должно повезти.
И писал я не о том, что счёт карт не помогает выигрывать (я, кстати, верю,
что помогает), а о том, что невозможно убедиться, помогает ли он ТАК, как
предсказывает модель.
И ещё:
>1) Суммирование позиции Саши, согласно которой все доминирующие на данный
>момент теории по БД, включая БС, ошибочны, тем не менее в БД можно выиграть, но какими-то
>другими загадочными способами.
Позиция Саши с моей никак не связана. Саша подсчитал значение числа пи,
получил 6.26 и заявляет: "Не нравится моё пи - не пользуйтесь".
Я когда-то проверял вероятности набора разных очков дилером в зависимости
от первой карты, которые приведены в книжке Лесного - вроде всё сходится.
Только у него всегда 1/13, то есть бесконечная колода.
Но и на шести колодах получается почти то же самое.
>2) Собственная позиция Лорри – счет карт работает, но только в теории (на миллион
>раздач), а на практике этого не добиться, так как сыграть этот миллион раздач невозможно.
При чём тут "не добиться"? Я имел в виду "не проверить". Выиграть-то ты может м выиграешь,
но вряд ли именно столько, сколько предсказывает модель. И останется гадать, что это,
некорректность модели или причуды вероятности.
Удачи!
|
|
|
| Еще раз о случайности... ID:48372 ответ на 48371 |
Вт, 4 сентября 2001 00:00 («] [#] [») |
|
|
Есть зерно здравомыслия в рассуждениях Лорри... Действительно, математическая модель,
описывающая действия дилера при шафле (а уж тем более мат.модель формирования
предшафлового состояния колоды игроками, о котором Лорри уже возбуждал дискуссию) не
участвует в моделировании игры под названием BJ. И тут возникает несколько вопросов об
эффективности, а стало быть, и необходимости, таковых исследований.
"Делает ли теория BJ скидку на неоднородность колоды, неравномерность распределения карт
разного номинала внутри нее?"
- А как же! - кричит (нет, пожалуй, молчит) Гарри, - Ведь счет карт именно и направлен на
выявление таковой неоднородности и изменение стратегии поведения игрока в связи с ее
наличием! А вот голая БС без счета не отвечает этим требованиям... Хотя, по ней тоже можно
играть... Стратегия для ленивых...
"Даст ли математическая модель (с учетом допустимой ее точности) необходимое отражение
природы реального шафла? Будет ли она учитывать особенности шафла в различных казино и, в
том числе, особеннности шафла каждого индивидуально взятого за горло дилера?.."
- Нет! - говорит сам Лорри, - Голый номер...
"Можно ли определить при помощи мат.модели шафла "подмножество группы перестановок"
карт внутри шуза при условии, что шафл начинается с разобранных колод?"
- Думаю, что что-то вытянуть на свет можно, - говорит (нет, думает) Менеджер, - Но что это дает,
учитывая тот факт, что с разобранных колод шафл на столе может начинаться от трех до одного
раза в сутки?.. Ну, да. За играющими столами, которые открыты достаточно долго, ситуация
начала игры (шафла) с разобранной колоды может иметь место лишь в 0,5-3,0% от общего
количества игр (шафлов)... Насколько важна и полезна такая информация? Можно ли ее
использовать?.. Вопрос, который порождает другие вопросы, обычно, не дает ответ... Либо ума не
хватает у Менеджера...
"Можно ли свести шафлы дилера и действия игроков под названием "давай соберем карты в
блоки по установленному закону" к определенной последовательности укладки этих самых карт
внутри шуза?"
Ваши варианты:
указанная последовательность имеет сходимость;
указанная последовательность расходится;
указанная последовательность бессистемна;
не знаю.
Это только те вопросы, которые возникают при первом прочтении предложенной в данной
дискуссии информации. А если еще и подумать?..
С уважением,
|
|
|
| Re: Еще раз о случайности... ID:48374 ответ на 48372 |
Вт, 4 сентября 2001 00:00 («] [#] [») |
|
| Garry Baldy |
|
Форумы Покер.ру
|
|
Лорри и Менеджер.
Мне ужасно лень участвовать в подобной дискуссии. Хотя бы потому, что для подтверждения
своей правоты мне пришлось бы заново, с чистого листа, написать полные учебникии по теории
вероятности, программированию и блэкджеку (включая счет карт и шафл-трекинг).
Единственные комментарии, которые я хочу сделать:
1. Для Лорри. Еще раз говорю, что накопленная мною статистика игры в реале почти идеально
совпадает с расчетными показателями. И могу тебя уверить, что у меня очень большая выборка.
Ты, конечно, можешь утверждать, что мне повезло, что я так точно попал в расчетный результат,
но лично я только испытываю чувство удовлетворения от того, что я все делаю правильно.
Спорить не хочу и не буду. Но на своей точке зрения не настаиваю - ты можешь стоять на своем,
не вопрос.
2. Для Менеджера (и Лорри). Исследования на предмет неслучайных и псевдослучайных шафлов
начали проводиться давным-давно и проводятся до сих пор. Может, это вас удивит - просто вы
вряд ли представляете себе степень изученности проблемы. Результаты этих исследований (как
симуляционые, так и реальные) опять же говорят в мою пользу. И опять же не хочу вступать в
споры - считайте как хотите.
Удачи.
Garry Baldy.
|
|
|
| Re: Еще раз о случайности... ID:48378 ответ на 48372 |
Вт, 4 сентября 2001 00:00 («] [#] [») |
|
|
Есть Университет Невады (кузница кадров для аналитиков казино:-))), в котором хранится
несметное кол-во работ различных всемирно известных математиков, посвященных
исследованиям данной проблемы. Самые глубокие исследования этого вопроса неоднократно
рассматривались и обсуждались на ежегодных национальных конференциях по азартным играм
и рискам (National Conference on Gambling and Risk Taking). Исследования проводились по
самым различным вопросам, начиная от того есть ли разница играть на новых картах, только что
разложенных по мастям, далее собранных и перешафлованных, или играть уже после
1000ххххх000 шафла, заканчивая вопросом, что если игрок выиграл в пред. шафл, зависит ли от
этого рез-т след. шафла. Вывод один - всем правит случайность. Я видел эти работы, и честно
говоря, злился, что мне не хватает мат.знаний понять все эти интегральные формулы на
полстраницы. Но поверьте - над этим работали великие умы. Из более ли менее легких для
понимания исследований можно назвать С.Вонга "Searching for Streakness". В усеченном виде
это исследование также перепечатано в его книге "Professional BJ".
Люди, которые не верят в случайность и теорию вероятности, называются фаталистами. В
принципе это право каждого индивидума - верить или не верить в причины определенных
явлений.
|
|
|
| Re: Еще раз о случайности... ID:48380 ответ на 48374 |
Ср, 5 сентября 2001 00:00 («] [#] [») |
|
|
>Мне ужасно лень участвовать в подобной дискуссии.
Хорошо, не надо дискуссий.
>1. Для Лорри. Еще раз говорю, что накопленная мною статистика игры в реале почти идеально
>cовпадает с расчетными показателями. И могу тебя уверить, что у меня очень большая
выборка.
Только один вопрос. Вроде именно ты писал, что в августе-сентябре столкнулся
с отрицательной дисперсией в 500 ставок. Так вот, "почти идеально совпадали" результаты
до или после этой флуктуации? Ведь 500 это 1% от 50,000!
Хотя, может у меня просто недостаёт воображения представить себе количество хендов,
которые ты сыграл.
>Ты, конечно, можешь утверждать, что мне повезло, что я так точно попал в расчетный результат,
>но лично я только испытываю чувство удовлетворения от того, что я все делаю правильно.
Я уверен, что ты всё делаешь правильно, и завидую тебе. Но я не могу понять, как ты можешь
точно попадать в расчётный результат. Иногда - возможно. Но не после каждой же игры!
Не есть ли это порочная практика - заранее знать правильный ответ и замечать только
те результаты, которые с ним совпадают.
>Спорить не хочу и не буду. Но на своей точке зрения не настаиваю - ты можешь стоять на своем,
Не хочешь - не надо. Даже если ты не ответишь - я не обижусь
Побольше тебе совпадений
|
|
|
| Re: Еще раз о случайности... ID:48381 ответ на 48380 |
Ср, 5 сентября 2001 00:00 («] [#] |
|
| Garry Baldy |
|
Форумы Покер.ру
|
|
Только один вопрос. Вроде именно ты писал, что в августе-сентябре столкнулся
с отрицательной дисперсией в 500 ставок. Так вот, "почти идеально совпадали" результаты
до или после этой флуктуации? Ведь 500 это 1% от 50,000!
Хотя, может у меня просто недостаёт воображения представить себе количество хендов,
которые ты сыграл.
Это не я писал, а Гриша. У меня отрицательным было начало миллениума. Но это неважно. Я не
то имел в виду. И у тебя точно недостает воображения представить объем моей выборки. Так вот,
средний результат по всей выборке почти идеально совпадает с теорией. На коротком отрезке
этот результат может быть любой. Я же не выигрываю 1% от каждой ставки, так? Я ее либо
проигрываю, либо выигрываю целиком (грубо говоря). То есть на отрезке длиной в одну ставку
мой разброс от теории ну оооочень далек от расчетного одного процента. На отрезке, скажем, в
100 хэндов разброс тоже может быть велик. А на отрезке, допустим, в 50000 хэндов мой
результат уже более-менее ТЕОРЕТИЧЕСКИ предсказуем. Все, что я хочу сказать - это то, что
мой ПРАКТИЧЕСКИЙ результат на длинном забеге совпадает (почти идеально) с расчетным.
>Ты, конечно, можешь утверждать, что мне повезло, что я так точно попал в расчетный результат,
>но лично я только испытываю чувство удовлетворения от того, что я все делаю правильно.
Я уверен, что ты всё делаешь правильно, и завидую тебе. Но я не могу понять, как ты можешь
точно попадать в расчётный результат. Иногда - возможно. Но не после каждой же игры!
Не есть ли это порочная практика - заранее знать правильный ответ и замечать только
те результаты, которые с ним совпадают.
См. выше. Я редко попадаю точно в мое матожидание после, скажем, 2 часов игры. Дело в
объеме выборки.
Побольше тебе совпадений
Спасибо.
Удачи.
Garry Baldy.
|
|
|
