| Вопросы по прочтению натансона. ID:459 |
Чт, 5 августа 2004 17:23 [#] [») |
|
|
Допустим в зависимости от реального счета МО, меняется действительно так, как написано у автора(по его базовым правилам) при модификации БС, при счете +-
......
–4 –2,26% +4 +2,64%
–3 –1,71% +3 +1,98%
–2 –1,12% +2 +1,36%
–1 –0,53% +1 +0,73%
0 +0,09%
Вопрос 1 - какое будет МО всей игры?
понятно я должен указать спрэд.
например моя ставка меняется в 4 раза - при реальном счете
от -inf до 0.5 ставка = 1
от 0.5 до 1.5 = 2
от 1.5 до 2.5 = 3
от 2.5 до +inf = 4
Вопрос 2 - какая оптимальная стратегия изменения величины ставок при спреде 4.(Приведенная выше взята из головы - и заведомо неправильная 
Вопрос 3 - какая будет дисперсия всей игры при оптимальной стратегии изменения ставок.
Вопрос четвертый, обобщающий - Существует ли какая-то сводная таблица по реальной МО и диспе для разного типа счета, правил, и спреда.
|
|
|
| Re: Вопросы по прочтению натансона. ID:461 ответ на 459 |
Пт, 6 августа 2004 01:09 («] [#] [») |
|
|
|
Ответы есть на все заданные вопросы, но они требуют обсчета (причем довольно нудного) для каждого случая.
|
|
|
| Re: Вопросы по прочтению натансона. ID:462 ответ на 459 |
Пт, 6 августа 2004 08:16 («] [#] |
|
|
Привет.
Вопрос 1. МО зависит от частоты появления счетов (читай - подрезки, или качества трекинга). Найди пост Грана о частоте счетов, легко посчитаешь.
Вопрос 2. Оптимальная с т.зр. чего ? Если МО, то от 0 и выше - максимальная ставка. Важен критерий. Что ты хочешь получить, минимальный риск, минимум палева, максимальную скорость роста банка, другое. Почитай статью о критерии Келли, он в качестве ЦФ использует логарифм (имхо как ограничитель роста ставки) для минимизации риска.
Вопрос 3. См. Вопрос к вопросу 2.
Вопрос 4. По МО "сверху шуза" для различных правил - безусловно. Остальное, как сказал Гарри, нужно считать (так же, как и для 2. и 3.).
Удачи.
Миша.
|
|
|
