| Re: Риск-аверсионные индексы vs обычные ID:5915 ответ на 5887 |
Сб, 4 ноября 2006 17:45 [#] |
|
|
Был в моей практике такой случай. Играли мы на лотерею. Из 3-х шкатулок (в одной - $5000) две наших. Третья продается с аукциона. Цена доходит до $1700. Хочу назвать $2000, напарники против. Я в недоумении, они тоже. Пятерка уходит предложившему $1700. Как я потом ругался…. Рябята считали, что $5000 у нас в кармане и величайшая глупость отдавать просто так $2000. Я же объяснял, что в кармане у нас было лишь $3333 с диспой. А я им предлагал $3000 без диспы . Кстати, нас в следующее посещение закрыли.
К чему это я все. Понижение ROR это, конечно, хорошо. Но меня, напр., на гастролях больше волнует время выхода на МО, а также величины колебаний, причем совсем не из соображений рисков. А достаточности трип-банкрола и времени жизни правил. Как-то уговаривали меня уехать (фраза была такая : « Ну, считай, что ты на 2 недели покурить вышел»). А через 2 недели – ни правил, ни права входа. Вот и покурили. И ехать особо некуда. Несколько таких поездок и становится понятно, что важнее заработать здесь и сейчас, а не на дистанции в будущем.
Возвращаясь к джеку, имхо суть ра-индексов не в снижении рисков, а в увеличении КПИ (МО^2/D). Т.е. мы жертвуем крохами МО, уменьшая диспу. (Иногда сильно, как, напр., при сплите десяток).
Удачи.
Миша.
|
|
|