| Re: Сравнение БД и покера ID:9112 ответ на 9009 |
Сб, 27 марта 2004 11:01 («] [#] [») |
|
|
Zet, привет.
Извини за столь длительную паузу.
<font color="sienna">>Миша, ну, как может быть ROR при банке в 10 000 ставок быть 13,5%. Конечно это деньги ..</font>
Почему при банке в 10 000 ставок ROR не м.б. 13,5% ? Легко. Он м.б. любой и зависит это от ставочной стратегии. Даже, если мерить в попугаях  . Что же я должен был подумать, если ты пишешь, что норма выигрыша за 100 сдач = score и тут же уточняешь, что это только при банке 10 000.
<font color="sienna">> Статью Торпа, не имел в виду, тем более ужасно переведенную маленькую выдержку из нее, с инвесто.ру. </font>
Тогда я не понимаю, какую статью, рекомендованную Jack-ом, ты настоятельно советовал перечитать, вряд ли “эпидемиологическую”.
Я не могу похвастаться чтением Торпа в оригинале (Шекспира, впрочем, тоже ), но подозреваю, что формулы испортить переводом сложно. В одном варианте я видел три переведенные части (без ставок на спорт и ценных бумаг), в другом – десять (37 стр.) Автор перевода писал, что нет только приложений. Качество вполне удовлетворило. Перекачивать 2.5 Мб оригинала с http://www.bjmath.com/bjmath/thorp/paper1.pdf только для проверки полноты, мне не хотелось.
<font color="sienna">> Потом, ничего я не исключал или включал. Вопросы достаточно проработаны мировым БД сообществом,</font>
Если мировое сообщество в качестве вероятности выигрыша/проигрыша при счете +3 использует цифры 0,507/0,493, то я с ним не согласен. Что касается рисков - не спорю, но скользкие моменты, связанные с фракцией f, усреднением дисперсии (имхо) есть. Ты и сам с одной стороны говоришь о необходимости точного расчета оптимальной ставки для различных счетов (а это подразумевает учет дисперсии для конкретного счета), а с другой смело предлагаешь делить на нормированную по A величину D :
<font color="sienna">> И, D = (SD_r /A)^2 (bila opechtka 1/2,ispr.) вы позволите назвать дисперсией?...</font>
Я позволю ее назвать дисперсией, приведенной к средней ставке А, усредненной по счетам, не более того. Но смысл при этом не меняется. Она не становится при этом какой-то особой (имхо). Можно отнормировать хоть по месяцам года. Просто здесь усреднение делается для простоты расчета.
<font color="sienna">> Тем более с этим согласен, с этим нет, это мне не нравиться</font>
Почему ? Это же нормально.
Да, я считаю, что если говорить о строгом ТЕОРЕТИЧЕСКОМ сравнении доходности для вычислении оптимальной ставки нужно делить на дисперсию при ставке=1 (просто 1) для соответствующего счета. Как для покера, так и для джека. А при вычислении доходности РЕАЛЬНОЙ игры использовать лишь А ср. и МО ср. для принятой системы ставок. (Об этом написал Jack-у в первом же ответе). Этих усредненных показателей вполне достаточно для оценки. Пусть во всем мире - это A_total и M_total, суть от этого не поменяется. Да и обозначения знают далеко не все. Дело не в них.
Представь, сидят на джеке 10 человек с одинаковыми банками, первый играет только нулевые счета (пусть джек - положительный сверху шуза), второй - строго при +1, третий - +2 и т.д. Не получат они одинаковые риски, если при выборе ставки Bank*МО будут делить на D.
Что касается терминологии. Мне кажется, что фраза “среднее увеличение размера ставки” искажает смысл. Просто для джека мало выплат отличающихся от величины ставки (БД, страховка и, если есть, особые комбинации), поэтому “среднее увеличение ..” почти совпадает с дисперсией для единичной ставки.
Cделай в джеке оплату БД 78*0,953:1, но лишь тогда, когда у дилера пиковая девятка, например, в остальных случаях БД - это обычное 21. МО игры - не изменится (если пиковые девятки не считать), среднее увеличение размера ставки - тоже. А диспа и риски взлетят. Игра (по характеристикам распределения) становится похожей на покер. ИМХО : при вычислении оптимального размера ставки предполагаемое изменение размера ставки непричем, делить нужно на обычную диспу для ставки = 1. И точно так же для покера.
Я думаю, корень наших разногласий лежит не в единице измерения банка и не в том как назвать знаменатель в f. Мы слишком углубились в оптимальные ставки. В реальной игре их все равно не бывает.
Что мы изначально хотели получить ? Доходность двух игр. Когда я отвечал Гарри, что, если не учитывать перечисленные в первом ответе факторы, ответ очевиден, я имел в ввиду именно СРЕДНИЕ показатели по джеку. Об этом же написал Jack-у (про среднюю ставку). Далее. Какой смысл ломать копья не определив постановку задачи. Jack предложил решать ее в моем варианте а), но нарушил условие одинаковости рисков.
Ты при сравнении изначально отталкиваешься от оптимальных ставок по Келли, но можешь ли ты доказать, казалось бы очевидный факт, что при использовании доли Келли (0.5, 0.7, неважно) риски для разных игр уменьшатся одинаково. А если еще учесть, что в реальной игре мы играем и отрицательные счета и на положительных ставки неоптимальны из-за различных ограничений, то говорить об одинаковости рисков для покера и джека не приходится.
Я предлагал решать задачу в несколько другой, как мне казалось, более практичной постановке : сначала задать допустимый риск, а потом уже исходя из него определять систему ставок и считать доходность различных игр, используя усредненные показатели.
Удачи.
Миша.
P.S.
<font color="sienna">> Настоятельно рекомендую потратиться и приобрести современную литературу и софт.</font>
Zet, давай смотреть на вещи реально. Видов покера и джека - немыслимое множество, причем постояно изменяющееся, плюс вариации правил (счастливые часы и пр.), плюс изменения за счет лотерей. Некоторые виды мне были доступны в течении всего лишь двух-трех посещений. Всеобъемлющих книг (кроме Вонга) и программ я не видел, тем более для наших правил. Окупятся ли многочисленные инвестиции ? Да и для понимания иной раз не лишне разобраться в вопросе самому. Разумеется я не имею ввиду широко распространенные покера (шестая, ТК, шестая, обмен, 22, оазис 2к за анте) и стандартный джек, но по ним и вопросов практически нет.
Не пойми меня так, что я возражаю против общепринятых определений и терминологии. Просто она (увы) не прижилась. Согласен я и с тем, что все вышесказанное заняло бы в разы меньше места в виде формул, но не уверен, что все бы их легко восприняли. Возможно, ты прав - не доросли. Но смею надеяться, что что-то мы все же понимаем. Могу только поблагодарить тебя за попытку привить правильный стиль общения, что с удовольствием и делаю.
|
|
|
