| Re: Определение оптимальных ставок на покере ID:11379 ответ на 11363 |
Вт, 13 июня 2006 23:27 [#] |
|
|
В ваших расчетах вы не учли корреляцию между боксами. Если 1-ый бокс, например, выигрывает, вероятность того, что 2-ой бокс тоже выигрывает, повышается. Математически зависимость между боксами выражается через коэффициент корреляции K.
Значение K в оазис-покере равно примерно 0.12. Это значение может незначительно отличаться для различных правил.
Пусть на 1 боксе ставка 1 антэ, на 2-м боксе A антэ. Тогда, используя ваши обозначения, имеем EVa=EV1+A*EV2
С учетом корреляции SDa = SD*SQRT(1+A^2+2*A*K)
Максимизируя функцию DI=EVa/SDa, получаем оптимальное значение
A = EV2-K*EV1 / EV1-K*EV2
В вашем примере получаем A=7. При таком соотношении ставок DI=0.00284.
Далее находим размер антэ S, т.е. ставки на 1-ом боксе в $, по формуле
S = B*EVa / (SDa^2*log(0.13533,ROR)), где B – размер банка в $, ROR – риск банкротства.
В вашем примере получаем S=1.83$. Значит, на 1-ом боксе ставим около 50 рублей, на 2-ой - 350 рублей.
Если взять неоптимальное значение A, например A=2, получим S=5.3$. Т.е. на 1-ый бокс ставим около 150 руб, на 2-ой соответственно 300. При этом DI=0.00045, т.е. значение DI понизится более чем в 6 раз (!).
|
|
|