| Re: Почему НЕЛЬЗЯ выигрывать в "Европейскую Рулетку" используя ставочные стратегии? ID:19075 ответ на 19044 |
Пн, 1 мая 2006 09:54 («] [#] [») |
|
|
| CLON писал вс, 30 апреля 2006 23:20 | Кстати именно этот критерий я использую, как дополнительный аргумент "против" предсказателя Вано.  |
Мне уже гордо, что корифеям требуются дополнительные аргументы в споре с моим предсказателем. Одного факта отрицательности МО руля уже недостатчно.
Надеюсь, этот факт я сумею использовать для увеличения продаж :Ь
|
|
|
| Re: Почему НЕЛЬЗЯ выигрывать в "Европейскую Рулетку" используя ставочные стратегии? ID:19076 ответ на 19044 |
Пн, 1 мая 2006 09:58 («] [#] [») |
|
|
| Цитата: | | Одного факта отрицательности МО руля уже недостатчно |
vano, я подозреваю что только тебе одному этого недостаточно.
|
|
|
| Re: Почему НЕЛЬЗЯ выигрывать в "Европейскую Рулетку" используя ставочные стратегии? ID:19077 ответ на 19044 |
Пн, 1 мая 2006 10:49 («] [#] [») |
|
|
Во первых полностью согласен с Коровиным.
А во вторых, Вано, если ты разберешся в критерием привлекательности, то ты увидишь, что твоя система - не привлекательна. Мало того даже, если тебе удасться получить МО +0.1 (в чем я смневаюсь), то требуемый банк игрока составит колосальную сумму, которой у большинства игроко нет и не предвидиться.
Далее представь, что "грамотный" игрок просто сравнит патаметры двух игр по критерию "шоколадности" и выберет явно не твою систему.
Поэтому я бы на твоем месте, Вано, попробовал разобраться в данном критерии и главное, что бы ты сам трезво оценил перспективы развития своего метода. Используя данный критерий ты бы мог поставить задачу развития своей системы таким образом, что бы получить критерий привлекательности не хуже, чем для БД или покера. Скажу одно тебе полубому нужно стремиться увеличить МО (само сабой, что МО должно быть положительным), и при этом стремиться максимально уменьшить дисперсию. Для уменьшения дисперсии достаточно увеличить число играющих номеров, т.е. чем больше номеров, тем меньше дисперсия. Однако, при увеличении количества игровых номеров уменьшаеться МО игры в целом.
Таким образом, получаеться, что тебе требуеться искать "золотую середину". И постарать оптимизировать свою систему по данному критерию. Это относиться ко всем системам игры.
|
|
|
| Re: Почему НЕЛЬЗЯ выигрывать в "Европейскую Рулетку" используя ставочные стратегии? ID:19078 ответ на 19044 |
Пн, 1 мая 2006 11:52 («] [#] [») |
|
|
| CLON писал пн, 01 мая 2006 11:49 | | Во первых полностью согласен с Коровиным. |
В чём согласен? В том, что одному мне недостаточно факта отрицательности МО рулетки, чтобы не пытаться её обыграть?
Господа, вам надо будет уточнить это утверждение, а то иначе оно звучит более чем странно.
| Цитата: | | Мало того даже, если тебе удасться получить МО +0.1 (в чем я смневаюсь) |
Опять неправильно! Ты должен был сказать - "Уверен что у тебя не получится увеличить МО руля даже до -2.6%"... Если ты конечно полностью согласен c Korovin-ом. А ты - "сомневаюсь, что у тебя получится достичь МО +0.1" 
| Цитата: | | Далее представь, что "грамотный" игрок просто сравнит патаметры двух игр по критерию "шоколадности" и выберет явно не твою систему. |
Более шоколадную систему для игры в онлайнруль В СТУДИЮ!!!
| Цитата: | | Поэтому я бы на твоем месте, Вано, попробовал разобраться в данном критерии и главное, что бы ты сам трезво оценил перспективы развития своего метода. Используя данный критерий ты бы мог поставить задачу развития своей системы таким образом, что бы получить критерий привлекательности не хуже, чем для БД или покера. |
Покера? Уж не клубного ли? Вы утверждаете, что клубный покер положителен? Потому что много рыбных мест, да? Этот довод абсолютно аналогичен доводу: "в мире есть "честные" рулетки, где никогда черное не выпадет чаще чем 10 раз подряд." Разве нет?
А насчет совета разобраться - конечно же, буду разбираться! И огромный респект и тебе и Korovin-у, что совершенно бескорыстно (наверное) делитесь знаниями, имеющими реальную и большую ценность.
| Цитата: | | Для уменьшения дисперсии достаточно увеличить число играющих номеров, т.е. чем больше номеров, тем меньше дисперсия. Однако, при увеличении количества игровых номеров уменьшаеться МО игры в целом. |
Спорное утверждение в контексте моей методики...
<img src=" http://forum.cgm.ru/attachments/roulette/47607-pochemu_nelzya_vyigryvat_v_-evropeiskuyu_ru letku-_ispolzuya_stavochnye_strategii-30perspin.jpg" border="0" alt="Название: 30perspin.jpg
Просмотров: 1442
Размер: 37.2 Кб" style="margin: 2px" />
за спин делается не менее 30 ставок (чисел может закрываться чуть меньше, так как в некоторые числа удвоенные или утроенные ставки)
за 3500 спинов - отдача игрока - почти в 2 раза (по модулю!) больше МО руля.
| Цитата: | | Таким образом, получаеться, что тебе требуеться искать "золотую середину". И постарать оптимизировать свою систему по данному критерию. Это относиться ко всем системам игры. |
Согласен. Хотя поиск золотой середины я вполне могу отдать покупателям программы... Программа сейчас слишком мало стоит для 100% шоколада.
|
|
|
| Re: Почему НЕЛЬЗЯ выигрывать в "Европейскую Рулетку" используя ставочные стратегии? ID:19079 ответ на 19044 |
Пн, 1 мая 2006 12:08 («] [#] [») |
|
|
| Цитата: | | Мне уже гордо, что корифеям требуются дополнительные аргументы в споре с моим предсказателем. Одного факта отрицательности МО руля уже недостатчно. |
Одного факта отрицательности МО руля в споре с "предсказателем" vano достаточно всем кроме vano. Так нормально?
Ну сколько можно любоватся красивыми картниками? Симуляция должна подтверждать теоретические исследования а не наоборот. На случайные результаты натягивать теорию ГЛУПО. Кстати, где анализ неудачных сессий, я так ни одной и не увидел до сих пор.
|
|
|
| Re: Почему НЕЛЬЗЯ выигрывать в "Европейскую Рулетку" используя ставочные стратегии? ID:19080 ответ на 19044 |
Пн, 1 мая 2006 12:10 («] [#] [») |
|
|
Начнем по порядку.
Коровин имел ввиду то, что если МО игры отридцательно, то она (игра) не может быть привлекательной.
Вано, насчет чего-то там достич, я уверен, что для рулетки МО=-1/37. А вот сможешь ли Ты его (МО) изменить, я не уверен. Но в своей методике (физической) мы можем его (МО) изменять, хотя бы чисто "гипотетически".  Чего и тебе желаю.
Пожайлуста: более "шоколаден" БД, конечно это не "рулетка", но разговор шел об азартных играх вообще, а не только о "рулетке". Но если ты хочешь о "рулетке", то "видео-рулетка" + "физический предсказатель" лучше твойей методики во много раз. Мато того, мне хотя бы понятно как это работает и за счет чего достагаеться +МО игры. А вот ты не можешь толком обьяснить, почему твоя методика должна выигрывать у "рулетки", наверно сам толком не знаешь. 
Насчет критериев: данные критерии при правильном их использовании помогут тебе, Вано, выбрать наиболее оптимальные параметры игры и стратегии. Так же используя критерии, ты бы мог сравнивать различные вариации своей методики, например, что лучше играть на 3-5 номеров или на 24-28. Так что критерии "однозначно" полезная штука, главное уметь ими пользоваться.
О дисперсии - утверждение - абсолютно точное, на неделе "выложу" поясняющие таблицы с расчетами МО, дисперсии и БанкаКелли и "оптимальности" для "Европейской рулетки".
ЗЫ: ты наверное догадываешься, почему меня заинтересовали критерии оптимальности игры?
|
|
|
| Re: Почему НЕЛЬЗЯ выигрывать в "Европейскую Рулетку" используя ставочные стратегии? ID:19081 ответ на 19044 |
Пн, 1 мая 2006 12:20 («] [#] [») |
|
|
|
Попутно, CLON, Вы уже выяснили, почему в часы удачи невыгодно ставить никуда кроме номера с повышеной выплатой?
|
|
|
| Re: Почему НЕЛЬЗЯ выигрывать в "Европейскую Рулетку" используя ставочные стратегии? ID:19082 ответ на 19044 |
Пн, 1 мая 2006 12:50 («] [#] [») |
|
|
| Korovin писал пн, 01 мая 2006 13:20 | | Попутно, CLON, Вы уже выяснили, почему в часы удачи невыгодно ставить никуда кроме номера с повышеной выплатой? |
Да с этим вопросом разобрался. Сейчас "разбираюсь" с другими вопросами, что - то слишком много их появилось в последнее время.
И все они связанны с выбором "оптимальности" стратегии. Теперь имея ясные и простые критерии оценки "оптимальности" дело пойдет гораздо быстрее.
Господин Коровин, если Вас интересует (что врятли) могу в общих чертах описать задачу и проблемму, которую надо решить. Задача связанна с теорией вероятностей.
|
|
|
| Re: Почему НЕЛЬЗЯ выигрывать в "Европейскую Рулетку" используя ставочные стратегии? ID:19083 ответ на 19044 |
Пн, 1 мая 2006 16:11 («] [#] [») |
|
|
| Korovin писал пн, 01 мая 2006 13:08 | | Ну сколько можно любоватся красивыми картниками? Симуляция должна подтверждать теоретические исследования а не наоборот. На случайные результаты натягивать теорию ГЛУПО. |
То что я выкладываю только "красивые" картинки (удачные симцляции) конечно же вовсе не означает, что неудачных картинок нет. Но я объясню как обстоят дела. Чаще всего при первой симуляции я получаю отрицательный результат. После этого я вношу коррективы в некоторые параметры прогнозирования. Чаще всего эти параметры серьезно увеличивают время прогнозирования (то есть на каждом спине предельное отклонение ожидается бОльшее время). В результате получаю уже положительный результат и обоснованно считаю, что изменение параметров программы (не изменение количества закрываемых чисел за спин) улучшило качество прогнозирования. В настоящее время оптимальные параметры ищутся вручную 
И я не натягивая случайные результаты на теорию. Сначала с помощью логических переходов "изобрел" методику. Потом её закодировал. Сразу же был обрадован тем, что она - работала. С увеличением числа испытаний "неожиданно" сталкивался со случаями, когда она не срабатывала. Эти случаи, а также в немалой степени Ваши советы заставили прикрутить к методики режим симуляции, в результате которого стало понятно, что для увеличения качества нужно искать оптимальные настройки. И я ещё не касался совсем вопроса оптимальных схем проставления. В тестировании использую тупой мартин, часто с полустоплоссами. И при этом получаются положительные результаты! Я считаю свои результаты - подтверждением своих логических(теоретических) выкладок. А вовсе не наоборот. Никакую теория я не натягиваю на результаты. То что результаты чуть-чуть (пока) противоречат классической теории - это другое дело. Может дисперсия, а может другое - исследуем дальше и пригашаю желающих.
| Цитата: | | Кстати, где анализ неудачных сессий, я так ни одной и не увидел до сих пор. |
Сейчас приведу одну... почти закончилась. 7 суток симуляции
<img src=" http://forum.cgm.ru/attachments/roulette/47610-pochemu_nelzya_vyigryvat_v_-evropeiskuyu_ru letku-_ispolzuya_stavochnye_strategii-49000.jpg" border="0" alt="Название: 49000.jpg
Просмотров: 1412
Размер: 36.6 Кб" style="margin: 2px" />
Отдача через почти 50 тыс. спинов -0.1% То есть лучше, чем обещает нам МО почти в 20 раз. Но результат всё-равно отрицателен. Несмотря на то , что к 30 тыс. спину имели плюс 56 тыс.! А потом случилось продолжительное падение (с промежуточными подъемами) аж на 70 тыс. Кстати это падение можно было уменьшить - это видно из параметров... Только ограничения программы не позволили сделать это, и возможно не самый оптимальные величины ставок на каждом шаге.
2 CLON.
Ты говоришь, что я сам не знаю, почему моя методика должна выигрывать.
Не знаю пока на 100%, но предполагаю. Сейчас попробую привести 2 краеугольных довода методики.
1. Представьте, что Вы имеете возможность делать ставки на всех столах мира, выбирая на каком столе будете делать ставку в текущий момент. Реально практикующий игрок с удовольствием воспользовался бы этой возможностью и (если бы знал, что отклонения не результат иголок и магнитов) ставил бы на том столе, который в настоящий момент имеет самое большое отклонение по тем же шансам. Это настолько очевидно, что реально рискующие онлайнказины на рулетке ограничивают число пропускаемых спинов игроком. А моя программа позволяет это делать на каждом спине и казино ничего не сможет с этим поделать.
2. Первый довод вовсе не засчитается знатоками теории. Они не верят в существование предельных отклонений и в то, что игра только впредельноотклоненных случаях может давать плюс.
Но... Возьмем не один стол, а например 3... и будем смотреть отклонения не шансов, а наборов чисел. Так вот - может оказаться, что имеем наборы на 3-ёх разных столах. Они имеют одинаковую вероятность (по вашему) - но при этом оказывается - что во всех наборах присутствуют одинаковые числа! И практика, в том числе моя программа, подтверждает - что действительно, разные наборы часто имеют пересечения, а в пересечениях ставки умножаются без потерь результирующего МО! Но если туда попадает шарик, то выигрыш в этот момент получается сильно большой, и часто настолько большой, что смещает отдачу игрока в лучшую сторону, чем обещает МО.
Поэтому моя методика выигрывает. Она будет проигрывать только методике, которая точно определяет поведение шарика на треке или обнаруживает перекос колес. Реально изобрести такую методику для видеоруля? Не знаю, не изучал плотно этот вопрос, так как заморочек там очень много ( ну и потому, что своим занимаюсь, зачем распыляться)
Если кому то удастся это сделать - то респект тому и пожелания, чтобы казины не закрывали точку, на которую попадает шарик после схода с ладошки диллера и не ухудшали качество видео... да ещё чтобы не применяли "плавающие" или какие там колеса или треки. Не говоря уже о том, что будут казины использующие в онлайне генераторы вовсе не механические.
|
|
|
| Re: Почему НЕЛЬЗЯ выигрывать в "Европейскую Рулетку" используя ставочные стратегии? ID:19087 ответ на 19044 |
Пн, 1 мая 2006 20:17 («] [#] [») |
|
|
К вопросу о симуляциях. Мне тут SBA подарили, забавная игрушка. Прогнал бледжек с сарендой и одномастиком, который встречался у нас до 2004 г. Теоретическое МО в начале шестиколодки +0.7588%. Игра тупо по базе, плоской ставкой.
Player's bankroll is 500
Initial bet advantage (IBA): 0.72404%, St. Err. 0.003516%
Total bets advantage (TBA): 0.64853%
Risk of Ruin: 0.29%
Estim. payoff per 100,000 rounds played is 724.04, with estim. std. 351.59
Average st. dev. per round: 1.11181
Number of rounds played: 1000000045
Вот как надо правильно симулировать. Так сколько же симуляций нужно сделать чтобы получить достоверные результаты игры по любой стратегии? Предлагаю универсальный ответ: Пока практическое МО не приблизится к расчетному, например -2.7% +/-0.5%. vano, советую тебе самому решить эту задачу ОДИН раз и больше к ней не возвращатся. Я понимаю что на данном этапе развития вычислительной техники не один ПК не обеспечит для твоего алгоритма необходимую выборку, но может быть когда-нибудь в будущем тебе это удастся, я искренне хочу в это верить.
|
|
|
| Re: Почему НЕЛЬЗЯ выигрывать в "Европейскую Рулетку" используя ставочные стратегии? ID:19101 ответ на 19044 |
Чт, 4 мая 2006 10:24 («] [#] [») |
|
|
Анонс на статью "гипотетический" метод победы над "рулеткой".
На данный момент закончил математический анализ о "гипотетическом" способе побеждать "рулетку". В статье будут рассматриватся два (три) случая.
Первый - это "гипотетический" случай, в котором игрок может изменять вероятность угадать сектор из N номеров от 0 до 1. Для данного случая анализируются как изменяются: МО, Дисперсия, БанкКелли и определяеться оптимальные игровые стратегии. Данный случай в чистом виде "гипотетический" и к реальной жизни не имеет отношения.
Второй - это "гипотетический" случай, в котором вероятность угадать сектор из N номеров описывается законом "нормального" распределения относительно центрального сектора, поэтому изменяя величину (ширину) сектора из N номеров от 1 до 35 (37) игрок может получить различные значения: МО, Дисперсии, БанкаКелли. В статье сделан анализ на определение величины оптимального сектора, при "нормальном" распределении вероятности. Этот случай имеет непосредственное отношение к "жизни".
Третий - это то же второй случай, но с учетом различных возможных сценариев. Отличается от второго случия тем, что одновременно существует два (или более) сценариев развития событий: один сценарий - это "нормальное" распределение вероятностей (как во втором случае), который характеризуется своей вероятностью Рсц1; а второй сценарий - это "равномерное" распределение вероятностей (как в обычной "рулетке"), который также характеризуется своей вероятностью Рсц2. В статье проводиться анализ МО, Д и БанкаКелли для данного случая и определяется оптимальная стратегия, по критерию минимального удельного банка.
На данном этапе математический файл имеет около 20 страниц, поэтому мне понадобится некоторое время, что бы привести все к "нормальному - читабельному" виду.
|
|
|
| Re: Почему НЕЛЬЗЯ выигрывать в "Европейскую Рулетку" используя ставочные стратегии? ID:19102 ответ на 19044 |
Чт, 4 мая 2006 12:07 («] [#] [») |
|
|
Результат графически-аналитического анализа первого "гипотетического" случая, когда игрок может изменять вероятность угадать сектор из 5 номеров от 0 до 1.
На рисунке одновременно показанны:
1. Изменение величины МО от величины вероятности, т.е. МО(р),
2. Изменение величины Дисперсии от величины вероятности, т.е. Д(р),
3. Изменение величины Банка Келли от величины вероятности, т.е. БК(р).
Из первого графика, видно, что при некоторой критической вероятности Ркр., МО игры становиться положительным. На рисунке это вероятность Ркр.=5/36, а для любого сектора из К элементов эта критическая вероятность равна Ркр.=к/36. Вывод: для получения +МО игры необходимо и достаточно получить вероятность угадать сектор из К ячеек больше чем Ркр=К/36.
Второй график иллюстрирует изменение дичперсии в зависимости от вероятности. В результате - получили параболу ветви которой направлены вниз. Корни уравнения равны р=0 и р=1. Вершина параболы проходит через вероятность р=1/2. Максимум дисперсии равен: Дмах=18^2/N^2, для 5 номеров получим Дмах=18^2/5^2=12.96.
Самый интересный график - это график номер три, на котором показанна зависимость Банка Келли от вероятности. Данный график имеет точку разрыва, при вероятности р=5/36 (т.е. критической вероятности) и при МО = 0. Если Величина банка Келли отридцательна, то играть в данную азартную игру не следует. Так же интерсно отметить, что с ростом вероятности величина требуемого Банка по Келли падает.
Во втором файле показан расчет оптимального удельного банка по Келли (ОптимаБ). результат расчета показан в логарифлической шкале, т.к. Критерий оптимальности меняеться в очень широких пределах от 1 000 000 до 0.01. Из графика видно, что при малых отклонениях вероятности от величины р=5/36 игроку требуется огромный банк.
Отмечу, еще раз, что данный пример имеет слабое отношение к реальной жизни. Однако дает представление о процессах изменеия МО, Д и Банка.
|
|
|
| Re: Почему НЕЛЬЗЯ выигрывать в "Европейскую Рулетку" используя ставочные стратегии? ID:19103 ответ на 19044 |
Чт, 4 мая 2006 12:30 («] [#] [») |
|
|
В пятницу (завтра) выложу графический анализ третьего самого интересного случая (нормальное распределение и равномерное распределение).
Дело в том, в для данного случая, есть ярко выраженный игровой оптимум. В расчете приняты два возможных сценария. Вероятность сценария с "нормальным" распределением вероятностей р=0.3, а вероятность сценария в "равномерным" распределением вероятностей 0.7. Что означают данные вероятности? Это означает, что "предсказатель" в 30% случаев работает как надо, а в 70% случаев предсказательне работает в силу различных причин. Так же изменяя ширину сектора в первом случае (нормального распределения), изменяется вероятность угадать данный сектор, т.е. она (вероятность) не равна 1. В результатае изменения ширины сектора меняется МО, Д, БанкКелли и Критерий оптимальности удельного банка.
Рассматриваются 4 различных закона "нормального" распределения, которые характеризуют различное "качество" "предсказателя".
Анализ сделан в аналитическом виде, но результаты выложу только графические, т.к. методика анализа - требует большого описания.
Анализ производился с задачей: найти "оптимальную" игу на К секторов используя критерий наименьшего удельного банка на еденицу МО.
Задача была решена в полном обьеме, что дает серьезный математический аппарат для анализа качества "физических" предсказателей и выбора оптимальных настроек оных.
Да кстати, Вано, можешь тоже использовать данные критерии для оптимизации своей системы (предсказателя). Дело в том, что данные критерии - универсальны, а следовательно могут применяться для оптимизаци стратегий любых азартных играх.
|
|
|
| Re: Почему НЕЛЬЗЯ выигрывать в "Европейскую Рулетку" используя ставочные стратегии? ID:19104 ответ на 19044 |
Пт, 5 мая 2006 17:33 («] [#] [») |
|
|
Как и обещал выкладываю результаты анализа "гипотетических" предсказателей, которые имеют характеристику, которая описывается законом нормального распределения.
На рисунке (смотрите приложенный файл) показанны 5 графиков, в зависимости от ширины сектора, на которую играет игрок.
Первый график иллюстрирует - 4 варианта характеристик законов распределения вероятностей "гипотетических" предсказателей, с различным качеством. Самое "плохое" качество у (1), а самое лучшее качество у (4) предсказателя.
Так же на первом графике показаны графики равномерного распределения вероятности, которая имеет место для "рулетки" р=1/37 и график критической вероятности ркр=1/36 для "рулетки".
На втором графике показаны графики вероятности выиграть при игре на игровой сектор в зависимости от ширины данного игрового сектора.
Показанны вероятности для всех предсказателей и для "рулетки".
На третьем и четвертом графике показанны - критерии оптимальности игры Min(D/МО^2) и Max(MO^2/D) в зависимости от ширины игрового сектора. Графики показанны для всех 4-х типов "предсказателей", с учетом сценариев Рсц=0.3 (работает предсказатель) и Рсц2=0.7 (предсказатель не работает).
На пятом и шестом графике показанны - законы распределения Математического ожидани и Дисперсии в зависимости от ширины игрового сектора. Графики показанны для всех 4-х типов "предсказателей", с учетом сценариев Рсц=0.3 (работает предсказатель) и Рсц2=0.7 (предсказатель не работает).
Последний (седьмой) график показывает - величину оптимального банка по критерию Келли в зависимости от ширины игрового сектора. График показан для всех 4-х типов "предсказателей", с учетом сценариев Рсц=0.3 (работает предсказатель) и Рсц2=0.7 (предсказатель не работает).
ЗЫ: Господин Коровин при анализе "времени" удвоения банка, снова "вылез" критерий D/МО^2. Физически данная величина имеет смысл "постоянной времени" удвоения банка. Хотя точнее было бы сказать постоянной количества игр, при котором происходит удвоение банка игрока.
|
|
|
| Re: Почему НЕЛЬЗЯ выигрывать в "Европейскую Рулетку" используя ставочные стратегии? ID:19105 ответ на 19044 |
Пт, 5 мая 2006 17:46 («] [#] [») |
|
|
Один маленький коментарий о критериях оптимальности игры:
Сравнивая применимость критериев Min(D/МО^2) или Max(MO^2/D), видно, что критерий по максимальному условию Max(MO^2/D), имеет более выраженную природу по сравнению с критерием по минимальному условию Min(D/МО^2).
ЗЫ: Если будут вопросы о размещенных материалах пишите.
|
|
|
| Re: Почему НЕЛЬЗЯ выигрывать в "Европейскую Рулетку" используя ставочные стратегии? ID:19115 ответ на 19044 |
Сб, 6 мая 2006 09:15 («] [#] [») |
|
|
| Korovin писал пн, 01 мая 2006 13:20 | | Попутно, CLON, Вы уже выяснили, почему в часы удачи невыгодно ставить никуда кроме номера с повышеной выплатой? |
С вопросом разобрался. При увеличении игровых номеров в "час удачи" с повышенной выплатой в 1 номер мы уменьшаем дисперсию, но так же уменьшается и МО игры. В результате критерий Д/МО^2 монотонно возрастает до бесконечности (точка МО=0). Минимум находится на игре на "счастливый" номер.
Для выплаты в "счастлиывый номер" 40:1, получаем:
1. МО=40*1/37+(-1)*36/37=+4/37=+0.108108
2. Д=40^2*1/37+(-1)^2*36/37-(4/37)^2=44.2045
3. БанкКелли = Д/МО=44.2045/0.108108=408.892 ставок
4. Оптима = БанкКелли/МО = Д/МО^2= 3782.2 - т.е. каждые 3782 спина игрок будет удваивать свой банк.
5. Средний выигрыш за час игры (60 спинов) Выигрыш*=(К*МО*Во)/БанкКелли=(60*0.108108*1)/408.892=0.01586 банка или 1.586% банка за "час удачи".
6. Для удвоения банка потребуется 3782/60спин/час=63 часа игры (или 63 дня по 1 часу).
Для выплаты в "счастлиывый номер" 45:1, получаем:
1. МО=45*1/37+(-1)*36/37=+9/37=+0.243243
2. Д=45^2*1/37+(-1)^2*36/37-(9/37)^2=55.643535
3. БанкКелли = Д/МО=55.643535/0.243243 =228.757 ставок
4. Оптима = БанкКелли/МО = Д/МО^2= 940.446 - т.е. каждые 940 спинов игрок будет удваивать свой банк.
5. Средний выигрыш за час игры (60 спинов) Выигрыш*=(К*МО*Во)/БанкКелли=(60*0.243243*1)/228.757=0.06379 банка или 6.38% банка за "час удачи".
6. Для удвоения банка потребуется 940/60спин/час=15.66 часа игры (или 15-16 дней по 1 часу).
Для выплаты в "счастлиывый номер" 50:1, получаем:
1. МО=50*1/37+(-1)*36/37=+14/37=+0.378378
2. Д=50^2*1/37+(-1)^2*36/37-(14/37)^2=68.39737
3. БанкКелли = Д/МО=68.39737/0.378378 =180.764 ставок
4. Оптима = БанкКелли/МО = Д/МО^2= 477.735 - т.е. каждые 478 спинов игрок будет удваивать свой банк.
5. Средний выигрыш за час игры (60 спинов) Выигрыш*=(К*МО*Во)/БанкКелли=(60*0.378378*1)/180.764=0.12559 банка или 12.56% банка за "час удачи".
6. Для удвоения банка потребуется 478/60спин/час=7.967 часа игры (или 8 дней по 1 часу).
Все остальные случаи (играть более чем на один номер) хуже и по критерию привлекательности и по требованиям к банку по критерию Келли.
ЗЫ: думаю, что со временем результаты для игры на 2 и более номеров в "час удачи" обобщу в таблицы и так же размещу в FAQ по "рулетке".
|
|
|
| Re: Почему НЕЛЬЗЯ выигрывать в "Европейскую Рулетку" используя ставочные стратегии? ID:19137 ответ на 19044 |
Ср, 17 мая 2006 19:54 («] [#] [») |
|
|
"Гипотетические и практические" пути выигрыша в "Рулетку".
В приведенном доказательстве (см. файл из первого поста темы) была получена формула для математического ожидания результата игры игрока в "Европейскую рулетку" вида:
МО=36*Pwin/N-1, (1)
где:
36=35+1 - выплата в "номер" плюс ставка,
Pwin - вероятность угадать сектор из N номеров.
Для получения +МО существуют только два пути (см. формулу (1)):
1. Увеличение выплат. Данный прием увеличения МО до положительных значений использует казино в "Час удачи".
2. Увеличение вероятности Pwin угадать сектор из N номеров, до величин вероятностей больших критической вероятности, равной Ркр=N/36.
Первый путь игрок выбрать не может, т.к. выплаты в казино определяет само казино, поэтому и игрков есть только один путь - путь №2.
В новой ветке (теме) будет рассмотрен один из возможных путей решения данной задачи - физический предсказатель.
ЗЫ: Относительно стратегий и систем для игры в "рулетку". Если в системе или стратегии нет описания или гипотезы, как изменить вероятность угадать сектор Pwin выше критической Ркр=N/36, то данная система или стратегия отридцательна, а следовательно тратить свое время на её изучение - тестирование не имеет смысла и тем более не следует по неё играть.
|
|
|
| Re: Почему НЕЛЬЗЯ выигрывать в "Европейскую Рулетку" используя ставочные стратегии? ID:19138 ответ на 19044 |
Чт, 18 мая 2006 08:58 («] [#] [») |
|
|
В продолжение темы привожу расчет параметров (МО, Дисперсии, БанкаКелли и КритерияОптимума-Минимальности удельного банка) игры в "Европейскую рулетку" в зависимости от числа закрываемых номеров и от выплат в номер.
Всего рассматриваются три случая, разделенным по выплатам в "счастливый номер" и результаты обобщены в таблицы:
1. 40:1.
2. 45:1.
3. 50:1.
Как видно из таблиц при N=5, 10 и 15 МО=0, БанкаКелли=оо, КритерияОптимума=оо.
Вывод: самое оптимальное играть только на один "счастливый" номер, т.к. критерий оптимальности <font color="red">минимален</font> для игры на один номер!
|
|
|
| Re: Почему НЕЛЬЗЯ выигрывать в "Европейскую Рулетку" используя ставочные стратегии? ID:19139 ответ на 19044 |
Чт, 18 мая 2006 13:57 («] [#] [») |
|
|
Из приведенных в файле таблиц видно, что для всех выплат (40:1, 45:1 и 50:1) МО и Дисперсия с увеличением количества закрываемых номеров N монотонно уменьшаются.
Банк Келли имеет более интересную зависимость. Для выплаты 40:1 Банк Келли монотонно увеличивается, а для выплат 45:1 и 50:1 банк Келии имеет ярко выраженный минимум, функция вначале уменьшается до некоторого минимума, а затем увеличивается до +оо. Минимальный Банк по Келии для выплаты 45:1 достигается при N=2, а для выплаты 50:1 при N=4(3).
Критерий Оптимальности "удельного" банка на еденицу МО монотонно возрастает, от некоторой начальной величины до +оо. Самое минимальное значение равно 1, т.е. самое оптимальное играть на 1 "счастливый" номер.
|
|
|
| Re: Почему НЕЛЬЗЯ выигрывать в "Европейскую Рулетку" используя ставочные стратегии? ID:20378 ответ на 19044 |
Вт, 3 октября 2006 10:35 («] [#] [») |
|
|
В прирепленном файле формула для расчета дисперсии
Д=(36/37)^2 х (37-N)/N , N-число номеров на которые играют
А в примере для расчета Д используется, другая формула, объясни пожалуйста почему?
<font color="blue">Для выплаты в "счастлиывый номер" 40:1, получаем:
2. Д=40^2*1/37+(-1)^2*36/37-(4/37)^2=44.2045</font>
|
|
|
