| Re: Риск разорения ID:17910 ответ на 17298 |
Пт, 17 февраля 2006 10:26 [#] |
|
|
Странно, а у меня получилась вероятность 0.869548 при минимальной ставке в номер $1. Поскольку оптимальную стратегию Вы не приводите, то спорить с Вашими результатами трудно, однако я попробую.
Возьмем приведенное Вами выше уравнение:
Pv*Sv-Pp*Sp = -Ob/37
выразим Pp через Pv: Pp = 1-Pv
-Ob/37 = Pv*Sv-(1-Pv)*Sp >= 100*Pv-(1-Pv)*900 = 1000*Pv-900
это потому, что Sv >= 100, а Sp = 900. Соответственно:
Pv <= (900-Ob/37)/1000
Теперь должно быть очевидно, что Ob>900 (иначе мы получим вечный двигатель - если речь идет о максимальной вероятности, мы должны задействовать весь капитал. если мы не рискуем всем капиталом, то результат можно улучшить). Получаем:
Pv <= (900-900/37)/1000 = 0,9*36/37=0.875676
На эту оценку (без ее вывода) я уже ссылался в дискуссии с CLONом, утверждая, что его идеальные оценки типа 0.9 слишком грубые и не учитывают отрицательного МО рулетки.
Поэтому результат 0.8913 заведомо неверен, 0.8754 вызывает большие сомнения. Расскажите, плз, как Вы их получили.
|
|
|