| Re: Возврат 10% проигрыша ID:6510 ответ на 6492 |
Пн, 12 февраля 2007 17:20 [#] |
|
|
| KOHb писал пн, 12 февраля 2007 15:29 | | А что это означает? Оптимальная ставка по 1 Келли - это для оптимизации роста банка, при каком RoR? Сорри, я подзабыл уже терминологию... |
RoR = exp(-2/k)
Для k=1, RoR=0.135, то есть 13,5%
Для k=0.5, RoR=0.018, то есть 1,8%
|
|
|