| Риск-аверсионные индексы vs обычные ID:5907 ответ на 5887 |
Сб, 4 ноября 2006 11:10 («] [#] [») |
|
|
Коровин ты не прав.Я полностью поддерживаю Джона.ROR прилично уменьшается при использовании RA индексов.Жду мнений не только твоих и Кротова,но желательно и других постеров...А то что то вымерла ветка... 
|
|
|
| Re: Риск-аверсионные индексы vs обычные ID:5908 ответ на 5887 |
Сб, 4 ноября 2006 12:39 («] [#] [») |
|
|
[quote title=Korovin писал сб, 04 ноября 2006 05:49]| Цитата: | | Суть рискаверсии не в снижении ROR а в повышении привлекательности игры для твоего банка, т.е. теоретически ты можеш ставить чуть больше при том же риске что без РА и чуть больше зарабатывать. |
Согдасен, но здесь палка о двух концах. Либо, как ты сказал, можно больше зарабатывать при том же ROR, либо наоборот при одинаковом матожидании имееть меньший ROR. Одно из двух. Так что противоричий никаких нет. Каждый выбирает то, что для него актуальней.
|
|
|
| Re: Риск-аверсионные индексы vs обычные ID:5912 ответ на 5887 |
Сб, 4 ноября 2006 16:04 («] [#] [») |
|
|
| Korovin писал сб, 04 ноября 2006 05:49 | | Извините, как это при том же МО? Суть рискаверсии не в снижении ROR а в повышении привлекательности игры для твоего банка... |
Risk Averse - Не расположенный к риску.
Risk Of Ruin – риск крушения/поражения
В чем разница?
Коровин, ты уж прости я опять нифига тебя не понимаю.
Имхо ты заигрался... 
|
|
|
| Re: Риск-аверсионные индексы vs обычные ID:5913 ответ на 5887 |
Сб, 4 ноября 2006 16:11 («] [#] [») |
|
|
|
доп: Чем меньше денег, тем меньше возможностей и наоборот. РА индексы дают больше уверенности, но меньше возможностей)))
|
|
|
| Re: Риск-аверсионные индексы vs обычные ID:5914 ответ на 5887 |
Сб, 4 ноября 2006 16:22 («] [#] [») |
|
|
| Цитата: | | Risk Averse - Не расположенный к риску. |
Зачем понимать все так буквально. Играеш - значит полюбому рискуеш. Я понимаю это так:
Без РА играеш c M1 и D1, ставя К*БАНК*M1/D1, с РА играеш c M2 и D2, ставя К*БАНК*M2/D2. Теоретически во втором случее ставиш чуть больше и чуть больше зарабатываеш. Т.о. РА это не инструмент уменьшения риска разорения а инструмент повышения привлекательности (читай доходности) игры на равне с совершенствованием применяемой системы счета, расширения диапазона применяемых индексов, и т.п. ИМХО, риск разорения должен быть не производной величиной от параметров игры а ОСНОВОПОЛОГАЮЩЕЙ константой, под которую мы подстраиваем нашу игру и ни в коем случае наоборот.
Уважаемые оппоненты. Вашу позицию я понимаю примерно так: "Раньше я играл с ROR 17%, а после применения RA ROR упал до 16% и это круто!" если это так и 16 для вас действительно лучше чем 17, то какого черта вы играли до этого с ROR 17%?
|
|
|
| Re: Риск-аверсионные индексы vs обычные ID:5915 ответ на 5887 |
Сб, 4 ноября 2006 17:45 («] [#] [») |
|
|
Был в моей практике такой случай. Играли мы на лотерею. Из 3-х шкатулок (в одной - $5000) две наших. Третья продается с аукциона. Цена доходит до $1700. Хочу назвать $2000, напарники против. Я в недоумении, они тоже. Пятерка уходит предложившему $1700. Как я потом ругался…. Рябята считали, что $5000 у нас в кармане и величайшая глупость отдавать просто так $2000. Я же объяснял, что в кармане у нас было лишь $3333 с диспой. А я им предлагал $3000 без диспы . Кстати, нас в следующее посещение закрыли.
К чему это я все. Понижение ROR это, конечно, хорошо. Но меня, напр., на гастролях больше волнует время выхода на МО, а также величины колебаний, причем совсем не из соображений рисков. А достаточности трип-банкрола и времени жизни правил. Как-то уговаривали меня уехать (фраза была такая : « Ну, считай, что ты на 2 недели покурить вышел»). А через 2 недели – ни правил, ни права входа. Вот и покурили. И ехать особо некуда. Несколько таких поездок и становится понятно, что важнее заработать здесь и сейчас, а не на дистанции в будущем.
Возвращаясь к джеку, имхо суть ра-индексов не в снижении рисков, а в увеличении КПИ (МО^2/D). Т.е. мы жертвуем крохами МО, уменьшая диспу. (Иногда сильно, как, напр., при сплите десяток).
Удачи.
Миша.
|
|
|
| Re: Риск-аверсионные индексы vs обычные ID:5916 ответ на 5887 |
Сб, 4 ноября 2006 18:00 («] [#] [») |
|
|
|
Миша, хоть и не в тему, но ты меня заинтриговал. Ты предложил выкинуть 333$, партнеры не согласились - их право, но как сравнивать два решения когда одно из них с нулевой диспой не могу сообразить Что если бы речь зашла о потерях в 500, 1000, 2000?. Нам что, выгоднее взять гарантировано даже 1$ чем 1000 с шансами? Как сформулировать условие целесообразности???
|
|
|
| Re: Риск-аверсионные индексы vs обычные ID:5917 ответ на 5887 |
Сб, 4 ноября 2006 18:15 («] [#] [») |
|
|
Когда-то давно я писал про КПИ. Что для себя я домножаю его, во-первых, на скорость игры и, во-вторых, на предполагаемую длительность игры. Таким образом получаю денежный эквивалент. Поскольку последняя величина неформализуема, приходится дейсвовать "на глазок" . Хотя с лотереей все достаточно просто : проходит 2 раза в неделю, вероятность попасть в финал известна, вероятность попасть в казино около 30% (уже были под БЛ) и от раза к разу уменьшается.....
|
|
|
| Re: Риск-аверсионные индексы vs обычные ID:5918 ответ на 5887 |
Сб, 4 ноября 2006 18:21 («] [#] [») |
|
|
|
да, но если в расчет КПИ поставить D=0, что получается?
|
|
|
| Re: Риск-аверсионные индексы vs обычные ID:5919 ответ на 5887 |
Сб, 4 ноября 2006 18:23 («] [#] [») |
|
|
|
Нельзя, мы же ставку менять не можем. Его смысл в оценке дохода от ставки по Келли.
|
|
|
| Re: Риск-аверсионные индексы vs обычные ID:5920 ответ на 5887 |
Сб, 4 ноября 2006 18:29 («] [#] [») |
|
|
Мне все-равно не ясно до какой суммы ты бы торговался используя расчет т.н. КПИ. За 4999$ стал бы выкупать треттий билет (гарантированый плюс 1$)?
А может прав cooper(jr) и я очевидных вещей не понимаю, пойду отдохну от компьютера
|
|
|
| Re: Риск-аверсионные индексы vs обычные ID:5921 ответ на 5887 |
Сб, 4 ноября 2006 18:48 («] [#] [») |
|
|
Не знаю, не думал. За $4999 точно нет. Навскидку - за $2500 (потеря 25% дохода). 2 фактора : 1. Этот финал скорее всего последний и "ROR" 33% меня не устраивает. 2. 2500 скорее всего является психологическим барьером для оппонента.
А какой "налог" присутствующие готовы заплатить (и спать спокойно ) ?
|
|
|
| Re: Риск-аверсионные индексы vs обычные ID:5922 ответ на 5887 |
Сб, 4 ноября 2006 19:14 («] [#] [») |
|
|
Видоизменю задачу чтобы прояснить суть проблемы:
Я выиграл в лотерею эту пятерку но мне ее дали красивым таким лакичипом. При этом генмен предлагает его подбросить и если выпадет орел - получаю в кассе десятку налом, решка - шиш с маслом. Я думаю: МО нулевое, по келли даже доллар нельзя ставить, а тут пять штук, иду в отказ. Тогда он говорит: или кидаем или торгуйся со мной на меньшую сумму. Я ему: давай 4999, он "нет", 4990 - "нет", 4900 - "нет", и т.д. Где мне остановится, сколько я могу заплатить за нулевую дисперсию, как посчитать? Пусть для полноты картины мой банк - сотка.
|
|
|
|
| Re: Риск-аверсионные индексы vs обычные ID:5924 ответ на 5887 |
Сб, 4 ноября 2006 19:50 («] [#] [») |
|
|
| Цитата: | | Там даже какие-то формулы есть... |
Не получается их прикрутить, попробуй.
|
|
|
| Re: Риск-аверсионные индексы vs обычные ID:5925 ответ на 5887 |
Сб, 4 ноября 2006 19:57 («] [#] [») |
|
|
| Korovin писал сб, 04 ноября 2006 20:50 | | Не получается их прикрутить... |
А какие получается..? Даже если не прикупать третью шкатулку, то как оценить МО первых двух? Ты выигрываешь 3333 доллара в среднем, но для получения МО надо разделить на величину ставки, которая равна нулю...
Блиц.
|
|
|
| Re: Риск-аверсионные индексы vs обычные ID:5926 ответ на 5887 |
Сб, 4 ноября 2006 20:54 («] [#] [») |
|
|
Вроде разобрался. Главное правильно поставить задачу. Миша, в зависимости от размера вашего банка стоплоссы торгов для Келли=1 у меня получились такие:
100 000$ 1730
50 000$ 1778
20 000$ 1944
Так что предлагая 2000 ты скорее всего был неправ 
|
|
|
| Re: Риск-аверсионные индексы vs обычные ID:5927 ответ на 5887 |
Сб, 4 ноября 2006 21:05 («] [#] [») |
|
|
Теперь я не понял
Из условия задачи это игра "без несчастья". Т.е. либо имеем 3333 с ненулевой диспой, либо меньше с нулевой. Здесь же нет ставки, как части банка и нет ROR-a. Как ты считал ?
|
|
|
| Re: Риск-аверсионные индексы vs обычные ID:5928 ответ на 5887 |
Сб, 4 ноября 2006 21:26 («] [#] [») |
|
|
Как я считал. Приз 5000, у нас 2 шкатулки, торгуемся за третью. Пусть наш банк 50000, мы играем келли=1/2. Мы предлагаем 2000 и выигрываем третью шкатулку, но нам предлагают ПЕРЕДУМАТЬ. Стоит ли это делать? Деньги в сумме 3000$ (наш доход от розыгрыша) лежат перед нами. Передумав мы ставим их против возможных 5000, на шансах 1/3 против 2/3. МО ставки +0,111 Дисперсия 0.617. А позволяет ли наш банк поставить 3000$ на таких шансах? Всего у нас теперь 53 000$. Считаем допустимую ставку по Келли, получаем 4770$. Нам выгодно ПЕРЕДУМАТЬ, т.е. не покупать третью шкатулку за 2000$! А до скольки мы можем торговатся по этой логике? Экспериментальным путем приходим к числу 1876$. Для решения этой задачи как и в любой игре против казино нужно было просто найти в ней ПЛЮСОВУЮ ставку, а дальше все просто
Возвращаемся к теме рискаверсии?
|
|
|
| Re: Риск-аверсионные индексы vs обычные ID:5929 ответ на 5887 |
Сб, 4 ноября 2006 23:29 («] [#] [») |
|
|
|
Это конечно хорошо подойти к вопросу со строго математической точки зрения, однако это хорошо применять, когда нам предложат хотя бы тысячу раз эти шкатулки, тек что я бы не раздумывая отдал бы за 3ю шкатулку к двум первым 2500.
|
|
|
