| Шарлатаны от науки? Или чем хуже рулеточники? ID:21201 |
Ср, 7 марта 2007 13:27 [#] [») |
|
|
Приведу цитату с одного сайта. Конечно же - это целая отрасль и не в сайте дело...
<font size="3">
"Текст доклада:
АВТОМАТИЗАЦИЯ СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ В ТП ЕХСЕL
**** Татьяна Николаевна (*****@.spasenet.ru)
Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева (РХТУ), г. Москва
В последние годы расширилось применение ЭВМ для решения экономических задач, важнейшей из которых является задача экономического прогнозирования. Так как экономические процессы имеют вероятностный характер, а развитие исследуемого объекта определяется суммарным влиянием закономерности и случайности, то для предсказания значений экономических показателей целесообразно использовать статистические методы прогнозирования [1,2], которые при необходимости дополняются и другими методами (аналогий, экспертных оценок и т.д.). Cтатистические методы реализуются с помощью специальных статистических пакетов, таких как Statistica, Statgraphics и других. Однако задачу статистического прогнозирования можно решить без больших финансовых затрат на приобретение специального программного обеспечения, что особенно важно для предприятий малого и среднего бизнеса. В данной работе описано как это можно сделать с помощью ТП Excel.
Процесс прогнозирования, опирающийся на статистические методы, распадается на два основных этапа. Это обобщение данных, наблюдаемых за достаточно продолжительный период, и представление статистических закономерностей в виде линейной, адаптивной или регрессионной модели. В экономической деятельности часто требуется не только получить прогнозные оценки исследуемого показателя, что можно сделать с помощью любой из ранее указанных моделей, но и количественно охарактеризовать степень влияния на него других факторов. Для решения этой задачи используется аппарат корреляционно-регрессионного анализа. В данной работе рассматривается реализация в ТП Excel однофакторной линейной регрессионной модели (ОЛРМ). Пример электронной книги осуществляющей автоматизацию экономического прогнозирования на основе такой модели приведен в приложении работы [3]. Выполнение автоматизации прогнозирования на основе ОЛРМ включает в себя следующее:
1. Ввод известных значений ведущего фактора X и исследуемого показателя Y в таблицу оценки параметров модели.
2. Автоматический расчет по формулам параметров модели.
3. Ввод табличных значений уровней в таблицы оценки качества построенной модели.
4. Автоматический расчет по формулам критических значений, используемых для оценки качества с точки зрения ее адекватности и точности.
5. Автоматический анализ качества построенной модели и получение соответствующих выводов.
6. Автоматизацию табличного и графического задания результатов точечного и интервального прогноза.
В ОЛРМ оценка параметров модели осуществляется методом наименьших квадратов (МНК) с помощью электронной таблицы оценки параметров модели. После нахождения уравнения модели оценивается ее качество, которое определяется ее точностью и адекватностью исследуемому процессу.Адекватность модели базируется на свойствах случайности, независимости и нормальности распределения уровней ряда остатков. Для проверки случайности используется критерий поворотных точек. Проверка независимости выполняется с помощью d-критерия Дарбина-Уотсона. Соответствие уровней ряда остатков нормальному закону распределения определяется при помощи R/S-критерия. Для характеристики точности используется среднеквадратическое отклонение и средняя относительная ошибка. Оценка качества ОРЛМ осуществляется автоматически с помощью двух электронных таблиц оценки качества модели....."
</font>
Ну и так далее... Так логичный вопрос у меня есть. Ещё раз "Так как экономические процессы имеют вероятностный характер, а развитие исследуемого объекта определяется суммарным влиянием закономерности и случайности, то для предсказания значений экономических показателей целесообразно использовать статистические методы прогнозирования"
Внося элемент случайности разве мы не превращаем всю систему в случайную? Допустим случайность внесет только ограниченный заведомовычисляемый диапазон варьирования прогнозируемых значений? Статистикой, выходит, можно спрогнозировать более точные значения в этом варьируемом диапазоне? Если учеными утвержается, что "Да", то ученые-статистики-прогнозисты всеми продвинутыми картежниками, презирающими рулеточников, должны быть названы шарлатанами. Так как здесь,на форуме, убедительно доказано не раз, что случайность статистикой не спрогнозировать.
А если нет, то есть если прогноз с качеством лучше чем 50 на 50 внутри варьируемого диапазона неполучаем, то зачем вообще такие прогнозы? Тогда такие ученые тем более шарлатаны, так как за тыканье пальцем в небо берут деньги.
Где опять я неправ?
Крамольная мысль: - На самом деле неправы продвинутые картежники, презирающие рулеточников. И таки статистикой можно прогнозировать случайногенерируемые значения с качеством, достаточным для победы руля.
|
|
|
| Re: Шарлатаны от науки? Или чем хуже рулеточники? ID:21202 ответ на 21201 |
Ср, 7 марта 2007 15:58 («] [#] [») |
|
|
|
vano +1
|
|
|
| Re: Шарлатаны от науки? Или чем хуже рулеточники? ID:21206 ответ на 21201 |
Ср, 7 марта 2007 19:49 («] [#] [») |
|
|
Вано, реальную рулетку можно предсказывать и на основе анализа динамической статистики (период ы оборота шарика и колеса, времена синхронизации и т.д.).
Данные методы пытались использовать на рулетке.
CLON
|
|
|
| Re: Шарлатаны от науки? Или чем хуже рулеточники? ID:21211 ответ на 21201 |
Чт, 8 марта 2007 01:39 («] [#] [») |
|
|
Хороший экономист-прогнозист отличается от плохого тем, что он может научно и грамотно обосновать, почему его прогнозы не сбылись. 
|
|
|
| Re: Шарлатаны от науки? Или чем хуже рулеточники? ID:21212 ответ на 21201 |
Чт, 8 марта 2007 06:12 («] [#] [») |
|
|
| vano писал ср, 07 марта 2007 13:27 | | Так как здесь,на форуме, убедительно доказано не раз, что случайность статистикой не спрогнозировать. |
Именно это ни разу не доказывалось, потому что все как раз наоборот.
Все остальное было доказано другими и очень давно, а знающие люди просто выложили тут все, что касается данной темы.
Статистика как раз и занимается прогнозами, только не одного случайного события,а нескольких.Как раз это тут всем и интересно. Не куда упадет шарик именно в этом спине, этого неизвестно даже хозяину казино, а сколько каких номеров или секторов выпадет после многих спинов.Как раз на эти вопросы статистика отвечает и много раз было посчитано , что в результате получается.Думаю, и практические опыты скоро будут поставлены, появились желающие их провести 
|
|
|
| Re: Шарлатаны от науки? Или чем хуже рулеточники? ID:21213 ответ на 21201 |
Чт, 8 марта 2007 09:12 («] [#] [») |
|
|
Многие уважаемые участники форума говорили - "рулетку победить можно, реальную". Так как это генератор псевдослучайных чисел. И той же статистикой можно найти колеса с наиболее ярковыраженной "кривизной" (статической ли или динамической - не суть важно)
Самое интересное при этом, что есть мнение (авторитетное для меня) - что в реальности вообще нет идеальных случаев. Все проявления якобы случайности имеют псевдослучайную природу.
Проблема прогнозирования опять же в хаосе. А хаос на рулетке - это возможность изменения закономерностей кривизны, определенных статистически, в любой момент (начиная с любого спина). И было бы очень плохо всё, если бы не было в природе объективных ограничителей хаоса. А они (ограничители) вполне могут и быть.
|
|
|
| Re: Шарлатаны от науки? Или чем хуже рулеточники? ID:21214 ответ на 21201 |
Чт, 8 марта 2007 09:41 («] [#] [») |
|
|
| vano писал чт, 08 марта 2007 09:12 | Многие уважаемые участники форума говорили - "рулетку победить можно, реальную". Так как это генератор псевдослучайных чисел. И той же статистикой можно найти колеса с наиболее ярковыраженной "кривизной" (статической ли или динамической - не суть важно)
Самое интересное при этом, что есть мнение (авторитетное для меня) - что в реальности вообще нет идеальных случаев. Все проявления якобы случайности имеют псевдослучайную природу.
Проблема прогнозирования опять же в хаосе. А хаос на рулетке - это возможность изменения закономерностей кривизны, определенных статистически, в любой момент (начиная с любого спина). И было бы очень плохо всё, если бы не было в природе объективных ограничителей хаоса. А они (ограничители) вполне могут и быть. |
В общем случае все ты написал правильно. Но обсуждение рулетки ведется в 2х принципиально разных направлениях.
В первом случае предполагается, что мы ничего не знаем про спин, кроме того, что для нас все числа равновероятны. В этом случае иметь преимущество невозможно, что было показано CLONом в отдельном топике.
Все математические упражнения со стратегиями делаются исходя из этого предположения. Если же мы получаем информацию( до того, как ставки прекращаются), что именно в этом спине выпадение каких то чисел более вероятно, чем остальных, тогда наши расчеты неприменимы.
Этот случай делится на 2 подслучая. Когда замеченная нами кривизна не позволяет получить перевес, мы можем лишь играть в игру с менее отрицательным МО, но все равно проиграем. Когда же замеченная нами кривость велика, тут начинается самое интересное.
Заметить кривизну можно только на практике. А значит обсуждение начинается с того, как именно были получены данные о том, что конкретное колесо кривое. В общем надо, во-первых, правильно поставить эксперимент, чтобы его результаты хоть что-то означали. Затем, надо сделать правильные выводы о кривизне той или иной рулетки. Когда будет понятно, что есть условия, где мы получаем над рулеткой перевес, можно начать считать оптимальную стратегию. Математика в этом случае очень сложна, поскольку все вероятности будут посчитаны с большой погрешностью, которая взялась с самого первого эксперимента.С ростом количества опытов эта погрешность постепенно сойдет на нет, и тогда уже мы получим ясную картину, при каких условиях и куда надо ставить, чтобы рулетку обыграть. Естественная же кривость рулетки настолько мала, что не позволит нам преодолеть изначально заложенное в правилах преимущество над игроком. Если же это не так, то кривость заметишь не только ты, но и работники казино, и быстренько рулетку заменят. Причем они заметят быстрее
|
|
|
| Re: Шарлатаны от науки? Или чем хуже рулеточники? ID:21403 ответ на 21201 |
Вс, 25 марта 2007 03:41 («] [#] [») |
|
|
|
А, кстати, что случилось с haosa.net? И собственно как успехи в побеждении рулетки?
|
|
|
| Re: Шарлатаны от науки? Или чем хуже рулеточники? ID:21404 ответ на 21201 |
Вс, 25 марта 2007 07:46 («] [#] [») |
|
|
работу сайта haosa.net планируется возобновить в ближайшие месяцы.
На тему победы рулетки - несколько сложнее. В последнее время возможности в онлайне (а практически только здесь можно было бы легко использовать magicspins) постоянно сужаются. Нет Хайбета. А лото.ру постоянно сужает лимиты... Поэтому хотелось бы haosa.net возобновить не только для работы (и продаж) над magicspins но и для создания сервиса, где игроки сами бы выбирали, каким образом зарабатывать на руле, по какую сторону стола. Потенциально спрос на такое есть, периодически же возникают здесь предложения на тему устроить проверки систем на реальные деньги в реальных казинах или на реальных рулетках.
С учетом того, что на сторону руля в этих случаях как правило встают успешные "картежники", мне видится, что проблем с предложением не будет.
|
|
|
| Re: Шарлатаны от науки? Или чем хуже рулеточники? ID:21407 ответ на 21201 |
Вс, 25 марта 2007 14:52 («] [#] [») |
|
|
| vano писал вс, 25 марта 2007 08:46 | | где игроки сами бы выбирали, каким образом зарабатывать на руле, по какую сторону стола. Потенциально спрос на такое есть, периодически же возникают здесь предложения на тему устроить проверки систем на реальные деньги в реальных казинах или на реальных рулетках. |
Кстати гениальная бизнес-идея. Рулеткопокер. Один игрок создает последовательность чисел какаую захочет - хочет с реальной рулетки, хочет из головы придумывает, хочет просто число один 200 раз и вносит депозит, другой участник играет на этой последовательности (неизменность последовательности гарантируется md5 или еще как) как захочет по правилам рулетки тоже как захочет пока не кончится последовательность или у того кто ее составлял не закончатся деньги. Организатор берет процент (напр. 1%) с того, кто последовательность загадывает. Ему остается еще 1.7% что немало.
Если это все профинансировать то получится интересный проект. Денег можно нарубить кучу, ведь игра на с казино а с другим реальным игроком. Дарю идею.
И еще постскриптум - ты бы играл в такую игру? И если да, то на какой стороне?
Отвечу про себя: я бы играл бы в такую игру, предварительно рассчитав риски, на стороны загадывающего.
|
|
|
| Re: Шарлатаны от науки? Или чем хуже рулеточники? ID:21408 ответ на 21201 |
Вс, 25 марта 2007 15:59 («] [#] |
|
|
| Zedmor писал вс, 25 марта 2007 15:52 | Дарю идею.
И еще постскриптум - ты бы играл в такую игру? И если да, то на какой стороне? |
Спасибо за подарок! Реально...
Но одно но, я здесь эту идею уже раза два озвучивал, за последние пару месяцев. И очень рад, что на самом деле - то, что это особо никого не заинтересовало говорит лишь о том, что плохо, ненастойчиво озвучивал.
А я бы конечо был на стороне игрока Поэтому то и в секрете эту идею не хранил, так как мне почти всё-равно, кто организует рулеторумы. Хотя сам бы конечно непрочь в такой организации поучаствовать.
|
|
|
