| Re: вопрос про мартенгейла ID:23587 ответ на 23545 |
Пт, 1 мая 2009 02:18 («] [#] [») |
|
|
| vano | А мне кажется CLON прав... на тему того, что при фиксированном ли банке (или лимитах) положительные прогрессии в итоге забирают у игрока все и это все составляет от оборота больше чем 2.7%.
Скорее всего именно это позволяет например бетвояжеру предлагать рулетку (С КЧ!) без преимущества дома ... с очень большим спредом (Просто провоцируя игроков окунуться в пучину мартина)... |
Убеждения CLONа опираются на проведенным им тщательном математическом анализе прогрессивных схем. Но, в силу ограниченности возможностей одного человека, рассмотрен, по существу только один частный случай - негативная геометрическая прогресся при игре на простых шансах. Анализа прогрессивных схем на других секторах я на форуме не встречал. (Может правда плохо смотрел). Я попытался что то в этом направлении сделать - любопытно получается.
Скажем, мартингейл на простых шансах оптимален при множителе 2, на дюжинах/колоннах - 1,5, на сикслайнах - 1,2, на номерах - 1,03.
Теперь посмотрим на продолжительность масимально возможных серий проигрышей. На простых шансах в онлайн встречаются упоминания о сериях длительностью 16. Примем с некоторым запасом - 18. На номерах периодически у игроков возикают вопросы какова вероятность невыпадения номера 150, 180 раз? Были сообщения о 200 невыпадениях.
Vano утверждает, что постоянно сталкивается с 400 невыпадениями. Но это надо проверять, что и как он считает - теория говорит, что такой случай практически невероятен. Так что ограничимся 200. 200/37= 5,4. Округляя - 5 циклов. Т.е. прогресия на простых шансах может потребовать 18 удвоений, а на номерах только 5 
И это не предел оптимизации. Если в качестве множителя использовать дробно рациональную фукцию, т.е. одновременно изменять номинал ставки, как это пытался делать DoubleZero, кажется (прошу простить, если ошибаюсь), то требуемый максимальный размер ставки уменьшается еще примерно на 30%. И это еще не все. Можно рассматривать вариант для полибиномиального распределения. Там свои диапазоны. Посчитать трудно (мне по крайней мере), но ясно, что число невыпадений меньше, чем при ставке в один номер. Можно анализировать и сикслайны. Там свои особенности и возможности для уменьшения достижимых пределов.
Так что совсем не факт, что невозможно найти вариант, при котором обвала не произойдет ни при каких условиях, или как говорит сам CLON - на протяжении жизни игрока. Ну а без обвала система выигрышна по определению.
По крайней мере для бетвожера, с его лимитами в 10000 подобрать выигрышную систему на номерах или сикслайнах без проблем.
|
|
|
| Re: вопрос про мартенгейла ID:23588 ответ на 23545 |
Пт, 1 мая 2009 09:40 («] [#] [») |
|
|
Филлипыч, коэффициент 2 для равных шансов, но оптимален.
Намного оптимальнее прогрессии вида Х+1/Х-1, т.е. линейная прогрессия, с увеличением ставки при проигрыше и уменьшении при выигрыше. Смотри описание систем Томас Дональд, Дональд-Натансон и др.
Еще более оптимальные прогресии вида: Х+К/Х+К-1, где К=0,1,2,3.4.... Смотри описние системы CY-CLON.
Оптимальность спрогрессий в том, что они мягкие и дают возможность играть в + при больших отклонениях, ставки игрока не растет столь стремительно, а следовательно игрок дольше не упирается в предел ставки МАХ/МИН на столе.
|
|
|
| Re: вопрос про мартенгейла ID:23590 ответ на 23545 |
Пт, 1 мая 2009 13:00 («] [#] [») |
|
|
|
Самая оптимальная игра - это игра по Кэлли, т.е. когда ставка пропорциональна твоему банку. Она дает найбольший выигрыш когда игра тебе положительна и найменший проигрыш когда игра отрицательна. Но это все таки ничто в сравнений с возможностью или способностью находить те ситуаций когда игра положительна. Это самое главное в любой игре.
|
|
|
| Re: вопрос про мартенгейла ID:23591 ответ на 23545 |
Пт, 1 мая 2009 17:35 («] [#] [») |
|
|
| Олынес | | Самая оптимальная игра - это игра по Кэлли, т.е. когда ставка пропорциональна твоему банку. Она дает найбольший выигрыш когда игра тебе положительна и найменший проигрыш когда игра отрицательна. Но это все таки ничто в сравнений с возможностью или способностью находить те ситуаций когда игра положительна. Это самое главное в любой игре. |
Спасибо, поржал. 
Оптимальная ставка по Келии на рулетке - это отридцательная величина, т.к. МО=-1/37, Ставка по Келли = Дисперсия/МО = -Дисперсия/37. Дисперсия величина положительная. Следовательно ставка по Келли величина всегда отридцательная. Другими словами играть в рулетку по Келли - нельзя.
Но если мы имеем ввиду, то что МО игрока на рулетке > 0, то для данного случая нам требуется определить МО и дисперсию для каждого спина в отдельности. мало того, надо "фильтровать" спины с +МО от спинов с -МО игрока. Об оценке дисперсии вообще молчу, т.к. даже МО игрока определить мы можем только на достаточно длинной дистанции, да и то с некоторыми допущениями и отклонениями.
|
|
|
| Re: вопрос про мартенгейла ID:23593 ответ на 23545 |
Сб, 2 мая 2009 01:01 («] [#] [») |
|
|
| CLON | 1). Филлипыч, коэффициент 2 для равных шансов, но оптимален.
2). Намного оптимальнее прогрессии вида Х+1/Х-1, т.е. линейная прогрессия, с увеличением ставки при проигрыше и уменьшении при выигрыше. Смотри описание систем Томас Дональд, Дональд-Натансон и др. Еще более оптимальные прогресии вида: Х+К/Х+К-1, где К=0,1,2,3.4.... Смотри описние системы CY-CLON.
Оптимальность спрогрессий в том, что они мягкие и дают возможность играть в + при больших отклонениях, ставки игрока не растет столь стремительно, а следовательно игрок дольше не упирается в предел ставки МАХ/МИН на столе. |
1). Я вроде о том же:
| Цитата: |
Скажем, мартингейл на простых шансах оптимален при множителе 2,
|
Отличие только в терминологии - "равные шансы" у тебя и "простые шансы" у меня. Что, по моему, является синонимами. В своем сообщении я пытался обратить внимание vano на то, что его утверждение со ссылкой на тебя:
| Цитата: |
А мне кажется CLON прав... на тему того, что при фиксированном ли банке (или лимитах) положительные прогрессии в итоге забирают у игрока все и это все составляет от оборота больше чем 2.7%.
|
справедливо только в одном частном случае - игре по Мартингейлу на простых (равных) шансах. При этом упускается, что прогрессии типа мартингейла можно применять и при игре на других секторах (с не равными шансами).
И что совсем не факт, что в этих случаях прогрессии приведут игрока к гарантированному проигрышу (100%, а не 2,7% с оборота).
Что касается примененного мной термина оптимальности, то его надо рассматривать в контексте рассматриваемого вопроса - для каких секторов, какой коэффициент оптимально решает задачу построения выигрышной стратегии при использовании мартингейла. Согласен, возможно в этом случае целесообразней было бы использовать термин - эквивалентный коэффициент.
В дальнейшем при анализе конкретных вариантов понятие оптимальности я применяю именно в твоей интерпретации.
2). Название темы | Цитата: |
ВОПРОС ПРО МАРТИНГЕЙЛА
|
. В рамках ЭТОЙ темы я только комментировал замечание vano. И ни в коей мере не претендовал на анализ всего комплекса прогрессивных схем.
Если бы у меня была такая цель, то создал бы отдельную тему по этому направлению.
Периодически у меня возникает такое желание, но пока не считаю себя готовым к такому подвигу. Прежде всего, потому, что это потребует критики проводимого тобой анализа прогрессий типа Томаса Дональда. А после публикации твоей системы ЦЫ-КЛОН, это будет выглядеть примерно так же, как попытка школьника критиковать теорию относительности Эйнштейна.  Извини за невольную лесть. Это непреднамеренно.
|
|
|
| Re: вопрос про мартенгейла ID:23594 ответ на 23545 |
Сб, 2 мая 2009 01:25 («] [#] [») |
|
|
| CLON | Спасибо, поржал.
Оптимальная ставка по Келии на рулетке - это отридцательная величина, т.к. МО=-1/37, Ставка по Келли = Дисперсия/МО = -Дисперсия/37. Дисперсия величина положительная. Следовательно ставка по Келли величина всегда отридцательная. Другими словами играть в рулетку по Келли - нельзя. |
Несмотря на сумбурность изложения, ИМХО, Олынес в чем то прав.
МО рулетки отрицательно на бесконечности (при выполнении закона больших чисел).
Реальная игра всегда конечна и имеет участки как с отрицательным МО, так и с положительным.
Если было бы можно корректно определять такие участки, как это предлагает Олынес, то применение критерия Келли было бы вполне корректно.
Кстати, критерий Келли (по крайней мере, в известной мне формулировке) единственный, который не максимизирует прибыль при заданных ограничениях, а минимизирует убыток.
И это надо учитывать при сравнении его с другим методами управления капиталом.
|
|
|
| Re: вопрос про мартенгейла ID:23600 ответ на 23545 |
Сб, 2 мая 2009 20:15 («] [#] [») |
|
|
| Филиппыч | | Кстати, критерий Келли (по крайней мере, в известной мне формулировке) единственный, который не максимизирует прибыль при заданных ограничениях, а минимизирует убыток. |
Скажу по другому играя по Кэлли твой банк растет с найбольшей быстротой. Поимите что я конечно могу поставить на одну ставку все и выиграть. Но это небудет правильное решение.
| Цитата: |
Оптимальная ставка по Келии на рулетке - это отридцательная величина, т.к. МО=-1/37
|
Так зачем ставить ? Рассматривая ставки я изхожу из того что либо мои ставки положительные либо группа ствок даст положительный результат.
Вобщем я хочу сказать что даже при ставках с положительным МО (при разумныйх величинах МО) игра по Мартингейлу неправильная.
|
|
|
| Re: вопрос про мартенгейла ID:23606 ответ на 23545 |
Вт, 5 мая 2009 00:19 («] [#] [») |
|
|
| Олынес | 1). Рассматривая ставки я изхожу из того что либо мои ставки положительные либо группа ствок даст положительный результат.
2). Вобщем я хочу сказать что даже при ставках с положительным МО (при разумныйх величинах МО) игра по Мартингейлу неправильная. |
1). Без указания хотя бы направления, в котором можно искать участки с положительным МО, данные соображения выглядят пустопорожними разглагольствованиями.
Маниловщина, в общем. Поиск в области физики реальной рулетки и так давно ведется многими энтузиастами , но пока безуспешно.
А попытки фильтрации дисперсионных отклонений, как справедливо отмечает, опять же CLON, занятие неблагодарное.
2).Снова голословно. Выше, в ответе vano, я попытался хотя бы приблизительно дать оценку возможностей систем, основанных на предположении усеченности биномиального закона распределения.
Могу уточнить.
Например, при игре на колоннах, результаты такие:
– при множителе прогрессии К=1,38 максимальная ставка не превысит 47, математическое ожидание при этом, составляет около 17% ;
– при множителе прогрессии К=1,46 максимальная ставка не превысит 97, математическое ожидание при этом, составляет около 30% ;
– при множителе прогрессии К=1,5 максимальная ставка не превысит 194, математическое ожидание при этом, составляет около 64% ;
См. приложенный график.
При выборе казино с соответствующими лимитами очень даже «правильно» было бы работать по такому мартингейлу. А с чем сравнивать – с мечтой поймать последовательность с МО=200% ? Ну мечтай.
Другое дело, что как показал CLON, известны прогрессивные стратегии, более оптимальные по критерию требований к лимитам ставок. Вот с ними имеет смысл сравнивать и выбирать. Но там свои ограничения (прежде всего временные), которые в рамках обсуждаемой темы не рассматриваются. Мартингейл же хорош тем, что позволяет выигрывать на каждой серии проигрышей, завершающейся выигрышем и, соответственно, максимально быстро достичь намеченной цели. Так что, по моему, отвечая на поставленный в теме вопрос – если лимиты казино позволяют, то надо это использовать и играть по Мартингейлу.
|
|
|
| Re: вопрос про мартенгейла ID:23607 ответ на 23545 |
Вт, 5 мая 2009 01:30 («] [#] [») |
|
|
| CLON | | ... Ставка по Келли = Дисперсия/МО = -Дисперсия/37. |
Олынес использует другую формулировку:
| Цитата: |
Самая оптимальная игра - это игра по Кэлли, т.е. когда ставка пропорциональна твоему банку. Она дает найбольший выигрыш когда игра тебе положительна и найменший проигрыш когда игра отрицательна.
|
Насколько я понимаю, эта определение взято из статьи Э.Торпа "Критерий Келли в блек-джеке, спортивных тотализаторах и на фондовой бирже".
В статье математически строго выведено определение критерия оптимальности со всеми ограничениями.
Так как я не встречал на форуме ссылок на эту статью, а к критерию Келли аппелируют довольно часто, прилагаю выписку из этой статьи в части, касающейся рулетки.
Вопрос: Как возникло определение Клона? Тут наверное описка - речь идет не о ставке, а о требований к банку? Но тогда хотелось бы знать как оно математически обосновывается и при каких ограничениях?
|
|
|
| Re: вопрос про мартенгейла ID:23608 ответ на 23545 |
Вт, 5 мая 2009 09:09 («] [#] [») |
|
|
| Филиппыч | | Мартингейл же хорош тем, что позволяет выигрывать на каждой серии проигрышей, завершающейся выигрышем и, соответственно, максимально быстро достичь намеченной цели. Так что, по моему, отвечая на поставленный в теме вопрос – если лимиты казино позволяют, то надо это использовать и играть по Мартингейлу. |
Не приведи господь, кто нибудь воспримет это как рекомендацию!
Приведенные примеры показывают, что решению должен предшествовать статистический анализ данного казино,
выбор секторов, обеспечивающий минимальные продолжительности серий проигрышей,
подбор оптимальных коэффициентов прогрессии, расчет запасов и уж тогда можно попробовать играть.
И то это не гарантирует от проигрыша, так как такая система игры не имеет строгого теоретического обоснования.
Кроме того, не факт, что казино не имеет возможности изменять характеристики распределения ГСЧ,
подстраиваясь под такую систему, даже при наличии контроля честности.
|
|
|
| Re: вопрос про мартенгейла ID:23609 ответ на 23545 |
Вт, 5 мая 2009 09:49 («] [#] [») |
|
|
| Цитата: |
Без указания хотя бы направления, в котором можно искать участки с положительным МО, данные соображения выглядят пустопорожними разглагольствованиями.
Маниловщина, в общем. Поиск в области физики реальной рулетки и так давно ведется многими энтузиастами , но пока безуспешно.
|
Даю грубый, но саммый простой пример - дилер запускает шар с одинаковой силой при том колесо крутит тоже с постоянной скоростью. После 10 бросков ты видишь что 8 из них шар приземлился на противоположенной стороне от запуска ( +9 ........+27). Он повторяет такой же бросок одинадцатый раз - противоположенная сторона имеет болше вероятность приземления или нет ?
|
|
|
| Re: вопрос про мартенгейла ID:23610 ответ на 23545 |
Ср, 6 мая 2009 13:34 («] [#] |
|
|
| Олынес | | После 10 бросков ты видишь что 8 из них шар приземлился на противоположенной стороне от запуска ( +9 ........+27). Он повторяет такой же бросок одинадцатый раз - противоположенная сторона имеет болше вероятность приземления или нет ? |
Рекбус...кроксворд...<img src="http://forum.cgm.ru/images/smilies/confused.gif" border="0" alt="" title="Непонимание" class="inlineimg" />
Из скольки хотя бы букв ответ <img src="http://forum.cgm.ru/images/smilies/icon_razz.gif" border="0" alt="" title="Язычок" class="inlineimg" />
А если без шуток, то, Фараон уже дал ответ на эту "задачку":| Цитата: |
Там, где точная механика и наличие человеческой воли, там аппарат ТВ не применим.
|
См.http://forum.cgm.ru/707070-post35.html
|
|
|
