| Re: Риск-аверсионные индексы vs обычные ID:5936 ответ на 5887 |
Вс, 5 ноября 2006 14:50 [#] |
|
|
Gramazeka, привет.
| Цитата: | | Господа,даю подсказку- ни кто из Вас не учел скорость выхода на расчетное МО... |
Эту подсказку я дал в первом же посте. 
См. посл. предложение в том же посте.
Коровин, привет.
| Цитата: | | У нас есть 2 билета которые стоят около 3333 хотя бы потому что их можно попытатся продать например по 1700$ (аукцион это подтвердил) |
Я не возражаю, что это наши деньги (Чтобы не спорить о стоимости шкатулок, можно договориться, что аукциона нет, и нам просто предлагают получить $3000, не открывая шкатулки). Но даже если предположить, что существует «длинная дистанция» и мы 1000 раз подряд проиграем эту ставку в $3000, открывая шкатулки, наш банк до лотереи не уменьшиться ни на цент. ROR=0. Поэтому и сомневаюсь в применимости расчета ставки по Келли в игре «без несчастья». ROR - это фактор, который сдерживает рост ставки. Здесь же рост ставки сдерживает уменьшающееся МО. Если взять банк $5000 (в 20 раз меньше 100 000). Получим оптимальную ставку 2600 (на 20% меньше). Или банк в 10, 100 раз больше, ставка практически не поменяется относительно банка в 100 000. Келли не работает, поскольку риск, как сдерживающий фактор отсутствует.
| Цитата: | | Собственно чем отличается эта става в 3000$ на +11% МО от обычной ставки в 250$ на столе БД с МО 1% |
Я же написал – отсутствием риска банкротства, частотой повтора (т.е. скоростью погашения диспы) и доходностью (т.е. размерами колебаний банка).
Мы повторяемся. Имхо мы поняли суть проблемы и разногласий. Мне действительно нужно подумать, как формализовать выбор стоимости нулевой диспы при высокой доходности и ограниченном числе испытаний.
Удачи.
Миша.
P.S. А насчет неподготовленности к аукциону, ты полностью прав. Больше внимания было уделено попаданию в финал (во что и как играть). Да и не давали ранее на аукционе больше трети.
|
|
|