| Re: Биржевая игра. Искусство коротких продаж. ID:30369 ответ на 30357 |
Пт, 28 июля 2006 13:41 («] [#] [») |
|
|
| Quark писал пт, 28 июля 2006 12:53 | | Surgan писал пт, 28 июля 2006 08:23 | Нет, вот в данном случае это как раз таки не буквоедство, а важный момент этого "трюка". Кроме того что математически он нулевой, на следующий день при отрицательном результате вам пересчитают вашу позицию с учётом вариационной маржи. Вам просто порежут вашу позицию.
Кстати насчёт коротких продаж. История фондового рынка не имела ни одного успешного фонда торгующего в короткую.
Для валютных же и фъючерсных рынков вообще не имеет разницы вверх движеться цена или вниз, поэтому называть именно короткие продажи искусством, всё равно что назвать выкидывание орла на монетке искусством, а решки обыденностью. |
Это буквоедство с Вашей стороны. Юрий Решетов сочинил очередной рассказ в духе научной фантастики, а Лед поспешил его донести до читателей.
...
Как бы поточнее выразиться. Автор выдвигает гипотезу, что если биржевая игра с кредитным плечом по споту имеет нулевое или даже небольшое отрицательное МО, то якобы "должна" существовать оптимальная стратегия с положительным МО в пересчете на кросс и выгоднее продавать, а не покупать. Он даже приводит расчеты в виде электронных таблиц, где четко видно разницу по кросс курсу между движением цены вверх на заданную величину и движением цены вниз на такую же величину. Далее, предлагает воспользоваться этой разницей подставив ее в формулу Келли и извлекать прибыль в геометрической прогрессии. Вся фишка в том, что в электронной таблице все расчеты для позиции размером 0.1 лота, а на выходе совсем другое значение, которое должно быть оптимальным. И единственный аргумент функции, который можно произвольно изменять, т.к. цены, баланс и пр. от трейдера не зависят - это уровни стопов. Так вот, куда бы вы не двигали стопы, а оптимальный объем позиции в 0.1 лот на выходе никак не получается. Отсюда вывод: функция не сходится к оптимальному значению в действительных числах.
Если бы существовала система уравнений, с помощью которой размер позиции на входе и оптимальный размер позиции по Келли можно было бы считать как одно и то же значение, тогда оптимальная стратегия стала бы реальностью.
|
Уважаемый Quark!
Могу на спор предоставить полное решение этой задачи. Сложность в рамках курса школьной алгебры. А конечный результат в виде квадратного уравнения с одним единственным неизвестным оптимальным объемом короткой позиции. Уравнение всегда имеет решение в действительных числах.
|
|
|
|
|
Биржевая игра. Искусство коротких продаж.
От: Led вкл Вт, 25 июля 2006 22:44 |
|
|
Re: Биржевая игра. Искусство коротких продаж.
От: RHnd вкл Ср, 26 июля 2006 14:42 |
|
|
Re: Биржевая игра. Искусство коротких продаж.
От: Led вкл Ср, 26 июля 2006 20:33 |
|
|
Re: Биржевая игра. Искусство коротких продаж.
От: RHnd вкл Ср, 26 июля 2006 20:41 |
|
|
Re: Биржевая игра. Искусство коротких продаж.
От: Led вкл Ср, 26 июля 2006 21:46 |
|
|
Re: Биржевая игра. Искусство коротких продаж.
От: Surgan вкл Чт, 27 июля 2006 02:24 |
|
|
Re: Биржевая игра. Искусство коротких продаж.
От: Led вкл Чт, 27 июля 2006 23:25 |
|
|
Re: Биржевая игра. Искусство коротких продаж.
От: Surgan вкл Пт, 28 июля 2006 07:23 |
|
|
Re: Биржевая игра. Искусство коротких продаж.
От: Quark вкл Пт, 28 июля 2006 11:15 |
|
|
Re: Биржевая игра. Искусство коротких продаж.
От: Quark вкл Пт, 28 июля 2006 11:53 |
|
|
Re: Биржевая игра. Искусство коротких продаж.
От: Led вкл Пт, 28 июля 2006 13:41 |
|
|
Re: Биржевая игра. Искусство коротких продаж.
От: tigra_7 вкл Пт, 28 июля 2006 16:36 |
|
|
Re: Биржевая игра. Искусство коротких продаж.
От: Quark вкл Пт, 28 июля 2006 16:49 |
|
|
Re: Биржевая игра. Искусство коротких продаж.
От: Quark вкл Вс, 30 июля 2006 12:16 |
|
|
Re: Биржевая игра. Искусство коротких продаж.
От: Surgan вкл Вс, 30 июля 2006 13:21 |
|
|
Re: Биржевая игра. Искусство коротких продаж.
От: 004 вкл Чт, 3 августа 2006 11:13 |
|
|
Re: Биржевая игра. Искусство коротких продаж.
От: Surgan вкл Чт, 3 августа 2006 12:49 |
|
|
Re: Биржевая игра. Искусство коротких продаж.
От: Quark вкл Вс, 27 августа 2006 16:44 |
|
|
Re: Биржевая игра. Искусство коротких продаж.
От: Quark вкл Вс, 27 августа 2006 20:36 |
|
|
Re: Биржевая игра. Искусство коротких продаж.
От: Surgan вкл Пн, 28 августа 2006 21:15 |
|
|
Re: Биржевая игра. Искусство коротких продаж.
От: Quark вкл Чт, 31 августа 2006 20:27 |
|
|
Re: Биржевая игра. Искусство коротких продаж.
От: Surgan вкл Сб, 2 сентября 2006 10:40 |
|
|
Re: Биржевая игра. Искусство коротких продаж.
От: Bull вкл Чт, 21 сентября 2006 12:41 |
|
|
Re: Биржевая игра. Искусство коротких продаж.
От: Профи вкл Чт, 21 сентября 2006 13:30 |
|
|
Re: Биржевая игра. Искусство коротких продаж.
От: Surgan вкл Чт, 21 сентября 2006 14:08 |
|
|
Re: Биржевая игра. Искусство коротких продаж.
От: Bull вкл Чт, 21 сентября 2006 14:39 |
|
|
Re: Биржевая игра. Искусство коротких продаж.
От: Surgan вкл Пт, 22 сентября 2006 00:08 |
|
|
Cистема с положительным МО в открытых исходниках
От: Led вкл Ср, 13 декабря 2006 19:51 |
|
|
Re: Биржевая игра. Искусство коротких продаж.
От: Игровой вкл Пт, 22 декабря 2006 14:14 |
|
|
Re: Биржевая игра. Искусство коротких продаж.
От: Surgan вкл Пт, 22 декабря 2006 20:47 |
