| Re: PROGGI, о выиграшности мартингейла ID:21897 ответ на 21856 |
Вс, 24 июня 2007 15:51 («] [#] [») |
|
|
| Korovin писал вс, 24 июня 2007 15:52 | | Встречный вопрос: Из чего следует то, что ее нельзя применить если результат правильный получается? |
потомучто помимо распределения Бернулли, есть еше и теорема Лапласа.
|
|
|
| Re: PROGGI, о выиграшности мартингейла ID:21898 ответ на 21856 |
Вс, 24 июня 2007 15:58 («] [#] [») |
|
|
|
Да черт с ними, теоремами. Теория игр достаточно проста и прозрачна, тем более применительно к рулетке, где почти все можно на пальцах посчитать.
|
|
|
| Re: PROGGI, о выиграшности мартингейла ID:21899 ответ на 21856 |
Вс, 24 июня 2007 16:26 («] [#] [») |
|
|
| Korovin писал вс, 24 июня 2007 16:58 | | Да черт с ними, теоремами. Теория игр достаточно проста и прозрачна, тем более применительно к рулетке, где почти все можно на пальцах посчитать. |
но ведь в ЛЮБОЙ книжке по ТВ и при выводе формул делается УПРОЩЕНИЕ что мы играем долго (количество испытания велико), если испытания всего одно то ввиду дискретности пространства также можно применить ТВ.
НО как же быть с короткими играми???? ведь применять формулы которые написаны для БЕСКОНЕЧНЫХ игр к коротким - НЕВЕРНО.
ЗЫ: для бесконечных игр, я полностью с вами согласен, там все предельно просто.
|
|
|
| Re: PROGGI, о выиграшности мартингейла ID:21900 ответ на 21856 |
Вс, 24 июня 2007 16:39 («] [#] [») |
|
|
|
Что именно неверно? Для любой единичной ставки мы по шансам и выплатам можем посчитать Математическое Ожидание результата и Дисперсию. Аналогично для любой группы ставок. Сам результат случайного события мы предсказать разумеется не можем, на то оно и случайно. Давайте уточним вопрос: ЧТО ИМЕННО ВЫ ХОТИТЕ ПОСЧИТАТЬ И ДЛЯ ЧЕГО?
|
|
|
| Re: PROGGI, о выиграшности мартингейла ID:21901 ответ на 21856 |
Пн, 25 июня 2007 10:07 («] [#] [») |
|
|
PROGGI, математическое ожидание - это сумма произведений всех возможных исходов на их вероятности наступления, т.е.
МО=Сумма(Исход(к)*ВероятностьИсхода(к)).
Тогда для "равных шансов" получим (для одного спина):
МО=Х1*Р1+Х2*Р2=(+1)*18/37+(-1)*19/37=18/37-19/37=-1/37.
Теперь, обрати внимание на то, что в формуле МО нет количества спинов, а есть только исходы (выплата и ставка) и вероятности наступления события.
Так вот, что бы получить "+" МО надо (можно) изменить либо выплаты, либо вероятности наступления событий 1 и 2.
Игрок не может изменить выплаты, т.к. их уставнавливает казино, а вероятности заданны геометрией самой рулетки (точнее - её сепаратором).
PROGGI, Ты пишешь, что МО меняется в течении игры при заданных паузах ожидания равных 1.25 спина. Очень бы хотелось увидеть, за счет чего меняется МО в периоде ожидания? И как Ты это обьясняешь? А еще лучше увидеть графическую интерпритацию твоих "постулатов" и допущений.
|
|
|
| Re: PROGGI, о выиграшности мартингейла ID:21903 ответ на 21856 |
Пн, 25 июня 2007 14:30 («] [#] [») |
|
|
|
CLON, а где дисперсия в твоих рассуждениях? у меня все на ней построено.
|
|
|
| Re: PROGGI, о выиграшности мартингейла ID:21904 ответ на 21856 |
Пн, 25 июня 2007 14:39 («] [#] [») |
|
|
| proggi писал пн, 25 июня 2007 15:30 | | CLON, а где дисперсия в твоих рассуждениях? у меня все на ней построено. |
А дисперсии нет, т.к. от неё ни жарко, ни холодно.
D=Сумма[Х(i)^2*p(i)]-MO^2.
Для "равных шансов" дисперсия равна:
D=(+1)^2*18/37+(-1)^2*19/37-(-1/37)^2=0.999269539.....
И дальше что?
|
|
|
| Re: PROGGI, о выиграшности мартингейла ID:21905 ответ на 21856 |
Пн, 25 июня 2007 18:12 («] [#] [») |
|
|
Есть масса людей, которые не понимают смысла в термине "дисперсия".
Попробую объяснить жизненными примерами.
15 век. Америка еще не открыта. Вы из Англии отправляетесь на парусной лодке один на открытие Нового Света. Так вот МО это направление ветра. Если вам нужно в Америку (аналогия - выиграть денег), а ветер попутный (отрицательное МО), вы никогда до нее не доберетесь. А диспа это шторм (круговой, вихревой ветер, в противоположность линейному МО). Так вот, если МО=0 (штиль), а диспа какая-то присутствует, то вас будет колбасить где-то в прибрежной зоне. Дальше сотни миль все равно не уплывете. А если есть какое-то МО и D. Причем ветер дует в сторону Америки. Вероятней всего вы приплывете в район Нью-Йорка. Но за счет болтанки, может вас унести либо в район Канады, либо в район Панамы. Но вы никогда не окажитесь в противоположной ветру стороне (ну, например, в Индии).
Только, пожалуйста, не надо мне втирать, что современные парусники могут ходить против ветра. Сам только недавно об этом узнал. До сих пор не разобрался в физических принципах этого процесса.
|
|
|
| Re: PROGGI, о выиграшности мартингейла ID:21906 ответ на 21856 |
Пн, 25 июня 2007 19:53 («] [#] [») |
|
|
| Это Я писал пн, 25 июня 2007 19:12 | Есть масса людей, которые не понимают смысла в термине "дисперсия".
Попробую объяснить жизненными примерами.
15 век. Америка еще не открыта. Вы из Англии отправляетесь на парусной лодке один на открытие Нового Света. Так вот МО это направление ветра. Если вам нужно в Америку (аналогия - выиграть денег), а ветер попутный (отрицательное МО), вы никогда до нее не доберетесь. А диспа это шторм (круговой, вихревой ветер, в противоположность линейному МО). Так вот, если МО=0 (штиль), а диспа какая-то присутствует, то вас будет колбасить где-то в прибрежной зоне. Дальше сотни миль все равно не уплывете. А если есть какое-то МО и D. Причем ветер дует в сторону Америки. Вероятней всего вы приплывете в район Нью-Йорка. Но за счет болтанки, может вас унести либо в район Канады, либо в район Панамы. Но вы никогда не окажитесь в противоположной ветру стороне (ну, например, в Индии).
Только, пожалуйста, не надо мне втирать, что современные парусники могут ходить против ветра. Сам только недавно об этом узнал. До сих пор не разобрался в физических принципах этого процесса. |
Никто не будет тебе втирать про современные парусники,это сайт не про парусники и даже не про карабли. А вот тема называется "PROGGI, о выиграшности мартингейла " так вот я что-то не увидел выиграшности мартингейла, Proggi может объяснишь ещё раз или лучше закроем эту тему
|
|
|
| Re: PROGGI, о выиграшности мартингейла ID:21907 ответ на 21856 |
Пн, 25 июня 2007 20:26 («] [#] [») |
|
|
а почему нельзя тогда просто применить формулу
sMO^2+D^2)/2*sMO где sМО - среднее количество спинов которое необходимо сделать чтобы появилось красное, расчитывается как 1/P=1/(1/2)=2 (для монеты).
получаем что время ожидания равно 1,25 спина.
|
|
|
| Re: PROGGI, о выиграшности мартингейла ID:21908 ответ на 21856 |
Пн, 25 июня 2007 20:39 («] [#] [») |
|
|
| proggi писал пн, 25 июня 2007 21:26 | а почему нельзя тогда просто применить формулу
sMO^2+D^2)/2*sMO где sМО - среднее количество спинов которое необходимо сделать чтобы появилось красное, расчитывается как 1/P=1/(1/2)=2 (для монеты).
получаем что время ожидания равно 1,25 спина. |
proggi, ты можешь внятно обьяснить, как использовать время ожидания, что бы получить "+" МО?
|
|
|
| Re: PROGGI, о выиграшности мартингейла ID:21909 ответ на 21856 |
Пн, 25 июня 2007 21:04 («] [#] [») |
|
|
Мне показалось, что Proggi сторонник того, что имея "преимущество на старте" (вероятность выиграть 1 фишку раньше, чем проиграть 15 фишек на прогрессии 1 2 4 8 конечно же больше), этот старт можно повторять бесконечно "волшебными" переходами из казины в казино от стола к столу.
При этом он понимает, что неправ (иначе бы он не вопросы задавал, а банк рОстил на рулетке в казинах) и хочет чтобы невозможность "вечного старта" ему здесь объяснили наиболее понятно.
На тему дисперсии у меня есть вопрос, связанный с прогнозированием.
Допустим есть 37 рулеток. И на 18 из них прогноз по шансам срабатывает на 100%, а на 19 не срабатывает также на 100%. Модель на первый взгляд аналогична рулетке со случайной игрой на шансы... и дисперсия должна быть аналогичной. Но дисперсия будет совсем другая если переход между этим рулетками осуществляется так, что сначала идут столы строго с успешнопрогнозируемыми секторами, а потом с неуспешнопрогнозируемыми. А если столов не 37, а 37000 и сначала идут 18000 с прогнозируемыми секторами? Как изменяется диспа?
А теперь представьте, что у выборок генератора исходов есть свои внутренние характеристики, и 18/37 всех выборок анализатором прогнозируются со 100% точностью, а на 19/37 анализатор ошибается. Неужели и здесь диспа будет такой же как на случайной игре без предсказателя?
Диспа здесь будет другой, она будет кстати зависеть от длины прогнозируемых выборок. Эта диспа не изменит МО игры (все таки мы не знаем как отличить прогнозируемые выборки от непрогнозируемых), но надежд (обоснованных) игра с таким даже несовершенным предсказателем дает больше чем случайная игра.
В общем случае системы ожидания цвета, или наоборот повторы на цвет являются примитивными прообразами таких предсказателей и даже такие примитивы должны оказывать влияние на дисперсию в отличии от случайного проставления (Возможно здесь ошибка).
...
Подозреваю, что многое из того что я здесь написал - сильно неправильно. Реально был бы признателен также наверное как и Proggi, если имеющие более четкое представление о предмете указали бы - где неправ.
|
|
|
| Re: PROGGI, о выиграшности мартингейла ID:21910 ответ на 21856 |
Пн, 25 июня 2007 21:20 («] [#] [») |
|
|
| CLON писал пн, 25 июня 2007 21:39 | | proggi писал пн, 25 июня 2007 21:26 | а почему нельзя тогда просто применить формулу
sMO^2+D^2)/2*sMO где sМО - среднее количество спинов которое необходимо сделать чтобы появилось красное, расчитывается как 1/P=1/(1/2)=2 (для монеты).
получаем что время ожидания равно 1,25 спина. |
proggi, ты можешь внятно обьяснить, как использовать время ожидания, что бы получить "+" МО? |
Если можно посчитать время ожидания как 1/(вероятность события) и получим среднее количество испытаний до наступления этого события...
спрашивается а почему нельзя поступить наоборот???? P=1/1,25 ну это если очень грубо конечно, а так вот смотри играеш ты в на "орла" играеш два раза, МО игры (бесконечной) равно нулю (выше сам писал), но мы имеем что среднее время ожидания не ДВА а 1,25 бросания - очевидно если играть допустим два спина ставя флетом на орла, будет плюс, так как ставка равна 2 еденици, а средний выигрыш будет больше, так как за 1,25 спина мы уже "окупим" ставку, а оставшиеся 0,75 спина мы играем в плюс.
|
|
|
| Re: PROGGI, о выиграшности мартингейла ID:21911 ответ на 21856 |
Пн, 25 июня 2007 21:25 («] [#] [») |
|
|
|
даже лучше другой пример, мы играем в среднем 1,25 спина, при игре флетом наша ставка равна 1,25 еденици, а так как в среднем раз в 1,25 спина мы будем выигрывать то за 1,25 спина наш выигрыш будет равен 2 еденици (в среднем)
|
|
|
| Re: PROGGI, о выиграшности мартингейла ID:21912 ответ на 21856 |
Вт, 26 июня 2007 05:41 («] [#] [») |
|
|
Давай на пальцах считать
Максимум 1 бросок. Шансы 1/2 Результат +1, Шансы 1/2 Результат -1, Среднее число бросков 1/2+1/2=1 Ожидаемый результат 1/2-1/2=0
Максимум 2 броска. Шансы 1/2 Результат +1, Шансы 1/4 Результат 0, Шансы 1/4 Результат -2, Среднее число бросков 1/2+2/4+2/4=1.5 Ожидаемый результат 1/2-2/4=0
Максимум 3 броска. Шансы 1/2 Результат +1, Шансы 1/4 Результат 0, Шансы 1/8 Результат -1, Шансы 1/8 Результат -3, Среднее число бросков 1/2+2/4+3/8+3/8=1.75 Ожидаемый результат 1/2-1/8-3/8=0
...
Откуда у тебя 1.25 взялось? Где тут преимущество если ожидаемый результат всегда = 0?
|
|
|
| Re: PROGGI, о выиграшности мартингейла ID:21913 ответ на 21856 |
Вт, 26 июня 2007 08:54 («] [#] [») |
|
|
| proggi писал чт, 21 июня 2007 18:36 | при игре на число МО=-2,7 (считается по ТВ)
D=34.08 (N:=1,P_win:=1/37) (По формуле CLONa)
Среднее время ожидания считается по ТВ для бесконечной игру sMO:=1/(1/37) sMO=37 (при долгой игре!!! думаю это оспорить сложно)
еси мы играем до одного выигрыша и потом прекращаем играть то время ожидания повтора равно
(sMO^2+D^2)/2*sMO=34.196
Из этого следует что если мы пришли в казино случайным образом и играем до ПЕРВОГО выигрыша то время ожидания выигрыша равно 34,196 что вобщем меньше 36 (36 величина необходимая для игры в "ноль") |
Proggi, привет. Думаю, что с Тобой придется повозиться. 
Начнем с твоей формулы:
ВремяОжодания=(sMO^2+D^2)/2*sMO=(37^2+34.08^2)/(2*37)=34.195 - верно, но вот сама формула вызывает сомнения.
Начнем с того, что ТЫ суммируешь квадраты 1/МО и Дисперсии, а так делать нельзя, т.к. эти величину имеют различные размерности (Дисперсия имеет размерность квадрата МО). Другими словами - это тоже самое, что сложить расстояние в килиметрах с массой в килограммах, в результате получаем величину, которая не имеет никакого смысла.
Далее, известно, что длительность игры (время ожидания, время удвоения банка) равно отношению Т=Д/MO^2, поэтому твоя формула не имеет требуемой размерности времени. Это еще одна грубая ошибка.
Ну и самая большая ошибка, что Ты абсолютно не знаешь, что шарик не имеет памяти, а следовательно каждый новый спин уникален и не имеет связи с предыдущими спинами и Твоим временем ожидания.
ЗЫ: Обратная величина "времени" MO^2/Д - это критерий максимальной прибыли на 1 раздачу.
|
|
|
| Re: PROGGI, о выиграшности мартингейла ID:21920 ответ на 21856 |
Ср, 27 июня 2007 16:48 («] [#] [») |
|
|
вот откуда формула
|
|
|
| Re: PROGGI, о выиграшности мартингейла ID:21922 ответ на 21856 |
Ср, 27 июня 2007 19:13 («] [#] [») |
|
|
Proggi, а с чего Ты взял, что Дисперсия и СКО (средне квадратичное отклонение) - это одно и тоже? Или что у них одна и таже размерность?
Отсюда, получается, что твой расчет времени ожидания не верен.
ЗЫ: СКО=Корень(Дисперсии).
|
|
|
| Re: PROGGI, о выиграшности мартингейла ID:21924 ответ на 21856 |
Ср, 27 июня 2007 20:45 («] [#] [») |
|
|
| CLON писал ср, 27 июня 2007 20:13 | Proggi, а с чего Ты взял, что Дисперсия и СКО (средне квадратичное отклонение) - это одно и тоже? Или что у них одна и таже размерность?
Отсюда, получается, что твой расчет времени ожидания не верен.
ЗЫ: СКО=Корень(Дисперсии). |
ну возьми корень из дисперсии, подставь в формулу, но мо моему хоть возводить единицу в квадрат хоть извлекать из нее корень все равно получится единица....
это если для шансов.
а для числа согласен перепутал  если подставить верное число то время ожидания ЕШЕ меньше станет. следовательно будет выгоднее играть.
|
|
|
| Re: PROGGI, о выиграшности мартингейла ID:21925 ответ на 21856 |
Чт, 28 июня 2007 00:24 («] [#] [») |
|
|
|
proggi, каккую случайную величину Вы исследуете своей формулой? Надеюсь, Вы понимаете что если преимущества ФИЗИЧЕСКИ нет, никакие формулы не помогут его получить. Даже если Вы и найдете каки-то обнадеживающие формулы, оно будет только в вашем воображениее.
|
|
|
