| Странная закономерность ID:47193 |
Вт, 31 октября 2000 01:00 [#] [») |
|
|
Всем привет!
Стоит только отъехать куда-нибудь - так обязательно за время отсутствия происходят какие-то изменения на наших туссовках. Правда в этот раз изменения в лучшую сторону. На работе у меня нет проблем, но дома форум грузился ужасно долго (успеваю прочитать передовицу в газете). Спасибо, Андрей, за заботу о нас.
1. Саратов. Как это ни странно, БД в этом городе почти .... умер. Причем не в связи с поджиганием столов нашими единомышленниками, а просто в силу своей непопулярности в городе. Казино платят налоги с каждого стола и наличие постоянно пустого стола не может не огорчать хозяев. Из 11 казино в городе БД остался только в 3. Заходил в каждое казино, видел столы для рулетки и покера, спрашивал про БД и шел в новое рекомендованное казино, где история повторялась. Обошел 4 казино, пока в последнем мне не объяснили вышеуказанную особенность и пропорцию. Сил уже дальше куда-то идти не было. Поиграл часок в покер, выиграл 40 руб (ставки 20 руб - 50 руб, а в среднем по Саратову ставки 20 -100 руб в т.ч. наверное и в БД) и ушел. Шел в гостиницу вдоль набережной Волги-матушки-реки, сел на скамейку и полчаса рассматривал огоньки на другом берегу - очень красиво.
2. Стриковые системы.
Не так давно Кент на другом форуме этого сайта поднял вопрос о результатах применения стриковых систем в БД. Гарри в принципе ответил Кенту и надо честно признаться, что я согласен с его выводами, но причину ущербности данной системы Гарри объяснил неубедительно (во всяком случае для меня). Я всегда относился к этому вопросу как к аксиоме, которую не надо доказывать, но я постоянно возвращаюсь мыслями к этому вопросу Кента уже несколько дней, и он кстати для меня так и не ясен до конца, причем, как я уже сказал, я уверен в правильности утверждения Гарри об отрицательном результате в применении этой системы. Но вот в чем причина? Как я понял, Кент имел ввиду стандартный Мартингейл, когда игрок проигрывая мин. ставку делает удвоенную след. ставку и так далее. При мин-макс 25-500 это будет выглядеть как 25, 50, 100, 200, 400. То есть игрок должен не проиграть 5 ставок подряд для того, чтобы выиграть 25 долл. (при условии, что не будет никаких даблов, сплитов итд). В принципе в каждой книге по теории игры в БД содержится критика Мартингейла (МРГЛ). Но изначальное положительное МО, на которое ссылается Кент - вот загвоздка. В итоге после длительных размышлений я бы выдвинул другое объяснение, нежели это сделал ГБ. Ущербность данного метода состоит в том, что на проигрышном витке системный игрок по МРГЛ делает ставку допустим в 16 первоначальных ставок (400 долл) для того, чтобы в итоге выиграть 1/16, а не один к одному. Я был бы очень признателен, если бы кто-нибудь еще подтвердил/опроверг мое объяснение, а также дал математическое объяснение ущербности МРГЛ при полож. МО (ПВ, ЛЧ, опять же ГБ и другие желающие). Плюс к этому добавляется стандартное объяснение, что риск проиграть 5 ставок подряд в БД очень высок - такое случается каждый час (может даже чаще - статистику не вел). При этом в моем понимании стандартный стриковый подход (прогрессия) по прежнему будет приносить 0,2 % преимущества для игрока при условии абсалютного знания и применения БС. Под стандартной прогрессией я понимаю постоянную игру с удвоением пред. ставки независимо от его исхода, а не только при проигрыше. После ставки в 400 долл. снова на столе будет стоять 25 долл. В моем понимании на очень большом временном отрезке, игру по каждой из 5 видов ставок можно расценивать как отдельную репрезентативную цепочку игры с пост. ставкой и итоговый результат будет соответствовать в/у МО с учетом дисперсии. Понятно, что итоговое МО +0,2 % в такой игре будет также относится и к средневзвешенной ставке игрока. Буду благодарен, если кто-нибудь прокомментирует и/или опровергнет и эту мою мысль. Как Вы уже все наверное знаете, я в большей степени являюсь практиком игры, нежели теоретиком. Естсесственно в своем подходе я уже давно опираюсь на проверенную и общепризнанную лит-ру и системы счета карт. Я не собиряюсь применять МРГЛ и прогрессию (мне хватает и проверенного временем подхода), но в силу неистового длительного увлечения БД мне пришлось постичь/освежить многие постулаты Высшей Математики. Тем не менее я всегда исхожу из принципа - век живи, век учись.
Заранее спасибо.
Гриша
|
|
|
| Re: Странная закономерность ID:47194 ответ на 47193 |
Ср, 1 ноября 2000 01:00 («] [#] [») |
|
|
Привет! Гриша, большое спасибо за попытку математически описать стриковые системы в блэкджеке. Насчет жесткого увеличения ставки 1-2-4... я согласен - заведомо проигрышный вариант (ввиду ограничения максимума стола и большой дисперсии). Но ведь существует множество "мягких" методов увеличения игровой ставки.. А если еще вводить для себя в игру правила типа: после успешного дабла, сплита или БД "откатываться" как можно ниже к базовой ставке (если на данный момент величина ставки достаточно "высока")..
Я надеюсь, что понятно выразил свои мысли...
В реальном казино, как уже и писал,я пока еще мало играл в блэкджек.. Но инете есть много мест, где можно потренироваться и плюс почти по "московским" правилам... В стриковых системах - большой плюс дает выпадение БД, т.к. оплачивается нестандартно и при большой величине текущей ставки дает большой рывок текущего баланса в плюс.. (стабилизирует амплитуду)...
Если у кого-нибудь есть информация насчет стриковых систем, пожалуйста, поделитесь... Естественно, я не собираюсь зацикливаться на этом.
Просто на данном этапе - очень интересно.
Заранее спасибо, Кент.
|
|
|
| Комментарий ID:47196 ответ на 47194 |
Ср, 1 ноября 2000 01:00 («] [#] [») |
|
|
>.. А если еще
> вводить для себя в игру правила типа: после
> успешного дабла, сплита или БД
> "откатываться" как можно ниже к
> базовой ставке (если на данный момент
> величина ставки достаточно
> "высока")..
> Я надеюсь, что понятно выразил свои мысли...
Ну да, а после "успешной" (правильной) саренды ставку поднимать 
Прошу простить, что ответ не по теме, но просто не мог пройти мимо.
Психологически такая "тактика" понятна - что-то вроде "take the money and run".
Но с точки зрения математики нет никаких оснований уменьшать ставку после крупного выигрыша. Другое дело, если изменился счет и уменьшилось математическое ожидание выигрыша. А если оно не изменилось или увеличилось, зачем же "откатываться". С таким же успехом можно просто взять выигрыш и выйти из игры.
С уважением, Amateur.
|
|
|
| Re: Комментарий ID:47197 ответ на 47196 |
Ср, 1 ноября 2000 01:00 («] [#] [») |
|
| Garry Baldy |
|
Форумы Покер.ру
|
|
Я вообще не вполне понимаю, о чем речь. Конечно, если ты играешь в игру с постоянно положительным МО, то это по фигу - стриковая система или нет. Точнее, не совсем так: в этом случае для максисмизации роста банка надо ставить по Келли. А стриковая система также приведет к росту банка, но с меньшей скоростью, нежели по Келли.
Если же МО колеблется из плюса в минус и обратно, то никакой стрик не спасет отца русской демократии. То есть, предполагая, что игрок не знает текущего МО, нельзя получить выгоду от стрика. Если же игрок знает МО, но ставит не по Келли, а по стрику, то он сам себя хоронит, по-моему. Или, как минимум, уводит в бесконечность темпы роста банка. Симуляций на эту тему я видел предостаточно. Кажется, Casino Verite для этого неплохо заточено.
Удачи.
Garry Baldy.
|
|
|
| Подводя итоги ID:47198 ответ на 47197 |
Ср, 1 ноября 2000 01:00 («] [#] [») |
|
|
Как я уже отмечал мой интерес к вопросу применимости стриковых систем является чисто абстрактным, так сказать академическим и больше всего меня здесь интересует математическая подоплека данного вопроса. Я все-таки попытаюсь окончательно сформулировать свое мнение с учетом прозвучавших комментариев.
1. Мартингейл. Система нерабочая. Но ее ущербность определяется вовсе не в силу того, что увеличение ставки не будет совпадать с ростом МО. В этом случае я считаю, что как раз на долгом временном отрезке все совпадения/несовпадения будут абсалютно нивелированны. Ущербность я считаю состоит в том, что эта система основана на неадекватных выплатах при лимитированной макс. ставке. Возвращаясь к примеру 25,50,100, 200, 400, когда игрок ставит свою макс. ставку при проиграшной серии из 4 предыдущих ставок в случае выигрыша он будет иметь реальную выплату 1/16 (25 долл), а в случае проигрыша это будет 1 к 1 (400 долл). В случае более мягкого (растянутого) Мартингейла возможно пропорция несоответствия проигрыша/выигрыша будет не столь угрожающей (1/16), но все равно будет присутствовать.
2. Фиксированная прогрессия. Опять же я остаюсь при своем мнении, что в случае жесткого шага к примеру когда игрок садится за стол, ставит 1ую ставку 25, след. ставку 50 (независимо от исхода пред. хэнда и счета карт), 3ю ставку 100 (опять же независимо от исхода 1 и 2 хэндов и других факторов)- эта система выигрышная для боль-ва рос.казино. Фактически она будет ничем не отличаться от игры по неизменной ставке 155 долл. Всем известно, что игра по неизменной ставке 155 долл. по 100 раздач в час по 1 часу игры в день 365 дней в году выдаст марафонцу 155*100*1*365*0,002=11,315 долл в год плюс/минус стандартное отклонение, соответствующее квадратному корню от количества хэндов. Как я уже сказал выше все скачки счета на долгом временном отрезке будут нивелированы причем для каждой из 5 ставок.
3. В поисках ответов на в/у вопросы я прошерстил довольно большое кол-во лит-ры, и как это не странно заново открыл для себя некоторые вещи, на которые раньше не обращал внимание. Многие авторы рекомендуют совмещать прогрессию со счетом карт. Чтобы не углубляться в дебри математических изысканий авторов, на практике это может выглядеть так. Игрок садится за стол и сходу на первую раздачу ставит два бокса по 500 долл. Независимо от исхода этой раздачи след. ставка будет 25 долл., потом снова 2 по 500 и снова 25 долл итд. Все ставки этого игрока по 500 долл будут приносить на долгом временном отрезке
по 2 долл. Так игрок будет играть пока счет находится от -1 до +1. Питбоссы довольны, так как игрок ставит большие деньги сразу сверху шуза - ну явно не счетовод, плюс похоже клиент немного сумасшедший. Но как только счет перепрыгнул через +1 (везде речь идет о HiLo) игрок перестает возвращаться на каждой 2-й раздаче к 25 долл. - все время стоит 500 долл. При -1 и ниже обратная ситуация. Здесь я привел утрированный пример, но существует масса описанных примеров более тонкого совмещения псевдомартингейла и/или прогрессий со счетом карт. В качестве главного аргумента в пользу этого подхода - классная маскировка. Минус - возрастающая дисперсия.
4. Опять же в поисках ответов на свои вопросы, я наткнулся на интересную Мартингейл-систему на предмет рулетки в одном из журналов. В Атлантик-сити лет десять назад появилась команда игроков в рулетку. Они ставили мин. ставку на равные шансы, при проигрыше увеличивали в два раза, при повтороном проигрыше - еще в два раза, пока не достигался максимум стола. Один игрок не мог уже поставить больше лимита - подходил другой член команды и уже своей рукой ставил недостающуюю порцию денег на то же поле рулетки. В команде было человек 10, благодаря чему они могли существенно увеличивать цепочку ставок. Вычислили их на 2ом мес игры, когда на одной из зациклевшихся рулеток всем 10 членакм команды не пришлось сначала поставить на красное по максимуму, а после и этого проигрыша все они снова поставили на красное по макс. плюс каждый из них сделал макс. ставку на каждое красное число внутри поля. Так они долбили казино АС на ежедневной основе, выигрывали немного, но каждодневно. Казино впервые начали задумываться о необходимости как-то отстранить эту команду от рулеток. Но то, что должно было случиться когда-нибудь само по себе, все-таки случилось через 1,5 года. Ребята схватили за хвост неудачный стрик и ни ставки всех членов команды, ни ставки внутрь поля не помогли им дождаться пока выпадет красный цвет, дилер бросал раз за разом черное вперемежку с зеро. В принципе прогнозируемый конец истории.
Счастливо,
Гриша
|
|
|
| Re: Подводя итоги ID:47199 ответ на 47198 |
Ср, 1 ноября 2000 01:00 («] [#] |
|
| Garry Baldy |
|
Форумы Покер.ру
|
|
У меня интерес также отстраненный. Замечу, что:
1. Понятно, что мартингал не пашет. Так же, как и все его многочисленные повиды.
2. Согласен, что играть по жизни 10-20-50-100 или любую другую цепочку - это все равно , что плоско ставить средней ставкой цепочки. Вывод: не работает. Просто потому, что, насколько я понимаю, задача ставится об увеличении доходов.
3. То, что ты описал насчет ставок 25 и 500 на счетах, близких к нулевым, неплохо описано у Снайдера и называется, кажись, reverse betting. Это вообще не стриковая система по определению (насколько я понимаю, стриковая система должна прогнозировать ставку на основе результатов предыдущих раздач). А вот прогрессионная система - это как раз система типа 10-20-50-100, то есть результаты ранее сыгранных сдач не важны. Reverse betting Снайдер придумал исключительно ради камуфляжа на малоколодных играх.
4. Есть математический факт. Критерий Келли дает максимально быстрый рост банка игрока. ЛЮБАЯ друга система наращивает (если это ей удается в принципе) банк медленнее. По-моему, этого достаточно.
Удачи.
Garry Baldy.
|
|
|
