| Келли в реальной жизни ID:6068 |
Вт, 5 декабря 2006 21:17 [#] [») |
|
|
Тема не совсем про блекджек, но здесь ей самое место. Я решил разобратся с этой темой раз и навсегда, в первую очередь конечно для себя, но может быть и Вы со мной согласитесь и найдете здесь ответы на свои вопросы. Не будем трогать зависимость ставки от КПИ, возьмем игру с фиксированными характеристиками М=+1% и D=1 и попытаемся ответить на вопрос: сколько ставить???
Постоянно доводится слышать такие понятия как келли, банк, риск разорения, и.т.п. Мне очень не нравится термин "разорение". Я знаю что это такое не понаслышке и это очень неприятная ситуация, за которой может стоять даже окончание вашей жизни (не дай бог конечно).
Чтобы все расставить по местам, предлагаю:
1. Считать БАНКОМ ВСЕ, что у нас есть, включая деньги и имущество.
2. Согласится с тем, что в любой момент времени мы имеем право поставить ставку, строго кратную нашему текущему БАНКУ. Это логично, ведь если мы имея скажем 100 000 играли по 1000, то имея 50 000 можем ставить только 500, ведь если мы ставим 1000, то почему в первом слечае не ставили 2000?
3. Мы нее можем себе позволить проиграть весь БАНК, ведь это ВСЕ, что мы имеем. Тут 100% гарантий нет, но меня, допустим, вполне устроит риск равный риску разбится на самолете, ведь если я летаю на самолетах - значит меня он устраивает.
По этим вводным данным я просимулировал игру, результаты в фале. По горизонтали - делитель келли. По вертикали - максимальный проигрыш от БАНКА в %, в таблице - сколько человек из 10 000 превысит заданный проигрыш на пути к УДВОЕНИЮ БАНКА. Ниже таже таблица только с вероятностями.
Вывод пока сделаю только один: не играйте по полному келли.
 |
Вложение:
kelli.xls
(Размер: 20.50KB, Загружено 290 раз)
|
|
|
|
| Re: Келли в реальной жизни ID:6070 ответ на 6068 |
Вт, 5 декабря 2006 22:07 («] [#] [») |
|
|
Если говорить о жизни, лучше все-таки функцию D увеличить (будет еще реальнее:)).
Чтоб результаты были более приближены к "сейчас", имхо.
Респект.
|
|
|
| Келли в реальной жизни ID:6071 ответ на 6068 |
Вт, 5 декабря 2006 22:37 («] [#] [») |
|
|
|
Полный Келли дает максимальный рост банка.Если бы не БЛ,я бы согласился бы с Коровиным.Чем дольше игра в одном казино,тем вероятнее,что игрока выгонят.Это я о малых ставках.Играя более крупными ставками,появляется большое раздолье для камуфляжа.И хорошая игра то уходит.Вот в чем причина...По этому у меня на счет БД другое мнение
|
|
|
| Re: Келли в реальной жизни ID:6072 ответ на 6068 |
Ср, 6 декабря 2006 01:03 («] [#] [») |
|
|
если "Считать БАНКОМ ВСЕ, что у нас есть, включая деньги и имущество", то играть в 1 келли - это сверхопасно. Однако, полагаю, даже многие профессиональные игроки, т.е. те кто живет только с игры таким образом свой бынк не рассчитывают. Не очень верно играя в казино, рассчитывать в рисках свою квартирах. Наиболее верный подход, по моему мнению, - выделить определенную сумму на игру и уже исходя из нее рассчитывать риски, т.е. риск проиграть именно эту сумму.
Когда есть дополнительные доходы, то может показаться, что игрок играет в 1 келли, а то и больше, однако, это не так. Например, игрок имеет кеша на 5000 и ставит при +1% 50, со стороны может показаться, что он играет в полный келли, но у него есть зарплатка в офисе 1000/мес., которую он тоже может использовать для игры, получаем при расчете на год он играет с риском всего 0.294 келли
|
|
|
| Re: Келли в реальной жизни ID:6073 ответ на 6068 |
Ср, 6 декабря 2006 02:01 («] [#] [») |
|
|
Это ж какая макс. ставка должна быть при полном Келли.
Понятно если банк пару тысяч, то можно и по Келли поиграть, сольеш - ну и ладно, через пол года зароботаешь столько же где-нибудь.
А если жить только с игры то и рисковано наверно, да и зачем, ну разве-что через пару лет на землю упадет комета.
|
|
|
| Re: Келли в реальной жизни ID:6074 ответ на 6068 |
Ср, 6 декабря 2006 04:11 («] [#] [») |
|
|
Спасибо за критику. Продолжу свою мысль. Главная проблема, когда мы выделяем деньги "на игру" с РОР, допустим 5% в том, что делать если мы попадем в эти 5%, сколько таких локальных банков надо иметь чтобы не пойти помиру?, с какими шансами?...
Суть моей идеи заключается в том, что мы ставим всегда относительно нашего глобального БАНКА, а риски считаем для ЧАСТИ банка, которой мы можем реально рискнуть. В таблице все это наглядно представлено.
Конретный пример. Мы оцениваем свое состояние на текущий момент в 500 000$ и изучив мою таблицу выбираем игру с келли/7. Это значит, что при М=+1% и D=1 мы будем ставить B/700, в данном cлучае 714$, изменяя ставку на 10$ при каждом изменении нашего банка на 7 000$. А в случае с М=+1.5% и D=10 мы должны всегда ставить B/4666, в данном cлучае 107$, изменяя ставку на 10$ при каждом изменении нашего банка на 47 000$....
При этом до того как наш банк составит 1 000 000$ мы "просядем" до 450 000$ с вероятностью 20%, до 400 000$ с вероятностью 5%, до 350 000$ с вероятностью 1%, до 300 000$ с вероятностью 0.1%, и.т.д. ЛИЧНО меня это устраивает, у Вас может быть свое мнение, какой столбец выбрать.
Добавил результаты среднего времени "Удвоения банка" относительно келли=1, т.е во сколько раз дольше.
|
Вложение:
kelli1.xls
(Размер: 22.50KB, Загружено 287 раз)
|
|
|
|
| Re: Келли в реальной жизни ID:6076 ответ на 6068 |
Ср, 6 декабря 2006 10:44 («] [#] [») |
|
|
Приветствую!
2 Korovin
Оба файла одинаковые.
|
|
|
| Re: Келли в реальной жизни ID:6077 ответ на 6068 |
Ср, 6 декабря 2006 10:53 («] [#] [») |
|
|
|
у меня разные...
|
|
|
| Re: Келли в реальной жизни ID:6078 ответ на 6068 |
Ср, 6 декабря 2006 10:58 («] [#] [») |
|
|
|
блин еле нашел, ишо не проснулся...
|
|
|
| Re: Келли в реальной жизни ID:6079 ответ на 6068 |
Ср, 6 декабря 2006 10:58 («] [#] [») |
|
|
Приветствую!
2 Korovin
| Korovin писал ср, 06 декабря 2006 12:53 | | у меня разные... |
Все разобрался. Там дело в одной строчке.
|
|
|
| Re: Келли в реальной жизни ID:6080 ответ на 6068 |
Ср, 6 декабря 2006 19:19 («] [#] [») |
|
|
|
Чтобы обсуждать тему предметно, набросал простенький симулятор. Там нет никаких формул, только результаты симуляций игры.
 |
Вложение:
Project1.zip
(Размер: 214.54KB, Загружено 301 раз)
|
|
|
|
| Re: Келли в реальной жизни ID:6081 ответ на 6068 |
Ср, 6 декабря 2006 19:54 («] [#] [») |
|
|
|
прикольная штучка
|
|
|
| Re: Келли в реальной жизни ID:6082 ответ на 6068 |
Ср, 6 декабря 2006 21:22 («] [#] [») |
|
|
Вот здесь вроде как раз данная тема рассматривается: "Risk Formulas for Proportional Bettings"
http://www.bjmath.com/bjmath/proport/riskpaper1.pdf
Там и табличка есть как меняется РОР если играть частью Келли, причем вероятность падает очень быстро, например при ставках 0.5 от Келли 1.83% а при 0.25 уже 0.03%.
|
|
|
| Келли в реальной жизни ID:6083 ответ на 6068 |
Ср, 6 декабря 2006 23:40 («] [#] [») |
|
|
Коровин респект.Спасибо ему конечно!Но хочу дополнить своё мнение-
Все знают какие правила бывают на БД.
Давайте их классифицируем-
1.Шоколадные(практически исчезли)
2.Полушоколадные.(около 30% из встречающихся)
3.Боевые(60%)
4.Мертвые(5%)
Далее вспомним о паранойе менеджмента-
1.Выгоняют за Базу.
2.Выгоняют за баланс.
3.Терпят.
4.Не выгоняют.(Почти не встречается)
Продолжу далее свою мысль-
Мы на примере CVCХ(Verite) прекрасно видим как меняется система оптимальных ставок,а так же как меняется ROR при изменении подрезки.Хочу привести всвязи с этим паралель-
Модель поведения игрока,а так же его оптимальные ставки должны меняться при коэффициенте сложения -
ПРАВИЛА/ПАРАНОЙЯ МЕНЕДЖМЕНТА.Обычно они прямопропорциональны. 
Ещё хочу добавить сюда значение города- разницу имеет в родном игрок городе или на выезде.Платят большие деньги или нет.Есть ли какие нибудь риски или их нет(не только для банка).Будет ли ещё хорошая игра(шансы) в жизни или нет.Как мы видим на наши ставки может повлиять не только размер банка,но и безусловно факторы которые я привел.
Из всего выше изложенного безусловно следует вывод-
Для каждого адвансера нет одинакового оптимального решения по его ставкам.У разных людей безусловно будут разные подходы к системе игры, а так же к системе его ставок.
Всем удачи!
|
|
|
| Re: Келли в реальной жизни ID:6084 ответ на 6068 |
Чт, 7 декабря 2006 05:43 («] [#] [») |
|
|
По крайней мере, 2 вывода мой симулятор позволяет сделать:
1. Если мы играем по келли, то наши риски не зависят от нашего преимущества (зависит только доходность).
2. Игра неизменной ставкой не оптимальна. Мы добъемся лучших результатов, постоянно пересчитывая ее относительно банка.
Ну а что считать БАНКОМ и как им рисковать - личное дело каждого. Я только озвучил свое мнение.
|
|
|
| Re: Келли в реальной жизни ID:6102 ответ на 6068 |
Пт, 8 декабря 2006 04:59 («] [#] [») |
|
|
Не в коей мере не пытылся оспорить тебя.Просто слегка дополнил.
С уважением. 
|
|
|
| Re: Келли в реальной жизни ID:6130 ответ на 6068 |
Пт, 15 декабря 2006 09:37 («] [#] [») |
|
|
извините за глупый вопрос. Насколько я понимаю, этот показатель келли - есть не что иное как размер ставки в игре с определенным МО и Д. Цель игры по келли - играть с каким-то определенным риском и достичь какого то результата? Какие риски и результаты?
И как я правильно понял, игра по келли достаточно агрессивна.
|
|
|
| Re: Келли в реальной жизни ID:6131 ответ на 6068 |
Пт, 15 декабря 2006 10:46 («] [#] [») |
|
|
|
Ставка по (формуле) Келли даёт лишь возможность играть оптимальной ставкой из возможных. Агрессивным авляется лишь полный Келли и более.
|
|
|
| Келли в реальной жизни ID:6133 ответ на 6068 |
Пт, 15 декабря 2006 16:03 («] [#] [») |
|
|
|
Хочу сказать как дополнение- ставка по полному Келли дает наибыстрый рост банка,но конечно же и соответствующие риски(13,5%).
|
|
|
| Re: Келли в реальной жизни ID:6135 ответ на 6068 |
Пт, 15 декабря 2006 17:19 («] [#] [») |
|
|
|
Кстати раз уж такой разговор: а как в оценке рисков учитывать имеющиеся доходы? Допустим у нас есть доход в 1/20 банка каждый месяц, это значит что наш банк условно больше, но насколько, ведь наш доход не единомоментен а протяжен во времени. Мы можем играть чуть "дороже" но насколько дороже, как это посчитать?
|
|
|
