| Re: Риск-аверсионные индексы vs обычные ID:5930 ответ на 5887 |
Вс, 5 ноября 2006 01:20 («] [#] [») |
|
|
Подход понятен. Все правильно, если гарантированные деньги ($3000) считать нашей ставкой (частью нашего банка) с целью их увеличить до $3333 . У меня чуть другая цифирь (см. прил.), но это не суть важно.
Вижу два спорных момента.
1. В столбце «Е» в качестве банка используется величина «Банк до лотереи + ставка». Т.е. банк, имеющийся до лотереи, уменьшиться не может, банкротство невозможно в принципе (в отличие от неправильных страховок). Поскольку Келли максимизирует рост капитала при ограниченном риске, получается, что мы не должны участвовать в аукционе более чем за $1666, (6).
2. Любые расчеты рисков (в том числе и ставки по Келли) сделаны в предположении длительной игры. А случай со страховкой рояля и лотереей – единичные, причем с доходностью во много раз превышающей почасовой доход. Имхо в расчетах необходимо учитывать частоту возникновения подобных ситуаций, поскольку диспа при «нет игры у дилера» или «нахождения $5000 не в нашей шкатулке» это не учитывает и погасить ее числом «хэндов» не получится.
Беру тайм-аут подумать.
Удачи.
Миша.
P.S. Блин. Пол-Келли взял (по-привычке  ). Все сходится.
P.P.S. С роялем, для сугубо теоретического расчета имхо достаточно посчитать КПИ всей игры со страховкой и без. И посмотреть, где больше денег.
|
|
|
| Риск-аверсионные индексы vs обычные ID:5931 ответ на 5887 |
Вс, 5 ноября 2006 03:48 («] [#] [») |
|
|
Очень приятно что старые вояки Коровин и особенно Миша подключились к этой беседе.Жаль что нехватает Zeta и Пана Вотрубы.Очень жаль!Ну что ж,времена меняются,люди уходят...  Но прорвемся! 
Побольше таких постов!
|
|
|
| Re: Риск-аверсионные индексы vs обычные ID:5932 ответ на 5887 |
Вс, 5 ноября 2006 04:02 («] [#] [») |
|
|
| Цитата: | | Simulations run by several blackjack experts, John Auston among others, show that the correct usage of risk-averse indices improves player's performance by about 3%. Now, you may think that 3% is not that much, and may not be worth the extra trouble. In general this could be true. But the point is that the 3% improvement comes with practically no extra effort! The only change is that few indices have different numbers. Today players strive to achieve extra few percent improvement and are often willing to change their counting system. Here you can reach the same improvement by just changing, say, 10 index numbers. |
возвращаясь к теме
|
|
|
| Re: Риск-аверсионные индексы vs обычные ID:5933 ответ на 5887 |
Вс, 5 ноября 2006 05:58 («] [#] [») |
|
|
Опять отдаляясь от темы
| Цитата: | | 1. В столбце «Е» в качестве банка используется величина «Банк до лотереи + ставка». Т.е. банк, имеющийся до лотереи, уменьшиться не может |
У нас есть 2 билета которые стоят около 3333 хотя бы потому что их можно попытатся продать например по 1700$ (аукцион это подтвердил)
или по 1500$ как предлагал партнерам Миша. В итоге Вы их ПОСТАВИЛИ и ПРОИГРАЛИ СВОИ 3000$ надеясь получить за них 5000$ на хороших шансах. Т.е. билеты это те-же деньги, НАШИ деньги, которыми мы рискуем. Или так: На момент торгов за шкатулку вы обладали 3000$ в двух лотерейных билетах и могли уйти с нмим не игря "при своих" (дисперсия = 0). Большинством голосов вы решили сделать ставку в 3000$ и либо проиграть ее либо выиграть 5000$ Вы проиграли. Ошибка заключалась в том, что вы сели за игру не изучив ее нюансы. Вы заранее не просчитали игру считая что это халява и сели играть в нее на деньги по таким ставкам! Представьте себе яростный спор членов командв зы столом по поводу брать карту на 16 или не брать с последующим "выяснением отношений"
Еще пример: Игра "Как стать миллионером" У Вас 500 000, несгораемая сумма 100 000, 4 варианта, выплата миллион Ответа НЕ знаете, подсказки кончились. Некоторые пытаются угадать, считая что они ничем не рискуют, ведь они уже в "плюсе" Но фактически они ставят СВОИ 400 000 против возможных 500 000 на шансах 3/4 против 1/4!
| Цитата: | | 2. Любые расчеты рисков (в том числе и ставки по Келли) сделаны в предположении длительной игры. |
Собственно чем отличается эта става в 3000$ на +11% МО от обычной ставки в 250$ на столе БД с МО 1% если они идентична по келли для нашего банка? Ничем! Пусть нули вас не смущают, это ОБЫЧНАЯ ставка в длинной последовательности ставок, которые Вы делаете всю свою жизнь.
Тот же пример с Как стать миллионером, но Вы испгользовали подсказку 50/50. МО ответа стало положителным: 500 штук против 400 на шансах 50/50. Отвечать? Если игра - Ваша профессия, то испольщуя Келли Вы можете получит разные ответы в зависимости от размера Вашего банкка. Если же Вы - простой обыватель, мечтающий о новой машине, лучше взять полмиллиона, длинная дистанция тут действительно не работает.
|
|
|
| Риск-аверсионные индексы vs обычные ID:5935 ответ на 5887 |
Вс, 5 ноября 2006 09:16 («] [#] [») |
|
|
Господа,даю подсказку- ни кто из Вас не учел скорость выхода на расчетное МО...
Представим двух игроков-
Игрок А играет в игру у которой МО 5%
Игрок Б играет в игру с МО 2.5%
У игрока А игровая сейсия бывает 1 раз в месяц.Длится 1 час .
У игрока Б игра длится 3 часа при частотности,превышающей частоту игровых сейсий игрока А в 4 раза.
Вопрос-
Кто из них заработает за год больше денег?
Или ещё-
Взяв 90% сейчас от возможных 100% джекпота,и тем самым увеличив свой капитал,мы сможем в последующих играх,которые более частые,но с меньшим МО,делать более крупные ставки.
Подсказка вторая-
Если брать руки,особенно подверженные риск аверсии то для максимизации МО(к примеру 0.05% от общего МО игры) мы должны рисковать деньгами в двое превышающими первоначальную ставку(имеются ввиду даблы и сплиты подверженные риск аверсии).И это при максимальных ставках!Есть ли в этих действиях смысл?
А вообще Шлизингер называл эту тему- "Буря в стакане".
|
|
|
| Re: Риск-аверсионные индексы vs обычные ID:5936 ответ на 5887 |
Вс, 5 ноября 2006 14:50 («] [#] [») |
|
|
Gramazeka, привет.
| Цитата: | | Господа,даю подсказку- ни кто из Вас не учел скорость выхода на расчетное МО... |
Эту подсказку я дал в первом же посте.
См. посл. предложение в том же посте.
Коровин, привет.
| Цитата: | | У нас есть 2 билета которые стоят около 3333 хотя бы потому что их можно попытатся продать например по 1700$ (аукцион это подтвердил) |
Я не возражаю, что это наши деньги (Чтобы не спорить о стоимости шкатулок, можно договориться, что аукциона нет, и нам просто предлагают получить $3000, не открывая шкатулки). Но даже если предположить, что существует «длинная дистанция» и мы 1000 раз подряд проиграем эту ставку в $3000, открывая шкатулки, наш банк до лотереи не уменьшиться ни на цент. ROR=0. Поэтому и сомневаюсь в применимости расчета ставки по Келли в игре «без несчастья». ROR - это фактор, который сдерживает рост ставки. Здесь же рост ставки сдерживает уменьшающееся МО. Если взять банк $5000 (в 20 раз меньше 100 000). Получим оптимальную ставку 2600 (на 20% меньше). Или банк в 10, 100 раз больше, ставка практически не поменяется относительно банка в 100 000. Келли не работает, поскольку риск, как сдерживающий фактор отсутствует.
| Цитата: | | Собственно чем отличается эта става в 3000$ на +11% МО от обычной ставки в 250$ на столе БД с МО 1% |
Я же написал – отсутствием риска банкротства, частотой повтора (т.е. скоростью погашения диспы) и доходностью (т.е. размерами колебаний банка).
Мы повторяемся. Имхо мы поняли суть проблемы и разногласий. Мне действительно нужно подумать, как формализовать выбор стоимости нулевой диспы при высокой доходности и ограниченном числе испытаний.
Удачи.
Миша.
P.S. А насчет неподготовленности к аукциону, ты полностью прав. Больше внимания было уделено попаданию в финал (во что и как играть). Да и не давали ранее на аукционе больше трети.
|
|
|
| Re: Риск-аверсионные индексы vs обычные ID:5937 ответ на 5887 |
Вс, 5 ноября 2006 15:15 («] [#] [») |
|
|
Миша- Миша- как будто Я с легким сердцем не пошел за третьей шкатулкой!
А насчет гастролей- задай всем свой любимый пример с Рояль Флэшем на гастролях и со страховкй- сколько надо страховать))) Если конечно он нормально укладывается в выплату))))
Чертовски приятно вновь тебя здесь читать! Уехал! 
|
|
|
| Re: Риск-аверсионные индексы vs обычные ID:5938 ответ на 5887 |
Вс, 5 ноября 2006 15:15 («] [#] [») |
|
|
ИМХО мы уже ушли в суть понятия банка. Для меня банк это все наши деньги, в том числе и выиграные. Иначе (если мы будем изымать из оборота все выиграные деньги) мы обанкротимся. Рассуждая дальше приходим к выводу что лотерейки - это наш выигрыш, наши деньги и часть нашего банка. Лотерейки мы обычно получаем во время игры на деньги как часть нашего денежного выигрыша. Лотерейка - одна из форм денег типа тех, которые мы получаем в кассе, но их можно обменять на обычные деньги только во время розыгрыша. На розыгрыше мы играем на лотерейки (читай наши деньги) за более крупные деньги. Обычно это честная игра с нулевым МО, поэтому оптимальной стратегией является продажа их по себестоимости (а иногда и дешевле как в вашм случае когда их очень много) либо объеденение с другими игроками. Извиняюсь за повтор, другой темы.
Таким образом в вашем случае имела место именно ставка общих денег в сумме 3000$, которую вы проиграли и ваш банк уменьшился на эту сумму.
Аналогичный пример: Ты проходя мимо рулетки увидел что число дня в этом спине 40:1 и поставил на него штуку общих денег. А потом аргументировал свой поступок тем что "ставка ведь была положительна"!
|
|
|
| Re: Риск-аверсионные индексы vs обычные ID:5940 ответ на 5887 |
Вс, 5 ноября 2006 15:24 («] [#] [») |
|
|
Блииин, сколько лет Не знал, что еще почитываешь. Звякнул бы старику, как вернешься, все ж откатали немало по нашей необъятной. Рад еще больше.
Огромное сорри за оффтоп.
|
|
|
| Re: Риск-аверсионные индексы vs обычные ID:5946 ответ на 5887 |
Пн, 6 ноября 2006 13:55 («] [#] [») |
|
|
| Mozart писал вт, 31 октября 2006 12:31 | | Если интересно, могу прислать статью на английском, если не стер... |
Ну как, не забыл?
|
|
|
| Re: Риск-аверсионные индексы vs обычные ID:5947 ответ на 5887 |
Пн, 6 ноября 2006 16:49 («] [#] [») |
|
|
Да я тебе намного больше пришлю по р-а(все на русском тем более),а то послал ему Гриффина так он вспомнил только через месяц и то спасибо не сказал!
Моцарт,без обид
Кстати очень интереснейшая тема- дело в том что такой подход как р-а применяется и в покере тоже.Я уже писал о блефе при игре на пример на три бокса в покере при двух совпадениях с картой диллера и при одном Тузе или Короле в обозрении.МО зачастую в таком блефе -0.98.Вроде бы выгоднее чем -1 но я сбрасываю чтобы банк не раскачивать...Такой же пример со страховкой в БД- страхуюсь по Хи Ло с +3.5
|
|
|
| Re: Риск-аверсионные индексы vs обычные ID:5948 ответ на 5887 |
Пн, 6 ноября 2006 17:41 («] [#] [») |
|
|
|
Кстати, о страховке. В файле сопровождения к SBA Янечек пишет, что, как бы не утверждали корифеи игры, что страховка полностью независимая ставка, он советует страховать хорошие комбинации, такие как 20 очков, уже при +2, и наоборот, плохие комбинации не раньше, чем при +4 (по хай-ло).
|
|
|
| Риск-аверсионные индексы vs обычные ID:5949 ответ на 5887 |
Вт, 7 ноября 2006 06:40 («] [#] [») |
|
|
Хм...Я бы не согласился с Янечеком... 
|
|
|
| Re: Риск-аверсионные индексы vs обычные ID:5950 ответ на 5887 |
Вт, 7 ноября 2006 07:34 («] [#] [») |
|
|
Аргументы? С одной стороны ты ратуешь за индексы РА, а с другой
| Gramazeka писал вт, 07 ноября 2006 06:40 | | Хм...Я бы не согласился с Янечеком... |
А ведь это одного поля ягоды
|
|
|
| Re: Риск-аверсионные индексы vs обычные ID:5951 ответ на 5887 |
Ср, 8 ноября 2006 00:12 («] [#] [») |
|
|
Пишу пьяный!
Жон ты ведь понимаешь, что в профессиональном спорте мелочи имеют значение! и какого х ты это спрашиваешь????
я когда играл в футбол защитником - мой тренер мне сказал если у тебя есть вариант отдать пас своему партнёру или выбить мяч в аут, он мне сказал что лучше отдать пас! так и здесь, ТЫ ИСПОЛЬЗУЕШЬ ra индексы и правильно делаешь!
а про челесообразность этого нет смысла говорить!
самое ох____е ощущение ЗНАТЬ ЧТО ТЫ ИГРАЕШЬ ПРАВИЛЬНО!
p с Позвони мне завтра)))))
|
|
|
| Re: Риск-аверсионные индексы vs обычные ID:5954 ответ на 5887 |
Ср, 8 ноября 2006 07:29 («] [#] [») |
|
|
| Unreal писал вт, 07 ноября 2006 06:34 | Аргументы? С одной стороны ты ратуешь за индексы РА, а с другой
| Gramazeka писал вт, 07 ноября 2006 06:40 | | Хм...Я бы не согласился с Янечеком... |
А ведь это одного поля ягоды |
Я думаю что страховка это всё таки независимая ставка.Если ты думаешь иначе -прошу аргументировать...Что имел ввиду Янечек страхуясь с +2 мне не понятно. Тем более страховка частая ставка.Это всё равно что каре в покере страховать на половину выплаты при случае,когда блеф не выгоден.
|
|
|
| Re: Риск-аверсионные индексы vs обычные ID:5955 ответ на 5887 |
Ср, 8 ноября 2006 13:43 («] [#] [») |
|
|
|
Оки. Сейчас под рукой сопровождения нет. Часов этак...через 16 скину тебе в личку отрывок посвященный страховке и, если нужно, собственный перевод.
|
|
|
| Re: Риск-аверсионные индексы vs обычные ID:5956 ответ на 5887 |
Ср, 8 ноября 2006 14:10 («] [#] [») |
|
|
Да вот оно, а то Грамазека истомится в ожидании
===
IV.(3). Risk Averse (Kelly) Indices for Insurance
The Insurance side bet also carries a degree of risk, but trying to guess where that risk might be can be surprisingly difficult to do successfully! So if you wish, make your guess and then read on.
Probably every Blackjack expert worth his salt has, at one time or another, advised that Insurance is a side bet totally incapable of altering the outcome of the initial bet on your hand, and so the Insurance decision should be made with no regard for the strength of your cards. Well, this is true if your objective is to maximize expected value. But to play optimally, taking into account the risk, you really SHOULD take your hand into consideration, albeit for rather different reasons than you might imagine! Consider this situation:
Assume the system is Hi-Lo and the Count suggests the expected value for the Insurance side bet is around zero, and the dealer has an Ace. So, superficially, it looks as if the decision is about as marginal as possible, with the preference being to decline Insurance. But appearances can be deceiving, and it turns out that the Insurance decision here really can have a significant effect on performance! This effect once again stems from the element of risk in the equation. And here are a couple of examples to show you how it works:
Holding hard 20 vs. Ace
Make the Insurance side bet with hard 20, and the possible increase or decrease in bankroll, represented as a fraction of the initial bet is:
Win 1/2 a bet (dealer makes less than 20 or busts)
Win zero (dealer makes Blackjack)
Lose 1/2 a bet (dealer makes 20, rather unlikely)
Lose 11/2 bets (dealer makes 21, very unlikely)
Don’t make the Insurance side bet with hard 20, and the possible increase or decrease in bankroll, represented as a fraction of the initial bet is:
Win 1 bet (dealer makes less than 20 or busts)
Win zero (dealer makes 20)
Lose 1 bet (dealer makes Blackjack or 21)
Careful analysis of these alternatives reveals that the Insurance side bet reduces the risk (Variance) for the initial bet, and yet there is no reduction in expected value (given that the Insurance decision has zero expectation).
At this point it should be clear that the correct decision is to make the Insurance side bet because it reduces risk completely free of charge. And so the truth is revealed that there is hidden value in this seemingly inadvisable Insurance bet. And in fact it can be correct to make the Insurance bet even when it has a slight negative expected value -- the deciding factor being that the reduced risk should outweigh the reduced expected value.
Holding hard 16 vs. Ace
Using the same method of analysis for this hand reveals that making the Insurance bet has exactly the opposite effect — it increases risk! And so here it can be correct to decline the Insurance bet even when the Insurance bet itself offers a slight advantage!
If the size of the Insurance bet is flexible, then the situation is further complicated. Theoretically, it may be optimal to make a partial Insurance bet i.e. less than 1/2 the initial bet. For example, with hard 20 vs. Ace, it can be correct to take partial Insurance with disadvantage, and if you have hard 16 Vs. Ace, it can be correct to take only partial Insurance with advantage!
For practical purposes you need to draw the line somewhere on the depth of analysis. Suppose that you play a shoe game and use Hi-Lo. The insurance index is then +3. It would be reasonable to make the Insurance bet a little earlier (say at TC +2) with hard 20, and a little later (say at TC +4) with hard 16.
===
|
|
|
| Риск-аверсионные индексы vs обычные ID:5958 ответ на 5887 |
Ср, 8 ноября 2006 20:41 («] [#] [») |
|
|
|
Сама страховка с +2 это не выгодная ставка,это и ежу понятно.Янечек предлагает в этом случае сыграть без несчастья твердые 20 против Туза- поставив страховку с +2.Но дело в том,что мы в этом случае добавляя ставку,увеличиваем колебания банка.Пример- диллер набрал себе 21- проиграла и страховка и ставка.Если бы ставки наоборот уменьшались с выкруткой МО из этой композиции то я бы согласился.А здесь то,что имел ввиду Янечек,ситуация наоборот- получить СЕЙЧАС максимальное МО с композиции 20 против А.Но мы же добавляем дополнительную ставку -невыгодную страховку... По прежнему не согласен с Янечеком... 20ка против Туза и так возьмет то что ей положенно.
|
|
|
| Re: Риск-аверсионные индексы vs обычные ID:5959 ответ на 5887 |
Ср, 8 ноября 2006 20:56 («] [#] [») |
|
|
|
Спасибо, Грей. Избавил от лишних хлопот. Как оказалось пустых. Грамазека все равно не согласен )))
|
|
|
