| Re: Биржевая игра. Искусство коротких продаж. ID:30521 ответ на 30357 |
Чт, 31 августа 2006 20:27 («] [#] [») |
|
|
[quote title=Surgan писал пн, 28 августа 2006 22:15]| Quark писал пн, 28 августа 2006 02:36 | | Surgan писал вс, 30 июля 2006 14:21 | Surgan писал вс, 30 июля 2006 14:21
Замечу, что в отличие от казино игр, по бирже никогда и нигде не была опубликована положительно работающая система по совершению сделок.
Замечу, что в отличие от казино, на положительно работающие торговые системы, построенные на базе технического анализа, спрос значительно превышает предложение. |
И что? В залах игровых автоматов наверное тоже сидит больше людей чем в казино. От этого они лучше не стали.
Кстати, что за коллапс в показателях штатов? Вы наши случаем не смотрели? |
Причем тут лучше или хуже. Важно какие игроки. На биржах в основном присутствуют крупные компании, банки, фонды, хеджеры. И также пытают счастья мелкие трейдеры, которым интернет позволяет поиграться на условиях гораздо худших, чем в любом казино, т.к. с каждой позиции надо вычесть: спреды + свопы + комиссионные + проскальзывания. Тем более, что дилинговые центры - это не брокеры, а седьмая вода на киселе. Вот они и создают для мелких трейдеров видимость биржевой торговли.
Спрос на торговые системы формируют крупные игроки. И возможностей у них, чтобы продержаться в минусе до лучших времен гораздо больше. Наибольшей популярностью среди ТС пользуются системы ценового арбитража, т.е. когда по разным биржевым инструментам возникает кратковременная ценовая разница, позволяющая извлечь выгоду. И вполне понятно, что эту разницу поимеет не тот, кто пытается что-то срубить через ДЦ, а тот, кто ближе всех к биржевой яме. А создают такую разницу те, кто получает котировки последним и не видит происходящего в реалтайме.
|
|
|
| Re: Биржевая игра. Искусство коротких продаж. ID:30531 ответ на 30357 |
Сб, 2 сентября 2006 10:40 («] [#] [») |
|
|
О чём Вы говорите? Какой яме? На биржевом рынке все заявки публичны. Откройте счёт в БКСе (или у любого другого брокера) и сможете видеть в квике ВСЕ заявки которые стоят на бирже. Чем Вам это поможет не понимаю. Напишите, если Вам не сложно, я с удовольствольствием прочитаю. В случае с форексом – можете поставить Рейтерс или Доу Джонс, CQG или другие системы.
К слову, все локалы которые пытались торговать прямо из биржевой ямы закончили плачевно. Локалы торговавшие не ценой, а потоком ордеров – тема отдельная, там МО строго положительное, вопрос лишь в ликвидности.
Кстати, что за «системы ценового арбитража, т.е. когда по разным биржевым инструментам возникает кратковременная ценовая разница, позволяющая извлечь выгоду». Можно в двух словах?
|
|
|
|
| Re: Биржевая игра. Искусство коротких продаж. ID:30576 ответ на 30357 |
Чт, 21 сентября 2006 13:30 («] [#] [») |
|
|
| bull писал чт, 21 сентября 2006 13:41 | Интересная статейка  |
Второй или третий раз встречаю упоминание про эту даму, представляю, какой шум про нее в самой Германии. И что об этом думают их пенсионеры. Так-что срочно покупаем акции Коммерцбанка и т.п. - в ближайшие год-два они с большой вероятностью будут расти  Или точнее очередной восходящий тренд в 1-2 годовом цикле будет намного более резким.
|
|
|
| Re: Биржевая игра. Искусство коротких продаж. ID:30579 ответ на 30357 |
Чт, 21 сентября 2006 14:08 («] [#] [») |
|
|
Подобные истории на бирже ходят примерно как истории в казино. Единственное отличие – заработок на бирже считается более благородным.
Личный рекорд (по наблюдениям), это подъём игрока в покер с 400 рублей до 400 000 за ночь.
На торговле акциями я видел как человек поднялся с 150 баксов до 11 000, а так же с 40 000 до 2 000 000 (что меньше коэффициентом, но гораздо эффектнее). Оба кстати почти сразу всё проиграли.
Но самый известный случай – это безусловно зафиксированный рекорд Ларри Вильямса на чемпионате мира по трейдингу. Ларри поднялся с 10 000 до 1 000 000. В динамике за год был пик в 2 700 000. По этому поводу сразу же была написана не одна книга. А сам случай ходит легендой по сей день. Однако случай был не то в 1987, не то в 1989, а деньги были слиты на следующий же год в полном размере, но тем не менее книги продаются огромным тиражом и по сей день. Не знаю насчёт акций коммерцбанка, но люди вложившие деньги в фонд Ларри, точно рады не были
Кстати старший менеджер Саксобанка по России Василий Барсуков рассказывал историю, когда он работал ещё во Внешторгбанке. У них был клиент торговавший в начале девяностых на рынке форекс. Начальные суммы уже забыты, но за снятием с торгового счёта $10 млн. он приехал на старой шестёрке. К сожалению история не радует новизной. После отдыха в пару месяцев бедняга не выдержал накала ситуации и вновь внёс деньги на счёт. Однако волатильность тех лет так же забрала всё как и дала недавно. Говорят банк ещё должен остался так как его перекрыть не успели.
|
|
|
| Re: Биржевая игра. Искусство коротких продаж. ID:30580 ответ на 30357 |
Чт, 21 сентября 2006 14:39 («] [#] [») |
|
|
| Surgan писал чт, 21 сентября 2006 15:08 | Подобные истории на бирже ходят примерно как истории в казино. Единственное отличие – заработок на бирже считается более благородным.
Личный рекорд (по наблюдениям), это подъём игрока в покер с 400 рублей до 400 000 за ночь.
На торговле акциями я видел как человек поднялся с 150 баксов до 11 000, а так же с 40 000 до 2 000 000 (что меньше коэффициентом, но гораздо эффектнее). Оба кстати почти сразу всё проиграли.
Но самый известный случай – это безусловно зафиксированный рекорд Ларри Вильямса на чемпионате мира по трейдингу. Ларри поднялся с 10 000 до 1 000 000. В динамике за год был пик в 2 700 000. По этому поводу сразу же была написана не одна книга. А сам случай ходит легендой по сей день. Однако случай был не то в 1987, не то в 1989, а деньги были слиты на следующий же год в полном размере, но тем не менее книги продаются огромным тиражом и по сей день. Не знаю насчёт акций коммерцбанка, но люди вложившие деньги в фонд Ларри, точно рады не были
Кстати старший менеджер Саксобанка по России Василий Барсуков рассказывал историю, когда он работал ещё во Внешторгбанке. У них был клиент торговавший в начале девяностых на рынке форекс. Начальные суммы уже забыты, но за снятием с торгового счёта $10 млн. он приехал на старой шестёрке. К сожалению история не радует новизной. После отдыха в пару месяцев бедняга не выдержал накала ситуации и вновь внёс деньги на счёт. Однако волатильность тех лет так же забрала всё как и дала недавно. Говорят банк ещё должен остался так как его перекрыть не успели. |
Ну, так старушка, насколько я понял. уже восемь лет поднимает и ничего не сливает
|
|
|
| Re: Биржевая игра. Искусство коротких продаж. ID:30595 ответ на 30357 |
Пт, 22 сентября 2006 00:08 («] [#] [») |
|
|
Ну, так старушка, насколько я понял. уже восемь лет поднимает и ничего не сливает
Ну что ж. И на старуху бывает проруха
|
|
|
| Cистема с положительным МО в открытых исходниках ID:30809 ответ на 30357 |
Ср, 13 декабря 2006 19:51 («] [#] [») |
|
|
| Surgan писал вс, 30 июля 2006 14:21 | Проблема, указанная в первом сообщении ИМХО очевидна без всяких расчетов и решается в уме.
А вот проблема оптимизации на рынке в данном контексте совершенно бесполезна. Матожидание на рынке гораздо жестче (отрицательнее) чем на рулетке. [единственный плюс – редкость сделок (на рулеточном языке один спин в 1-3 дня)] Поэтому оптимизация системы придуманной в аське будет всегда сводиться к одному и тому же решению – ставка ноль. Так что прежде чем биться над оптимизацией, стоит сначала добиться положительного МО, что намного сложнее. Замечу, что в отличие от казино игр, по бирже никогда и нигде не была опубликована положительно работающая система по совершению сделок. |
Могу поделиться ссылкой на систему с положительным МО http://codebase.mql4.com/ru/756. Исходники открыты.
|
|
|
| Re: Биржевая игра. Искусство коротких продаж. ID:30821 ответ на 30357 |
Пт, 22 декабря 2006 14:14 («] [#] [») |
|
|
| Surgan писал чт, 21 сентября 2006 15:08 | Подобные истории на бирже ходят примерно как истории в казино. Единственное отличие – заработок на бирже считается более благородным.
Личный рекорд (по наблюдениям), это подъём игрока в покер с 400 рублей до 400 000 за ночь. |
Тут же вопрос в том как они поднялися - флэтбетом или резко меняя ставку и к счатью своему угадывая момент?
|
|
|
| Re: Биржевая игра. Искусство коротких продаж. ID:30822 ответ на 30357 |
Пт, 22 декабря 2006 20:47 («] [#] |
|
|
А какая разница. Зашёл человек, поставил 400 рублей. Поймал тройник с оплатой (закрыли знакомые соседи). На все поставил и поймал подряд два стрита. Дальше полчаса +/- никому и ещё фулхаус. Дальше рассказывать?
Биржа - та же рулетка, увеличить капитал в десятки раз можно за неделю. Лично меня подобные история совершенно не интересуют.
|
|
|
