данная методика универсальна и может быть использованная и для положительных игр, с целью выбора требуемого банка игрока исходя из максимального отридцательного отклонения.
Хотелось бы заметить что ROR (риск разорения) для данного банка не равен вероятности выйти из интрвала в точке эктремума, так как мы можем проиграть его как раньше этой точки, так и позже. Приведеный выше график описывает интревал результатов игроков для 3СКО в любой момент времени и если мы просимулируем игру множества игроков, то сможем в этом убедится, но при этом мы увидим что за время моделирования за интрвалом окажутся не одни и теже игроки.
Решил немного помоделировать игру M=+0.1% D=1. Выяснилось что за 1 миллионон событий ниже 1 СКО относительно ожидаемого результата хотябы раз заплывают 96% игроков, ниже 2 СКО 48%, ниже 3 СКО 7%. Подозреваю что эти вероятности растут при росте числа событий. Какие будут мысли по этому поводу?
